&Smart Trader Время от времени сравниваю доходность

стратегии. За 1 месяц выходит расхождение между портфелем примерно 2,67%. Сюда входят и комиссионные и проскальзывание цен. 3 февраля списано 1000 Р за результат, поэтому разница уменьшается до 1,6%. Отсюда ещё вычитаем 0,333% за следование. Остаётся отставание 1,27% это неточность следования. 15% в пересчёте на год. Вопрос в том, сможет ли управляющий дать такую альфу, что перегонит рынок на 15% минимум, чтобы отбить эти издержки? А по-хорошему надо добавить все комиссии и получится, что на 20% нужно бежать быстрее, "чтобы только оставаться на месте". 🐰 @T-Investments Либо нужны более низкие комиссии, или лучше разбираться самому и держать диверсифицированный портфель с ребалансировкой. 🔸 Кстати, было бы удобно сравнивать произвольный промежуток времени по портфелю и стратегии. Например, со старта следования чтобы сравнить. #автоследование #стратегии