Зачем торговать в ноль и держать «убыточные» стратегии? 🤔 Звучит как ересь. Но сегодня я добавил в портфель стратегию, которая сама по себе почти не зарабатывает - и она сделала весь портфель лучше (правда пока в теории). Разбираемся, почему это не безумие. Проблема любой трендовой системы. Тренд-следование живёт на сильных движениях и мучается в боковике: пилит, отдаёт часть прибыли, копит просадку. В боковике оно бессильно по своей природе - там нет тренда, который можно ловить. Идея - компаньон, а не замена. К трендовой ноге на долларе (SI) мы приставили флэтовую ногу на евро (EUR/RUB): mean-reversion, которая фейдит перекупленность и возвращается к средней. Отдельно она даёт скромный PF 1.07 и +7.9% - по меркам «зарабатывающих» стратегий почти ноль, а с комиссиями и др. издержками будет +- 0. Но магия в корреляции. Их дневные результаты коррелируют ≈ 0. То есть когда тренд буксует в боковике - флэт как раз в своей стихии, и наоборот. Ноги закрывают друг другу слабые места. Что это даёт на цифрах (вся история, аддитивная модель): • Тренд SI один: +1582% при просадке 6.2% • Тренд + флэт (100%+100%): та же доходность - но просадка падает до 5.7% почти бесплатно • А если высвободившийся риск-бюджет пустить в дело (160% SI + 130% EU при той же просадке 6.2%): +2517% вместо +1582% Вывод. Стратегию нельзя оценивать в вакууме по её собственному профит-фактору. «Убыточная» или «нулевая» система, некоррелированная с основной, работает как страховка: снижает просадку, сглаживает кривую и позволяет безопасно добавить плечо. Именно так иногда строят портфели алготрейдеры - не из чемпионов поодиночке, а из тех, кто вместе едет ровнее. Тут, в свомх &Трендовый спекулянт (Futures) и &Алго-Ритм я такие методы вряд ли буду использовать, нормы оборотов не позволят, на личных счетах постараюсь адаптировать со временем. Раньше, мой край диверсификации был - торговать несколько трендовых стратегий на пару инструментов. С появлением ИИ агентов, потенциал исследований сильно вырос, есть где и куда копать. $SiU6 $EuU6 #трейдинг

денёк был жарким, еле отбился от двойного урона.! по {$CRM6} в итоге дельта -745 .как и ожидал ,свистопляска с курсом началась. вчера евро вверх задрали , сегодня юань с баксом в итоге удалось забрать в течении дня на расхождении $EURRUBF против {$EuM6} неэффективности усиливаются!! контанго в юане 12 копеек. я продавал 23 копейки 19, 17 ,14 конечно я и 12 продам.) ибо оно до 6 уже доходило) ох уж эта Лудка ))) в понедельник буду завязывать с рисками, так или иначе ))) это к вопросу о максимальных рисках.. не рискуйте, если не можете спать спокойно. #психология курс вчера/сегодня / фандинг $CNYRUBF 10.40 / 10.48 / 0.005130 $USDRUBF 70.79 / 71.21 / 0.106190 $EURRUBF 83.27 / 82.54 / 0.124910 {$BRM6} сопротивляется ,не хочет отскакивать .откупил 1кол 108.держусь чтоб не купить еще один фьюч . Лудка ,она когда приходит, то сразу по всем фронтам) @CatNap спрашивали- отвечаем !вот аналитика за год) #валюта #спекуляции #срочныйрынок #лудомания #хаос #опционы #торговлявременем

в целом день прошёл интересно .. по {$CRM6} сократил позицию, вечерний выброс вверх уменьшил прибыль. по $EURRUBF / {$EuM6} встал на сбор фандинга, шорт вечного против лонга квартальника, так как контанго слабое у квартальника, глядишь еще и вырастет. по просьбам нуждающихся, публикую курсы цб и фандинг. $USDRUBF 0.106430 $CNYRUBF 0.006160 $EURRUBF -0.122970 {$BRM6} погуляла туда сюда. принесла профита. завтра на валютном рынке будет интересно. курс цб по евро неожиданно высокий, при том что бакс с юанем просел.. новые неэффективности не за горами). выравняю позицию в слабый стрип. всем профита. #спекуляции #валюта #срочныйрынок #хаос #стратегия #опционы #торговлявременем