Ну что ж, пора сворачивать эксперимент с автоследом. Практика показала, что как бы хорошо ни рисовалась доходность на витрине, у подписчиков она будет кратно меньше. Специально не трогал большую часть стратегий с января, чтобы получить чистый результат. В итоге, по всем стратегиям идет отставание доходности от 0.5 до 2.0% в месяц относительно витринных результатов. Так если, автор стратегии говорит, что в прошлом тяжелом месяце стратегия принесла 1%, по факту у подписчиков она около 0%. Для стратегий с 0% доходностью в месяц, у подписчиков аж -2% в месяц. Получается, что если автор прогнозирует доходность 40% или на витрине за прошлый год нарисованы 40%, то у подписчиков реальная доходность будет около 20%. В 2 раза меньше. При таком проскальзывании, большая часть стратегий проигрывает $LQDT . Прибыль на короткой дистанции могут показать рисковые фьючерные стратегии, но потом у всех случается крах в -15/-30/-50% за неделю. Также прибыль может хорошо пойти на растущем рынке, но тут и автослед не нужен, т.к. все растет. Закрыл почти все стратегии как неперспективные кроме &Infinity Level и &L-TRD .

Не думал, что выбор стратегий для автоследования станет такой нелегкой задачей. За прошедшие 7 месяцев перепробовал множество стратегий. Как из каталога стратегий, так и вне. К сожалению, из списка стратегий вылетели абсолютно все чисто фьючерные стратегии, на которые я возлагал большие надежды. Большие плечи с концентрацией в одном инструменте рано или поздно приводили к большой просадке за день-два. Поймать момент, когда что то пошло не так и выйти из стратегии, практически нереально. Смотришь днем - все ок. А вечером, опа, после 19.05 получаешь алерт, что баланс вдруг уменьшился на -20%. Ну, такое... Поэтому при выборе стратегии смотрите на: •Величину максимальной просадки и ровность кривой доходности (резкие взлеты и падения - плохой знак, длительное сползание тоже не очень); •Срок жизни стратегии или её сестры (нужна статистика); •Депозит автора и его доходность за прошлый год (можно ли доверять автору с -150% за прошлый год); •Постоянная загрузка фьючерсами желательно не более 100% от депо (для газа еще делим в 2-4 раза); •Доходность должна быть выше LQDT. Обратите внимание, что доходность идет на последнем месте. ТОП надежных стратегий: •Infinity_Level - Невероятная стратегия с хорошей доходностью и просадкой 2%. Огонь! •Флюгер - Свежая стратегия от топ трейдера, первый месяц стратегия показала отличные результаты. •Спекуляции_Россия - Макс просадка 3% при доходности выше LQDT. •Гусарская_стратегия - Макс просадка 7%, неплохая альфа на падающем рынке. •JT_Fund - Свежая улучшенная консервативная стратегия. У сестры макс просадка 6%, довольно ровня кривая доходности выше LQDT. •Стратегия_роста_RUB - Консервативная стратегия с минимальной просадкой в 4%. Доходность выше LQDT. Срок жизни 3+ года. •Astra_001__Ваш_путь_к_звездам - Отличная доходность. Просадка до 7%. Иногда бывают непонятные сделки, на которые сложно смотреть )) •L-TRD - Отличная доходность. В начале запуска стратегии была просадка в -32%, которая затем была быстро отбита обратно. Последние две самые рисковые. В остальные спокойно дальше буду докидывать деньжат с ЗП. Да пребудет с нами Profit! Огромная уважуха всем авторам стратегий.

Ожидал получить дивиденды $RU000A104KU3 на карту после получения нотификации о выплате и... их нет! Стал разбираться с поддержкой и выяснилось, что несмотря на включенный флаг "Получать на карту Black", дивиденды зачисляются только на брокерский счет, а не на карту: - по бумагам СПБ Биржи; - по ЗПИФ (Парус итд); - по фондам, включая $TPAY. Как так?? В мобильном приложении об этом ни слова. Купоны с облигаций, походу, также нельзя выводить на карту если судить по этому посту: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/ERA_Investments/7391adb1-cc11-4c3e-ae89-ec57979c6d5e/?author=profile А как мы помним ранее, если выводить деньги с брокерского счета обычным образом после получения таких дивидендов, то дополнительно попадаем на налог на прибыль со всех брокерских счетов. Данная неприятность блокирует возможность создать регулярный денежный поток с ежемесячными выплатами. Покупка $TPAY вообще становится бессмысленной. Печалька. Надеюсь, в будущем эта недоработка будет исправлена т-банке.

Взял на вооружение еще один инструмент - маржиналка. Много лет было табу на заемные средства. Однако, как и у фьючерсов, если не превышать риски, то можно извлекать дополнительную пользу в виде сниженных комиссий. Пример #1: Паркуем весь кеш на 100% в $LQDT. Внутри дня торгуем фьючерсами. Вечером закрываем позиции и балансируем $LQDT до 100%. В итоге, получаем систему с положительным математическим ожиданием в виде $LQDT с 16% годовых + сколько наторгуем внутри дня. $LQDT под ГО не продаем - не тратимся на комиссии. Пример #2: Хочется что то купить лимитками, но резервировать кеш под покупку не хочется, т.к. сидим в $LQDT. Тут нам тоже помогает маржиналка, т.к. можем выставить лимитки не продавая денежный рынок. Если нам повезет и цена дотянется до лимитки, то просто вечером продаем $LQDT, закрывая минус по кешу. Если же не купили, то и не дергаем туда-сюда $LQDT, не тратимся на комиссии.

Оглядываясь как прошел прошлый год с околонулевой доходностью, решил покинуть ряды долгосрочных инвесторов с портфелем ~100% в акциях. Ввиду того, что активной торговлей заниматься не могу в силу того, что основная работа по найму "кушает" уйму времени, решил делегировать управление портфелем авторам из автоследования. Подключаясь к разным стратегиям автоследования, следил как торгуют авторы. Что то нравилось, что то нет. Какие то идеи взял на вооружение. По всем фьючерным стратегиям могу сказать, что это то, где можно хорошо прибавить к депозиту, но риски зашкаливают. Несмотря на описание в стратегиях о соблюдении риск-менеджмента, в большинстве случаев всё сводится к ограничению позиции в 100% депо по NG, 200-250% по валютам и рынку акций, а дальше как повезет. Возникают резонные вопросы к авторам: - Фикс прибыли? Не знаем о таком. Будем ждать пока позиция уйдет в минус, там и закроем. Зачем? - Трендовые стратегии торгуют против тренда. Зачем? - Стоп лоссы. Что это такое, никогда не юзаем. Зачем? - Котлета в газе на высокой волатильности без контроля движения цены. Зачем? По последнему пункту сработал алёрт, что в 14:00 баланс по стратегии обновил максимум, а уже в 19:00 упал с максимума на 13%. А оно нам надо? Оно нам не надо. В результате, в течении января переформатировал стратегии автоследования. Искал стратегии с минимальными просадками и показателями выше бенчмарка в виде LQDT. Результат распределения активов немного шокировал: - 60% фонды денежного рынка - 20% облигации - 20% акции - 0-10% редкие фьючерсы автоследования Итого остались в строю на февраль следующие стратегии: - Cocklomax. Фьючерсы и Акции (+2.96% на графике т-банка, реальные +2.41% по портфелю за январь) - Агрессивный Инвестор (+1.96% на графике т-банка, реальные +1.29%) - Infinity Level (+2.61%, подключился 9 января, реальные +6.28%) - Tauren | Рынок РФ (+6.81%, обогнали LQDT за 6 месяцев на 9.22%) - Гусарская стратегия (+1.67%, обогнали LQDT за 6 месяцев на 7.78%) - Стабильный рост (+0.82%, обогнали LQDT за 6 месяцев на 2.15%) - Спекуляции Россия (+1.72%, обогнали LQDT за 6 месяцев на 5.42%) - Бондиана (+1.66%, за полгода на уровне LQDT, за 12 месяцев обогнала на 16.7%) Последние стратегии, скорее, для диверсификации и изучения. В качестве бенчмарка использую LQDT, который за январь дал +1.24%, за полгода 9.14% и за год +20.68%. Если доходность стратегии в долгосроке ниже LQDT, то нет смысла следовать такой стратегии. Как выбирать стратегии, есть хороший пост у @Alliance_Invest https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Invest_and_Trade_Alliance/b14b346f-f57c-4744-b6e7-c9f72443bad2?utm_source=share&author=profile В ближайшее время, буду делать упор на развитие инструментов трейдинга, которых мне очень не хватает: - Визуализация в trading view текущей обстановки в инструменте по мульти-траймфреймам с 2-candle анализом, скользящими, trailing stop/enter, шарп/сортино с бектестом по 2-candle для оценки доверия; - Доработка бота для ведения сделок. Целевой принцип - вошел в сделку и забыл: автоматические stop loss / trailing stop / time stop / take profit по заранее выставленным настройкам пресетов; - Доработка торгового бота по смешанным MA. В ноябре начал "кашлять" на IMOEXF/GAZPF. На какао до сих пор хорошо бы работал, но отключил из за отсутствия trailing stop'ов и динамического управления позицией. Да пребудет с нами Profit!

Наткнулся на пару "нежданчиков" при выводе денег с брокерского счета в т-банке: • При выводе средств с 1 конкретного счета, выводимая сумма уменьшаетя на налог с прибыли по ВСЕМ счетам; • При повторном выводе средств в течении 1-2 дней, уже списанный налог списывается ПОВТОРНО. Это баг в т-банке. Деньги вернули недели через 3 после общения с саппортом и подписанием разных бумажек. Для регулярного вывода средств с брокерского счета меня такая ситуация не устраивает, т.к. преждевременное списание налогов уменьшает доходность. Поэтому назначил себе пока "смешную" инвесторскую зарплату в виде $RU000A104KU3 и $TPAY. Буду постепенно наращивать эти или похожие позиции.