Добрый человек тут поделился результатом эксперимента с

Рубрика «Вопрос - ответ» ххх “Вопрос касательно вашей стратегии Старая добрая трендовушка : можно чуть подробнее, пожалуйста, как она работает: я думал у вас там робот по алгоритму торгует, а вы пишите, что алгоритм есть, но роботом выступаете вы. Зачем так, почему не робот, получается алготрейдинг не равно торговле роботами, в чем соль?)))” Механическая торговая система (она же алготрейдинг) — это действия строго по предварительно готовому алгоритму, вот и все. Совершенно неважно, руками там торгуется или роботом. Если роботом, тогда механическая система еще называется автоматической. Иногда робот - условие необходимо (если сделок много и они в сильно разное время, и важно попасть ровно в это время). Если таких строгих требований нет, то можно и руками. Некоторые мои системы, например, играются только роботом, руками там не успеть. Но в Т-банке, например, моих роботов нельзя подключить к их терминалу. Но они и не нужны. В стратегии Старая добрая трендовушка спешка вообще не нужна, окно входа и выхода широкое. Желательно еще перед сделкой видеть стакан (ибо капитал уже большой), что можно только в ручном режиме. ххх «Как вы относитесь к идее передачи не только мыслей, но и конкретных знаний и методик? Просто из альтруистических побуждений, чтобы создать если не армию, то отряд последователей и т.д.» Любая мысль, если она адекватна реальности - это уже передачи и знаний, и методик. Если что, у меня есть книга "Деньги без дураков", 400 страниц, 800 грамм, все и сразу. Учитывая, что живу я, мягко скажем, не с книгоиздания, вот вам и 400 страниц альтруизма. ххх «Вы пишите, если блогер гордится титулом "квал", то на это ведутся только очень далекие от торговли люди. А что насчёт указания образования думаете?» Образование это уже лучше. Хотя ведь, если честно, нет такой профессии "получать прибыль на бирже", нет вуза, где этому учат. У меня формально экономическое образование, но упоминаю, только если совсем уж биографию где-то спрашивают... Хотя вот, кстати, в трейдинге - я бы счел знаком доверия, если бы человек закончил какой-нибудь элитный ТЕХНИЧЕСКИЙ вуз. По крайней мере, это повышает вероятность, что мозги там стоят на месте и человек обучен считать. ххх «А можно конкретный вопрос? Пример 1. Есть две торговые системы. Обе торгуют по одинаковым индикаторам, но одна кондовая, без фильтров, всегда одинаковый сайз и правила стопа, тейка. Вторая такая же, но с фильтрами, с зависимостью сайза и стопов от фильтров. Это разные системы? Пример 2. Две системы с одинаковыми фильтрами, правилами сайза, стопа, тейка, но торгующие по разным индикаторам. Это разные системы?» Не претендую на истину, но в моей картине мира: 1. Одна система, с разными вариациями. 2. Две разные. P.S. Сорри, у меня тут эксперимент: прошу подписаться на свой блог. Чтобы... ну вам виднее, зачем. Чтоб чаще видеться, например. Мне сказали, что сия дописка творит чудеса, я сильно не уверен, но интересно, пожалуйста, потерпите, если кого раздражает. #учу_в_пульсе #хочу_в_дайджест #трейдинг #алготрейдинг #автоследование #околорынок #торговые_системы

Еще вот обратил внимание, что у главных инфомагнатов «про биржу» маркетинг выстроен действительно очень качественно. Когда Ольга Гоголадзе пишет, что обучение у нее прошли сотни тысяч человек — я верю. Когда пишут, что там многомиллионные бюджеты на рекламу — верю тоже. Но вот я почему-то ни разу и нигде — не видел ее рекламы. Ни у блогеров в посевах, ни в Яндексе, ни там и ни сям. Ни Гоголадзе, ни Киры Проныры, ни БитКогана и т.д. Но ведь это правильно, это и значит, что маркетинг и таргетинг у них на высоте (ну или вот такая случайность, я допускаю). Явно ведь я не запишусь в школу по инвестициям. А если школа самая популярная в стране — в такую тем более. Значит, и не надо мне это показывать. Только не понимаю, по каким формальным параметрам меня и таких как я, надо отсечь от этого. Правда, я и не таргетолог, мне такое знать и не надо. #околорынок #инвестиции

Принято считать, что «фондовый индекс Мосбиржи взвешен по капитализации». Я всегда полагал, что это не совсем так, но вот недавно изумился, насколько это не так местами! Чтобы удостовериться, можно глянуть любой ресурс, где этот индекс разложен на акции, в графы «вес в индексе» и «капитализация», сравнить их — и удивиться. Например, вес Лукойла в индексе выше, чем у Сбербанка, при том, что капитализация Сбера выше в 2 раза. Капитализация Новатэка в 4 раза выше, чем у Т, но вес меньше. Новатэк вообще странно смотрится: стоит дороже Газпрома, но его вес в индексе меньше в 2 раза с лишним! Полюс более чем в 2 раза дороже ВТБ, но с весом меньше. Наконец, рекордный разрыв: Роснефть дороже Х-5 в 6-7 раз, но вес имеет такой же. И прочие удивительные дела, там почти в каждой строчке такое… Почему оно так? Сказывается фри-флоат, сказывается еще что-то, что организаторы индекса посчитали нужным положить в свои формулы. Нам же важны не эти формулы, нам важен итог, о котором многие не подозревают вообще. Общее место: главные фондовые индексы взвешены по капитализации. А там между капитализацией компаний и весом в индексе может быть разрыв не на проценты, а в разы. Что из этого следует практически? А следует отсюда здоровый булыжник в огород пассивного инвестирования, увы. Говорю без всякого злорадства, мне самому концепция пассивного инвестирования скорее симпатична. Но там важен пункт «берем пропорционально весь рынок»… Пропорционально — именно по капитализации. Так безопасно. Именно этот подход соответствует вековой статистике и здравому смыслу, и базовому тезису «рынок растет сильнее инфляции». Именно весь рынок, без странных элементов привнесенной в него случайности. Давайте посмотрим, как выглядел бы данный тезис, щедро разбавленный случайностью. Например так: «индекс всех компаний, начинающихся на гласную букву — всегда растет на 5% выше инфляции». Вкладывайте в Индекс Гласных! Как вариант: мы делаем индекс бумаг только из первой половины списка Мосбиржи. Или вот так: мы берем индекс всех компаний, честно взвешенный по капитализации, а затем трясем его, каждый вес рандомно умножая или деля на числа от 1 до 3. Стоп… но нечто такое и является нашим почтенным, уважаемым индексом Мосбиржи, священной коровой всех пассивщиков. Предельный случай поклонения священной корове, если вы этого не видели, бывает так: люди на полном серьезе говорят, что для точной репликации индекса нужно минимум несколько миллионов, а иначе же неточно. А точность нужна вплоть до долей процента, иначе все, слом канона, пассивное инвестирование как надо не заработает. Коллеги, там на уровне индекса этот индекс корежат не на проценты, а в разы… Скепсисом вроде поделился. Давайте поделюсь конструктивной идеей: а почему бы не сделать альтернативный индекс, именно по капитализации? Мне вот он кажется «индексом здорового человека», а сейчас куда не ткни, какие-то индексы курильщика… Или может он существует, просто я не в курсе? А если нет, может его кто-то героически посчитает? Вот будь я праведным пассивным инвестором — счел бы это приоритетной задачей. #учу_в_пульсе #хочу_в_дайджест #фондовый_индекс #индекс_мосбиржи #пассивные_инвестиции #акции