$GKU6 $GMKN В пятницу должен выйти отчёт и ключевым вопросом будет не бюрократическо-циферный результат (с ними все хорошо: и конъюнктура цветных металлов улучшается, и долгосрочные и дорогие инвест проекты завершаются, очевидно показатели будут высокие), а дивидендная политика. Если появится рекомендации к выплате дивов, скидка Потанина закончится, цена акций взлетит. Стараюсь откупить свои шорты всеми силами

Вот мой разбор текущих фьючерсов и коротко — почему я их купил. Итог по портфелю Стоимость позиции: ~1 859 250 ₽ Доход с момента входа: +73 994 ₽ (~+4,0%) Экспирации — сентябрь 2026 (9.26), т.е. длинный горизонт и время переждать волатильность Разбор позиций и вклад в результат YDEX-9.26 (Яндекс) — 200 контрактов $YDU6 Цена: 3 754 → 3 924 пт | Стоимость: 784 800 ₽ | P&L: +34 036 ₽ (+4,53%) Тезис: восстановление рекламного рынка, рост экосистемных сервисов (e‑com, такси, облако), высокая операционная эффективность. Риски: регуляторика и волатильность сектора. Доля в портфеле ~42% — основной драйвер роста. MIX-9.26 (Индекс МосБиржи) — 2 контракта $MXU6 Цена: 209 075 → 221 850 пт | Стоимость: 443 700 ₽ | P&L: +25 500 ₽ (+6,09%) Тезис: базовое рыночное экспонирование без выбора отдельных акций, выгода от сильных дивидендных потоков и устойчивости сырьевых экспортеров. Использую как “ядро” портфеля (~24%). CHMFM-9.26 (Северсталь, мини) — 50 контрактов $CKU6 Цена: 5 911 → 6 115 пт | Стоимость: 305 750 ₽ | P&L: +10 766 ₽ (+3,64%) Тезис: поддержка со стороны внутреннего спроса и инвестиционных программ, выгодный курс для экспорта, дисциплина по издержкам. Риски: котировки стали и возможные ограничения экспорта. Доля ~16%. GMKN-9.26 (Норильский никель) — 200 контрактов $GKU6 Цена: 1 156 → 1 159 пт | Стоимость: 231 800 ₽ | P&L: +400 ₽ (+0,17%) Тезис: опцион на цикл никеля/меди и спрос со стороны электромобилей; держу как сырьевой компонент. Риски: геополитика, дивидендная политика. Позиция небольшая (~12%) из‑за волатильности. MGNT-9.26 (Магнит) — 50 контрактов $MNU6 Цена: 1 799 → 1 864 пт | Стоимость: 93 200 ₽ | P&L: +3 292 ₽ (+3,66%) Тезис: ритейл — защитный сегмент: трафик и выручка растут, компания умеет работать с ассортиментом и ценами. Риски: давление на маржу и конкуренция. Доля ~5%. Почему именно эти фьючерсы 🔸Диверсификация по секторам: технологии, широкий рынок, металлурги, ритейл, сырьевые металлы. 🔸Длинный срок экспирации (9.26) дает пространство для реализации фундаментальных идей без спешки. 🔸Эффективность капитала: через фьючерсы легче управлять размером позиции и хеджировать риски. 🔸Баланс рисков: крупные доли — в более предсказуемых темах (индекс и Яндекс), циклические истории (металлурги, GMKN) — меньшим весом. План действий 🔹Держу позиции, докупаю на откатах по тезисам. 🔹Контролирую плечо и маржу, по каждой идее есть уровни, где сокращаю позицию, если фундамент ломается. ❗️Это не инвестиционная рекомендация. Делюсь своей логикой и дисциплиной управления риском — принимайте решения, исходя из своей стратегии и толерантности к волатильности❗️

Доброе утро! Тест стратегии Перри Кауфмана На сегодня $VBU6 Фикс, вероятен шорт $GKU6 Сигнал в шорт $CRU6 Фикс, вероятен шорт При наличии второго сигнала, вход в 12 мск. Итого пока : $VBH6 -8чп $GKH6 +25п. +13п.+11п. $CRH6 + 519п. + 140п. ✅Вкратце о стратегии Данная стратегия основана на анализе трёх ключевых параметров фьючерсного рынка: 📍Цена 📍Объём торгов 📍Открытый интерес (ОИ) — общее количество открытых контрактов. Данный параметр публикуется биржей в карточке контракта по дням. Сочетание этих данных интерпретирует настроение на рынке и формирует сигналы к действию. Стандартные интерпретации: 📍1. Цена – ⬆ ; Объем -⬆ ; ОИ- ⬆; ⏩ Бычий сигнал, входят новые покупатели 📍2. Цена – ⬆; Объем -⬇ ; ОИ-⬇ ; ⏩Медвежий настрой.Фиксация прибыли 📍3. Цена – ⬆ ; Объем -⬆ ; ОИ- ⬇ ; ⏩Новые покупатели входят, а старые позы закрываются 📍4. Цена – ⬆ ; Объем - ⬇; ОИ-⬆ ; ⏩Лонг ослабляется 📍5. Цена – ⬇; Объем - ⬆; ОИ- ⬆; ⏩Медвежий настрой. Люди входят в шорт 📍6. Цена – ⬇; Объем -⬆ ; ОИ- ⬇; ⏩Выход из позиций 📍7. Цена – ⬇; Объем -⬇ ; ОИ-⬇ ; ⏩ Бычий настрой, окончание шорта. 📍8. Цена – ⬇; Объем -⬇ ; ОИ- ⬆ ; ⏩Медвежий настрой. Открытие новых поз, ожидание дальнейшего падения В теории тут должно бы быть без SL, но посмотрю, сейчас на рынке все очень интересно, может в плане теста ТР и SL на уровне ATR позиций. (по ТА сигнала нет)