Доброго дня! В предыдущем посте я упомянул о том, что при анализе данных ежедневной доходности стра

Войти

! В предыдущем посте я упомянул о том, что при анализе данных ежедневной доходности стратегий автоследования я обнаружил, что по ряду стратегий показатель максимальной просадки, указанный в анкете существенно отличается от расчетного значения. Анализировались данные по 658 стратегиям. Расчет максимальной просадки очень простой: 1) строим временной ряд накопленной доходности (то что мы видим на странице как график доходности); 2) для каждой точки этого ряда (шаг 1) рассчитыаем отклонение значения в точке от предыдущего максимального значения; 3) находим минимальное значение в ряду, полученого на шаге №2. На график я вывел положительные значения просадок для наглядности. Так вот, получились интересные данные (график во вложении). Думаю Вам понятно как интерпретировать то что получилось на графике, но на всякий случай поясню: > если данные указанны корректно, то все точки должны лежать на диагонали и мы видим что по большинству стратегий это так и есть (543 стратегии); > нетрудно увидеть что существует некоторое множество стратегий (а точнее 115) которые лежат над диагональю, что указывает на то, что информация в анкете стратегии искажена, причем в меньшую сторону; > скорее всего данное искажение связано с тем, что для расчета показателя используется скользящее окно определенного размера (1 год например). PS: Данные ежедневной доходности я получил при помощи замечательной надстройки, которую создал 😉 С уважением, Whalerman