27 марта 2026
Почему важно смотреть на коэффициент Sharpe при оценке своего успеха?
И почему даже 50% за год может быть плохим результатом :)
🧏♂️ Коэффициент Шарпа оценивает, насколько много риска вы приняли, чтобы заработать каждый процент своей доходности. Рассчитывается, как доходность минус просадки, деленные на безрисковую ставку. Если заработали 10% с просадками по 5%, когда ОФЗ дают 10% - ну, это была бесполезная доходность, а Шарп будет 0.5
⚖️ Например, два счёта с результатом +30%, но разным Шарпом будут оцениваться именно по риску. И даже счет с доходностью +20%, но коэффициентом 3.0 (например) будет лучше, чем +30% с Шарпом 1.5
📈 Считать Sharpe при выборе стратегии автоследования, вы, конечно, не будете, но можно хотя бы обращать внимание на просадку. Очевидно, стоит выбирать те стратегии, где результат достигается постепенно, но без резких провалов. После очистки каталога, в нем остались только стратегии с хорошим коэффициентом Sharpe. И мой Самурай рискует вылететь 😁
Трендовый юань
Трендовый самурай