Узнайте о текущем состоянии активов и результатах сделок по стратегии. Мы в Т-Банк предоставляем подробные отчёты для автоследования и оптимизации портфеля. Пост опубликовал Algonomics 2025-05-09 14:58

🔍 Генератор Монте-Карло в трейдинге: как оценить риски и потенциал сделок? Трейдинг — это игра вероятностей. Чем точнее мы оцениваем риски, тем лучше принимаем решения. Один из мощных инструментов для этого — генератор Монте-Карло. 📌 Что это? Метод Монте-Карло — это математический алгоритм, который моделирует тысячи (или миллионы) возможных сценариев на основе исторических данных (путем перемешиваниях этих данных). В трейдинге его используют для: - Оценки вероятности достижения целевой прибыли или убытка. - Тестирования торговых стратегий в разных рыночных условиях. - Прогнозирования максимальных просадок (drawdown). 📊 Как это работает? 1. Берем исторические данные (% прибыльных сделок, коэф. средней прибыли). 2. Генерируем случайные сценарии на основе статистических распределений. 3. Анализируем результаты — например, смотрим, в каком % случаев наш депозит уходит в минус от заданной просадки. 💡 Пример использования Вбил данные с бэк тестов и реальных торгов со своих рабочих стратегий в ТИ Трендовый спекулянт (Futures) и Алго-Ритм Они торгуются с плечами (мысленно можно умножить объем) В расчете плечей нет, с ними вероятность получить заданную просадку выше. Для сравнения, задал две ожидаемые просадки: 5 % и 35%. 10000 симуляций кривых доходности, 4000 сделок. Результаты на скринах: 1й по CRU5; 2й по MMU5 Как по мне, достаточно удачный стресс тест. Можно получить 5% убытка (без плечей!) с высокой вероятностью и 35 % и более с нулевой вероятностью. ⚠️ Важно помнить - Модель строится на исторических средних значения. - Не учитывает "черные лебеди" (крайне редкие, но разрушительные события). 🔎 Вывод Генератор Монте-Карло — это не "хрустальный шар", а мощный инструмент для вероятностного анализа. Это хороший инструмент для стресс теста. Он помогает трейдерам и инвесторам принимать более обоснованные решения, но не гарантирует 100% точности. #пульс #трейдинг

💬💬💬Почему прогнозы цен и рисков на рынках — иллюзия (и как жить с этим по Талебу) "Рынки не подчиняются гауссовым кривым — они живут в мире жирных хвостов" — главный урок Нассима Талеба, который разбивает любые попытки «предсказать» будущее. Прогнозы — это азартная игра: Аналитики, модели VaR и даже ИИ строят красивые графики с «вероятностями» движения цены. Но распределение рыночных событий — это не колокол Гаусса, а мир, где черные лебеди (редкие, но катастрофические события) случаются гораздо чаще, чем предполагают модели. Жирные хвосты vs. нормальное распределение: ✔️ В «нормальном» мире (гауссовом) — экстремальные события почти невозможны. ✖️ В реальности — рынки имеют «толстые хвосты»: кризисы, обвалы и взлеты происходят регулярно, а их масштаб непредсказуем. Причем, нельзя предсказать остроту нового кризиса по прошлым событиям. Так, например, если бы мы жили в США в 2006м году, для нас самым страшным обвалом рынков последних лет был бы крах доткомов, оптимизировав свои риск модели под него, мы никак бы не спаслись от еще более глубокого краха в 2008... Что делать вместо прогнозов? 1. Антихрупкость: метод «штанги» (как учит Талеб) Антихрупкость — это не просто устойчивость к хаосу, а способность выигрывать от него. Метод штанги: - С одной стороны — максимальная безопасность: деньги в в коротких гос. облигациях. - С другой — высокорисковые, но потенциальные активы: венчурные инвестиции, опционы, криптовалюты, да что угодно. - Середина (умеренный риск) — исключена! Потому что именно «середина» (например, ETF на S&P 500) может быть уязвима к кризисам, но не дает сверхприбыли. Пример: - 85% капитала — в сверхнадежных активах (например, короткие гособлигации). - 15% — в риск. Например торговые системы: Трендовый спекулянт (Futures) и Алго-Ритм которые торгуют MMU5 и CRU5 . 2. Сценарный анализ: думать не «что вероятно», а «что возможно» Вместо прогнозов — готовиться к разным сценариям, даже самым невероятным. Яркий пример - отрывок из книги. Про самолеты и вероятности В книге Талеб для объяснения своих идей придумал две разные реальности: Медиокристан (место с нормальным распределением вероятностей, т.е. с «тонкими хвостами») и Экстремистан (там происходят экстремальные всплески, т.е. речь идет про «жирные хвосты»). Чтобы увидеть главное различие между Медиокристаном и Экстремистаном, рассмотрим такое событие, как авиакатастрофа. Последствия тяжелые, много погибших; допустим, от 100 до 400. Даже одно такое событие — трагедия. В рамках прогнозирования и управления рисками мы стараемся минимизировать такую вероятность, сделать ее пренебрежимо малой. А теперь представим себе катастрофу, которая убивает всех, кто когда-либо летал самолетом, даже в далеком прошлом, всех. Считать ли ее событием того же типа? Такого рода события известны в Экстремистане, и, работая с ними, фокусируются не на снижении вероятности события, а на снижении его величины. Для первого типа управление рисками состоит в том, чтобы снизить вероятность, то есть частоту, происшествий. Мы подсчитываем число событий и стараемся его уменьшить. Для второго типа мы стараемся уменьшить масштаб катастрофы, если она все-таки разразится. Мы заняты не числом событий, а ущербом от одного события. Если вам этот мысленный пример показался странным, примите во внимание, что центральные банки потеряли в 1982 г. больше денег, чем заработали за всю свою историю, и что в 1991 г. та же участь постигла в США ссудо-сберегательную отрасль (ныне не существующую), а в 2008–2009 гг. вся американская банковская система потеряла все нажитое до последнего пенни. На финансовом рынке сплошь и рядом видишь, как люди лишаются всех накоплений в рамках одного-единственного события. 3. Запас прочности: никогда не доверять «среднеквадратичному отклонению» Отбросить VaR и прочее, ведь он никогда не учтет будущего. 🚀 Вывод: Рынки — это не физика, где можно рассчитать траекторию. Это хаотичная система. Будьте готовы к разному.

&Алго-Ритм