Keep calm and remember the stop-order

! Всем известно для чего придумали стоп-слово – его произносят тогда, когда наслаждение от происходящего превращается в настоящую пытку, которая вызывает откровенно хреновые ощущения. Здесь, на бирже - почти также. Почти, потому что боль и хреновые ощущения исключительно математические и психологические. Некоторые трейдеры в принципе не могут торговать без стоп-приказа, а некоторые напрочь их игнорируют. Кто из них прав? Однозначного ответа нет, скажет какой-нибудь олень, – ведь у каждого человека свое мнение и у него на это полное право. Так-то оно так, но здесь стоит разобраться в деталях. А детали-то в принципе, всем уже известны. И как работают, и для чего они нужны. Предлагаю свой взгляд на это. Полгода назад я разобрался в своих сделках и сложил результаты изменений счета: когда он менялся в пределах от -3% до +3% и отдельно с более высокой волатильностью: меньше -3% и больше +3%. В первом случае я использовал стоп-приказы, не растил убытки и если что-то шло не по плану, то выходил из сделки. Во втором случае я пробовал долгосрочные идеи, не ставил стоп приказы, необоснованно использовал кредитное плечо и позволял убытку расти пока не становилось очевидно, что ошибся. Результаты тогда были такими: 1) Доход 1853$, убыток -508$ 2) Доход 1588$, убыток -3498$ Конечно часть доходности сделок со стоп-лосс были больше +3%, и они засчитывались во вторую колонку, но даже это не спасло второй подход от неминуемого слива денег. Неминуемого. Не знаю какой стратегии вы придерживаетесь, но для меня совершенно очевидно: если не контролировать убытки – убыток будет контролировать вас. И он будет расти, пока счет не окажется в точке невозврата, когда без дополнительного вливания денег уже не обойтись. Это происходит незаметно, я проверил) Рассчитать стоп-лосс, это, блин, искусство. Искусство терять меньше и реже, чем зарабатываешь :) Многое зависит от точки входа, т.к. она сильно повышает вероятность успешной сделки. Но если подойти к вопросу арифметически, то дела обстоят не так сложно: необходимо мысленно прикинуть где потеряется логика входа в сделку, отдельный риск на сделку (для всего депо), рассчитать объем для сделки и добавить комиссию. На примере $VIPS 17.02.22, я проспал всё основное движение, цена исчерпала некий (весьма абстрактный) запас «энергии» и дальше скорее всего не пойдет. Заглянул в анализ объема терминала Webull (скриншот), зафиксировал максимальный объем на цене 10.50$ с положительной дельтой (на этой цене больше всего покупали). Прикинул, что, если цена пойдет ниже более чем на 1%, логика входа в лонг потеряется. Мой риск на сделку 0.3% от счета, прибавил к этому комиссию и получил объем 30% от счета для стопа длиной в 1%. (Все расчеты в эксель) Тейк-профит +4% 10.93$ Стоп-лосс -1% 10.40$ Успешная сделка принесет +1% к счету (включая комиссионные). Неудачная сделка отнимет ровно 0.3%. Вероятность успеха низкая. Во-первых – сомнительная точка входа. Как многие уже в курсе, если сверху покупают, значит кто-то там продает. Во-вторых – сделку придется перенести через день, а за ночь может произойти что-угодно. К тому-же, свойственна сильная волатильность на нашем премаркете, а затем на премаркете США. Есть еще скользкий момент – стоп-лосс может не сработать - бывает. Но если всё будет хорошо, значит будет хорошо. На самом деле, эта бумага выглядит очень лонгово. Я буду пробовать ещё. На этом я закончу разбор деталей, это очень скучно, даже мне. Не рискуйте зря – помните, что у вас всегда есть возможность ограничить риски и убытки. #трейдинг