Всем привет! $NGU6 , $NGZ6 . Маржа сегодня как строгий бухгалтер: "А ну‑ка, верни всё, что заработал вчера!" 😫 Сегодня маржа почти съела вчерашний результат 🤕 Но день закрылся в плюс - спасибо закрытым позициям по опционам Сбера $SBER , выходил мелкими заявками, итоговый плюс примерно +50к. Открыты новые позиции: Шорт по юаню $CRZ6 . Лонг по фьючерсам Татнефти $TTZ6 , и Лукойла $LKH7 . Как у вас прошёл день? Делитесь результатами! По достижении 300 подписчиков планирую провести маленький розыгрыш. Пока не придумал какой, если есть идеи - пишите в коменты.

По фьючерсу доллар рубль $SiU6 идеальный и самый понятный для меня вариант на завтра выглядит так. 1) Закрепление ниже 81000 (лучше даже сегодня) 2) Проторговка вплоть до 12:00, когда выходит новость от Минфина 3) В 12:00 выход новости от Минфина со снижением покупок. (предполагаю, что снизят с текущих 123 млрд до 60-70 млрд, но это лишь моё мнение) 4) На этом валюта падает к зоне, а там уже я смотрю в лонг По фьючерсу юань-рубль $CRU6 взгляд аналогичный, зону можете найти в обзоре сегодня утром Всё вышесказанное лишь моя фантазия. Не рекомендация и не руководство к действию.

#8 апгрейд стратегии «Системный юань» 3 августа «Системному юаню» исполнилось полгода. Рубеж, после которого можно с осторожностью сделать выводы об эффективности стратегии. По традиции начну с результатов. Результаты на 03.08: 🔹 Оценка портфеля – 54 255 ₽ 🔹 Доходность за всё время +8,51% График прикреплен к посту. После пика доходности в конце июля в стратегии заметная коррекция. Это нормальная ситуация, потому что ставка не на количество выигрышных сделок, а на статистическое преимущество, которое раскрывается на длинной серии сделок. 🔥 Уже сейчас могу сказать – стратегия работает. Несмотря на двухнедельное падение, несмотря на все мои ошибки, отклонения от алгоритма и эксперименты, стратегия всё равно принесла положительный результат. За полгода трейдеры-новички успевают слить депозит, а я медленно, но верно наращиваю его. Обновление стратегии Все 6 месяцев торговли фьючерсом $CRU6 понемногу улучшал алгоритм: подкорректировал правила выхода из сделки, добавил плечи и мини-фильтры. Например, запрет переноса позиции через длинные праздники. Чем больше опыта получал, тем лучше чувствовал особенности и недостатки алгоритма. На полу-годовщину стратегии внес пару доработок, которые заметно влияют на результат. Это самые большие изменения за всё время. 1. Увеличил порог сигнала для входа в шорт Это не нововведение, а корректировка начального состояния. Раньше я смотрел в первую очередь на прибыль системы. Низкий порог входа в шорт на истории принёс больше дохода, но меньший процент прибыльных сделок и профит-фактор. За 6 месяцев торговли я понял, что просадки переношу сложнее, чем рост. Поэтому решил ужесточить порог входа в шорт в пользу более высокого профит-фактора, пожертвовав частью доходности. 2. Добавил новые фильтры Голову ломал над ними уже давно. Формализовать и реализовать их в TS Lab не получалось; фильтры оставались на уровне чтения графика. Внести в алгоритм и оценить их эффективность на исторических данных я не мог. А теперь мне наконец удалось докрутить гипотезу до формального правила. Получилось два фильтра, по одному для лонга и шорта. По своей сути эта одна и та же идея, но с изюминкой для лонга. Причём без тестера эту особенность я бы не нашёл. Оба фильтра повышают профит-фактор, а фильтр шорта дополнительно увеличивает доходность. Бинго. Как изменились результаты бэк-теста: ➖ количество сделок снизилось с 625 до 487 ➖ профит-фактор вырос с 1,72 до 2,03 ➖ процент прибыльных сделок вырос с 55,5% до 59,3% Период тестирования с апреля 2022 по июль 2026. 📝 Доходность по тестам выросла на 3% годовых. Её специально не пишу, чтобы никого не смущать. Реальность отличается от бэктеста, поэтому равняться на точные цифры не вижу смысла. Новую версию системы начинаю торговать со дня публикации поста. #инвестиции #трейдинг #алготрейдинг