Переформатирование автоследования: консервативный портфель в Т-Банк

Войти

доходностью, решил покинуть ряды долгосрочных инвесторов с портфелем ~100% в акциях. Ввиду того, что активной торговлей заниматься не могу в силу того, что основная работа по найму "кушает" уйму времени, решил делегировать управление портфелем авторам из автоследования. Подключаясь к разным стратегиям автоследования, следил как торгуют авторы. Что то нравилось, что то нет. Какие то идеи взял на вооружение. По всем фьючерным стратегиям могу сказать, что это то, где можно хорошо прибавить к депозиту, но риски зашкаливают. Несмотря на описание в стратегиях о соблюдении риск-менеджмента, в большинстве случаев всё сводится к ограничению позиции в 100% депо по NG, 200-250% по валютам и рынку акций, а дальше как повезет. Возникают резонные вопросы к авторам: - Фикс прибыли? Не знаем о таком. Будем ждать пока позиция уйдет в минус, там и закроем. Зачем? - Трендовые стратегии торгуют против тренда. Зачем? - Стоп лоссы. Что это такое, никогда не юзаем. Зачем? - Котлета в газе на высокой волатильности без контроля движения цены. Зачем? По последнему пункту сработал алёрт, что в 14:00 баланс по стратегии обновил максимум, а уже в 19:00 упал с максимума на 13%. А оно нам надо? Оно нам не надо. В результате, в течении января переформатировал стратегии автоследования. Искал стратегии с минимальными просадками и показателями выше бенчмарка в виде LQDT. Результат распределения активов немного шокировал: - 60% фонды денежного рынка - 20% облигации - 20% акции - 0-10% редкие фьючерсы автоследования Итого остались в строю на февраль следующие стратегии: - Cocklomax. Фьючерсы и Акции (+2.96% на графике т-банка, реальные +2.41% по портфелю за январь) - Агрессивный Инвестор (+1.96% на графике т-банка, реальные +1.29%) - Infinity Level (+2.61%, подключился 9 января, реальные +6.28%) - Tauren | Рынок РФ (+6.81%, обогнали LQDT за 6 месяцев на 9.22%) - Гусарская стратегия (+1.67%, обогнали LQDT за 6 месяцев на 7.78%) - Стабильный рост (+0.82%, обогнали LQDT за 6 месяцев на 2.15%) - Спекуляции Россия (+1.72%, обогнали LQDT за 6 месяцев на 5.42%) - Бондиана (+1.66%, за полгода на уровне LQDT, за 12 месяцев обогнала на 16.7%) Последние стратегии, скорее, для диверсификации и изучения. В качестве бенчмарка использую LQDT, который за январь дал +1.24%, за полгода 9.14% и за год +20.68%. Если доходность стратегии в долгосроке ниже LQDT, то нет смысла следовать такой стратегии. Как выбирать стратегии, есть хороший пост у В ближайшее время, буду делать упор на развитие инструментов трейдинга, которых мне очень не хватает: - Визуализация в trading view текущей обстановки в инструменте по мульти-траймфреймам с 2-candle анализом, скользящими, trailing stop/enter, шарп/сортино с бектестом по 2-candle для оценки доверия; - Доработка бота для ведения сделок. Целевой принцип - вошел в сделку и забыл: автоматические stop loss / trailing stop / time stop / take profit по заранее выставленным настройкам пресетов; - Доработка торгового бота по смешанным MA. В ноябре начал "кашлять" на IMOEXF/GAZPF. На какао до сих пор хорошо бы работал, но отключил из за отсутствия trailing stop'ов и динамического управления позицией. Да пребудет с нами Profit!

Не думал, что выбор стратегий для автоследования станет такой нелегкой задачей. За прошедшие 7 месяцев перепробовал множество стратегий. Как из каталога стратегий, так и вне. К сожалению, из списка стратегий вылетели абсолютно все чисто фьючерные стратегии, на которые я возлагал большие надежды. Большие плечи с концентрацией в одном инструменте рано или поздно приводили к большой просадке за день-два. Поймать момент, когда что то пошло не так и выйти из стратегии, практически нереально. Смотришь днем - все ок. А вечером, опа, после 19.05 получаешь алерт, что баланс вдруг уменьшился на -20%. Ну, такое... Поэтому при выборе стратегии смотрите на: •Величину максимальной просадки и ровность кривой доходности (резкие взлеты и падения - плохой знак, длительное сползание тоже не очень); •Срок жизни стратегии или её сестры (нужна статистика); •Депозит автора и его доходность за прошлый год (можно ли доверять автору с -150% за прошлый год); •Постоянная загрузка фьючерсами желательно не более 100% от депо (для газа еще делим в 2-4 раза); •Доходность должна быть выше LQDT. Обратите внимание, что доходность идет на последнем месте. ТОП надежных стратегий: •Infinity_Level - Невероятная стратегия с хорошей доходностью и просадкой 2%. Огонь! •Флюгер - Свежая стратегия от топ трейдера, первый месяц стратегия показала отличные результаты. •Спекуляции_Россия - Макс просадка 3% при доходности выше LQDT. •Гусарская_стратегия - Макс просадка 7%, неплохая альфа на падающем рынке. •JT_Fund - Свежая улучшенная консервативная стратегия. У сестры макс просадка 6%, довольно ровня кривая доходности выше LQDT. •Стратегия_роста_RUB - Консервативная стратегия с минимальной просадкой в 4%. Доходность выше LQDT. Срок жизни 3+ года. •Astra_001__Ваш_путь_к_звездам - Отличная доходность. Просадка до 7%. Иногда бывают непонятные сделки, на которые сложно смотреть )) •L-TRD - Отличная доходность. В начале запуска стратегии была просадка в -32%, которая затем была быстро отбита обратно. Последние две самые рисковые. В остальные спокойно дальше буду докидывать деньжат с ЗП. Да пребудет с нами Profit! Огромная уважуха всем авторам стратегий.

Оглядываясь как прошел прошлый год с околонулевой