Доброго дня! В последние пару месяцев совсем нет времени на публикацию обзоров стратегий и публичну

Войти

! В последние пару месяцев совсем нет времени на публикацию обзоров стратегий и публичную активность в связи с высокой загрузкой. Тем не менее я решил провести небольшой анализ текущих стратегий и поделиться этим с Вами. В связи с блокировкой SPBE пропали все стратегии в долларах и юанях. Количество активных стратегий автоследования в рублях стабилизировалось на уровне около 650 штук и рост их количества, который наблюдался на протяжении всего 2023 года прекратился вместе с ростом рынка (в моих ранних публикациях я проводил этот анализ и можно было увидеть корреляцию на уровне единицы). Думаю многие авторы теперь выжидают момент когда начнется "отскок" чтобы запустить «новые успешные стратегии». Недавно я обнаружил крайне полезную надстройку «TiPro» для Chrome которую написал , вложив в нее большое количество своего труда и времени. При помощи нее можно детально анализировать любую стратегию. Прошу Всех кому интересна данная тема подписаться на val.lihachev. В данном обзоре я решил быть кратким и выполнил небольшой укрупненный анализ. Для расчетов я использовал информацию которая легко скачивается посредством «TiPro» за минуту. Для своих прошлых обзоров я использовал информацию, которую скачивал с помощью своего парсера. Графики во вложении: 📈График 1: «Распределение доходности» 📈График 2: «Сравнение доходности с MCFTR» Комментарий: обратите внимание на то что отношение стратегий которые обогнали индекс полной доходности и не смогли этого сделать примерно равно 50/50. 📈График 3: Зависимость CAGR от даты запуска стратегии (по оси X — день запуска стратегии) Комментарий: тут я бы обратил внимание на то, что волатильность CAGR выше у молодых стратегий. С возрастом стратегии (влево по оси X) показатель среднегодовой доходности стабилизируются около среднего значения с небольшим разбросом. В своих ранних обзорах я указывал на то, что в долгосрочной перспективе переиграть индекс — задача крайне сложная, соответственно «чудо результаты» отдельных стратегий также будут деградировать и в конечном итоге мы сможем увидеть их возврат к уровню индекса, что будет весьма болезненно для тех кто пришел за повторениями прошлых успехов. 📈График 4: «Распределение параметров стратегий» + «Таблица к графику №4» Комментарий: для данных расчетов я исключил стратегии с экстремальными значениями и стратегии младше 6 месяцев ввиду их не репрезентативности. По данному расчету можно сделать вывод о том, что в среднем все стратегии имеют достаточно сглаженные кривые доходности относительно линейного тренда (R^2). Хорошее отношение CAGR к максимальной просадке (Calmar ratio). При этом значение коэффициента Шарпа в среднем составляем около 0.5. Однако для лонговых стратегий (а по правилам сервиса разрешены только они) данный показатель не является показальным, больший интерес представляет коэфф. Сортино который также имеет неплохое значение (стандартом для отрезков больше 3 лет является значение больше 3). Стоит сказать, что сделать какие-либо надежные выводы сложно, так как средний возраст стратегии по выборке чуть больше 1 года. А весь этот год рынок находится на участке безостановочного роста после сентября 2022 года. В ближайшее время я думаю нас ждем много интересного. С уважением Whalerman