Итоги стратегии: перфоманс лучше индекса Мосбиржи

Войти

Подведём промежуточные итоги. В определённый момент внутри дня примерно месяц назад управляющий счёт стратегии достигал 99000 рублей (+98% доходности со старта). Сейчас это 92500 и +85%. Падение на 6.5%. Индекс Мосбиржи за тот же период: 3013 максимум недели с 18 по 24 августа, 2785 сегодня. Падение на 7.5%. В это сложно поверить, и это плохой повод для радости, однако перфоманс стратегии за последний месяц лучше индекса. ------------------ Далее, время от времени поступают вопросы от подписчиков, зачем я крою убыточные позиции, причём могу сделать это быстро, чуть ли не на следующий день. Ответ: если один эмитент из портфеля упал на 3%, а второй на 5-7% с момента последней покупки, я всегда держу в уме вариант частично или полностью отказаться от первого в пользу второго, принимая во внимание тренды и новостной фон. Отдельные мои сделки часто кажутся нелогичными, нужно оценивать совокупно приток и отток - откуда ушёл и куда пришёл. Как правило, по мере падения я увеличиваю степень риска. В формате немаржинальной стратегии это реализуется через снижение количества идей и концентрацией на тех из них, в которых встречаются степень доверия и достаточность потенциала роста. На сегодня это ВТБ: кто не рискует, тот не пьёт шампанское. Ни сегодня, ни вчера, ни за весь период обсуждения допэмиссии я не услышал ничего критически плохого для остановки реализации данной идеи. Вчера выкладывал гипотетическую структуру капитала при оценке и допэмиссии, и конвертации по 70 рублей и она меня вполне устраивает.

🥳 Вчера оказался в Москве второй раз за 10 дней: побывал на новогодней вечеринке Пульса. 🪩 Очень рад был видеть всех-всех-всех, будто бы снова попал на Пульс-Кемп. Ещё одно доказательство того, что атмосферу мероприятия делают в первую очередь люди. Увлёкся общением на разные темы и три часа подряд ни разу не доставал телефон! 😁 📱Сейчас это в принципе редко происходит с людьми, а с практикующими трейдерами и вовсе не происходит никогда. Даже про чудесную недельную инфляцию в 0.05% (и годовую в 6.12%!) мне рассказали, я успел забыть про неё, хотя очень хорошо помнил про то, что через час будет публикация ещё на входе. Конечно, в программе была и официальная часть. Станислав Близнюк и команда традиционно ответили на вопросы блогеров, в том числе рассказали запомнившиеся мне факты, о которых я ранее не знал: 🥂 Robinhood перед Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1 представила свою социальную сеть для инвесторов. Таким образом, Пульс опередил время. Американцы с капитализацией свыше 100 млрд. долларов копируют отечественный опыт. 🥂 Большая часть персонала T - это инженерный персонал, в том числе глубоко специализирующийся на работе с IT исполнительный директор Т-Банка Вячеслав Цыганов, который был на встрече с блогерами впервые. 🥂 Средний возраст сотрудников Т-Технологий - 27 лет Стал счастливым обладателем новогоднего подарка. Их было несколько, но самый интересный - это фирменный свитер Т-Инвестиций. Мне он явно не по размеру, но будто бы так и задумано - отчасти благодаря этому он ассоциируется с какой-то тёплой семейной атмосферой загородного дома. Когда-нибудь куплю себе дачу на Валдае и буду носить. А пока просто устало смотрю на вас по приезду домой. Также очень классно была оформлена веранда. Если чего-то и не хватило празднику, так это снега, но погоду не выбирают. Москва будто бы стала курортом - летом часто +30, а в декабре можно легко простоять две минуты на улице в одной рубашке. Большое спасибо команде @Pulse_Official за приглашение и организацию!

Предположу, что нас ожидает подобная конфигурация (см. рисунок) с локальным максимумом от 2770 до 2800. 5-я волна может развиться, но для этого нужен хороший политический фон. В то же время локализация диалога по линии Трамп-Европа, результатом которой может стать категорически неприемлемый для России документ, не добавляет оптимизма. К счастью, ВС РФ ведут переговоры ежедневно, но немного в другом формате. Успехи на направлении Славянск-Краматорск могут привести к выработке итогового рабочего для РФ документа. На сегодня РФ суммарно контролирует около 2500 км2 на территории Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей, а Украина контролирует около 5000 км2 территории ДНР. Таким образом, на горизонте трёх-четырёх месяцев уже может сформироваться ситуация, когда эта площадь будет равна. Тот вариант "плана Трампа", который был опубликован (Украина выходит из ДНР, РФ из трёх областей выше по тексту, часть ДНР объявляется демилитаризованной), на самом деле крайне выгоден Украине, поэтому я уверен, что никакого торга со стороны РФ здесь не будет. Не хуже, чем предложил Трамп и точка. Сеанс дипломатических контактов продолжает выглядеть предпоследним. Завтра выведу около 5% портфеля в резерв, скорее всего, представленный в форме длинных ОФЗ с высоким купоном. Действуем размеренно, ничего не боимся, ибо больше можем потерять, если переборщим с размером такого "резервирования", а последует реальный дипломатический прорыв.

&Торговая сторона