$TRUR@ Рынок +/- на месте, а этот фонд летит камнем вниз на 1% меньше чем за час, что это?

$KR Risk/Reward Ratio 2.5

$UDR Risk/Reward Ratio 2

$AOS Risk/Reward Ratio 2

$CHRW Risk/Reward Ratio 2.5

$ON Risk/Reward Ratio 2.2

$SEE Risk/Reward Ratio 1.8

$RSG Risk/Reward Ratio 2.5

$PEP Риск/Прибыль 2

$JCI Риск/Прибыль 1.5

$ED Риск/прибыль 1,5

$DLTR Риск/прибыль 2.5

$CVS Риск/прибыль 1.9

Если бы рванул на 15% вверх все бы били в грудь какие они крутые инвесторы, как профи рубят бабло))) а так теперь фонд шляпа, доходность ноль, Тиньков плохой! Все как обычно.... человек всегда приписывает успехи себе, а неудачи валит на других 🧐 {$TIPO}

Тинькофф сделали шикарную OpenAPI👍, по крайней мере поработав с ней пару недель только положительные впечатления, все работает четко и быстро, как обычно и ожидаешь) Документация в swagger тоже не оставляет никаких вопросов по использованию методов! Но вот кое-что вызвало удивление😧! Почему при получении исторических свечей по инструментам был проигнорирован 4h таймфрейм? Это сложно понять.... 4h ведь классика жанра!!! Даже 3m есть, а 4h нет) Попробую написать разработчикам api, может у них есть объяснение🤔 #openapi $T {$TCS}

Пока без бэктестов какое-то время поживём) Увлёкся написанием платформы для запуска роботов на OpenAPI, а то какой интерес от бэктестов, если на их основе нельзя будет торгующего робота написать. Сразу бросилось в глаза перечисление инструментов которыми нельзя торговать через OpenAPI: $T, {$TUSD}, {$TECH}, {$TEUR}, $TRUR@, $TGLD@, $TMOS@ Первая мысль из-за того, что комиссии нет по фондам Тиньков, чтоб не сильно авто-скальпингом увлекались клиенты, но что тогда там делает тикер на сами акции ТКС, причём только по рублевой бумаге, а долларовой можно? Может есть у кого мысли чем обусловлено?) #openapi

📌В прошлом моем посте был небольшой обзор бэктеста EMA на 4 часовом графике $AMD за последние 5 лет, который показал неплохой результат даже при работе в «лоб», покупая на закрытиях бара выше EMA20 и фиксации при закрытии ниже. Акции AMD последние годы показывали хороший рост но не факт, что этот рост сохранится следующие годы, да и заходить на всю «котлету» в одну бумагу тоже порочная практика, но именно так можно выжать максимум %. Но что если найти инструмент понадежнее, чем акция одной компании и применить тот же подход? Почему-то на ум сразу пришел фонд от Тинькова {$TECH} 1. Это фонд, в него не так опасно входить большим объемом. 2. Отсутсвие комиссии по операциям для клиентов Тиньков. 3. С большей степенью вероятности можно расчитывать на то, что он все же будет расти на длинной дистанции. Данный инструмент появился у Тиньков совсем недавно и котировки на него больше нигде не достать, но судя по описанию и даже названию, он должен коррелировать с индексом NASDAQ. Сравнив графики видно, что это не далеко от истины, а значит следующим постом сделаем бэктест EMA на котировки NASDAQ! Это конечно не совсем корректно, NASDAQ не акция, но мне как-то пофиг) Посмотрим что из этого выйдет) Есть еще {$AKSP} и S&P500, возможно их тоже забектестим в следующих постах, но там уже комиссия за сделки есть, да и обычно они вместе с NASDAQ ходят. #бэктестинг #pinescript #алготрейдинг #tradingview

1️⃣ Что будет, если наложить на  4-x часовой график $AMD одну EMA с периодом 20 и начиная с января 2015 года, покупать каждый раз, когда цена будет закрываться выше EMA, а фиксировать позицию когда цена будет закрываться ниже EMA? 175 сделок на 585% чистой прибыли и просадка в 39% при торговле на всю «котлету». Отдельно отмечу, такой результат получен когда сделки только long, никаких сделок против рынка. Даже на небольшом отрезке графика, можно заметить много позиций при боковом тренде, когда цена скачет по обе стороны EMA, они съедают львиную долю прибыли и генерируют такую большую просадку. 2️⃣ Что будет если попробовать другие периоды EMA (50,100)? Да ничего кардинально не изменится +/- прибыль и просадка останутся на одном уровне, уменьшится количество позиций. 3️⃣ Что будет если начать торговать в обе стороны? Тут без сюрпризов, вся доходность улетит в трубу. Все подробности в картинках. Бежать сразу торговать по такой схеме конечно не нужно, важно понимать, что для примера подобрана хорошо растущая бумага, на которой торгуя лонгами не заработает только ленивый. Но даже такой топорный подход, если его применить где надо, может показывать результат. В следующий раз возьмем не одну EMA, а сразу две и попробуем ответить на те же вопросы! Всем профита, не смотря на S&P500 который сейчас на D1 тестирует EMA100 😭 #бэктестинг #pinescript #алготрейдинг #tradingview

Ну че, погнали)