Анализ рынка: ожидания от встречи в субботу - Bankir2.0

Ответ тем, кто спрашивает "а зачем ты лезешь во фьючи" Доходность прошлого года мы завершили в 25% по мастер счету. Текущая доходность до дневного клиринга +35% Специально посмотрел на живых счетах структуру дохода за январь месяц. 80% этой прибыли было сформировано именно на фьючах. Да, вчера решил дать дорогу прибыли в газе, ее забрали. + на фоне отмены пошлин перенес металлы через ночь, а хоть и азиаты начали свою сессию продажами, все равно нашу сессию мы начали с гэпа вверх и бОльшая часть предыдущих заслуг и торговли внутри дня идет в трубу - это факт. Но я считаю, что у меня была причина сделать этот перенос. NGF6 SVH6 GDH6 3 недели плюсовая вариационка всех устраивала, а сегодня испугались минуса и прибежали в комментарии. Если Вы не видите изменений в торговле в январе, то продублирую фразу, которую ранее озвучивал: никто никого принудительно в стратегии не держит. Что в мае, что в августе, что в ноябре были просадки, но в конечном итоге доходность стратегии штурмует свои АТН. Всем удачи. P.S. В стратегии сделки по фьючам часто осуществляются дробями, поэтому лучше держать сумму минимум ×2,×3 от мастер счета. Следить за сделками в моменте, получать расширенную аналитику и ход мыслей: Закрытый канал @Bankir_Ideas Подключиться к стратегии автоследования: Найди свой тренд

Новостная дурка в акциях SFIN подходит к окончанию. Но для начала ещё раз восстановим хронологию событий, которую лично я для себя выделил. Утро субботы - в акциях резко увеличиваются плечи в 2 раза до открытия рынка. В первые 15 минут в бумаге проходит 50тыс лотов. (50млн руб) Для сравнения: весь дневной пятничный оборот в бумаге был 100млн руб. А тут утром в субботу резко кому-то понадобилось прикупить данный тикер. Далее покупки продолжились в течение всех выходных и бумагу заперли в верхних лимитах (ограничение на торгах выходного дня +3%) Рост продолжился и на утренней сессии понедельника, но там были небольшие объемы, мало торгующих, спекули просто открыли чуть выше после "планки" выходного дня. Самое интересное началось около 10:30 , когда в бумагу пошел объем на покупку без явных новостей + часть начального роста была за счет покупок в автослед, тк резко выросло число торгующих в активе. Лично я видел более 2.5тыс торгующих в моменте. Уже тогда дневной рост составил более 7% без новостей. Чей же это автослед был ? В 11 часов вышел сущ факт от компании: собираем СД, чтобы утвердить "сделку". Пикантности этой истории добавляет факт того, что уже 16 числа была информация, что 19 числа будет объявлено СД (смотрим раскрытие информации и дату события/его публикации). Подробностей сущ факта не было, но покупки не прекращались вплоть до круглого числа 1000руб (+15% по дню) Спустя пару часов в игру вступают рисковики Т-Банка. Поднимают маржинальные требования и убирают шорт в бумаге. Было 4плечо, становится 0. Если в MVID было плавное сокращение плечей перед известным корп событием, то тут просто выключили рубильником по одной кнопке и создали дикую волатильность. Итог +15% за 1 час и огромные проторгованные объемы. Параллельно многие участники рынка стали собирать "безопасную" конструкцию с лонгом фьюча/шортом акции . Досидишь до экспирации = гарантированно заберёшь свой доход от данной сделки. Чем ниже фьюч и выше акция, тем большая прибыль ждала участников. SHH6 Но на второй день ноги продолжили расходиться, к 11 часам дня акция была +20 по дню и ушла в еще одну дискретку, а фьюч с открытия упал на 7%. Тут уже включаются рисковики других брокеров и проп компаний: везде закончился шорт и запрещается переносы через ночь. К слову, в компании до 28 января идёт период, когда можно предъявить акции на выкуп по 1256.4 руб , если Вы владели её на определённую дату (после продажи Европлана LEAS ) И кому нужен дополнительный геморрой с отчетами, декларациями и налогами, когда прямо здесь и сейчас в стакане можно продать по этой же цене (как показала практика и даже выше). Дискретный аукцион прошёл, на нем были рекордные проторгованные объемы. Эмитент молчит. Результаты СД объявили в 12:35 - вновь без какой-то конкретики. Когда рынок увидел конкретику? Правильно. На вечерней сессии. В 21:40 Коммерсант опубликовал статью, где IR эмитента говорит, что сделок по продаже активов в ближайшее время не будет. Рынок заложил важное событие, а его опровергли. При этом все это время в арбитражной связке фьючерс вообще не рос за базовым активом (рынок боялся, что внезапный дивиденд от возможной продажи может быть выплачен до экспирации фьючерса). В нормальном рынке фьючерс должен стоить дороже базового актива (акции). Итог: плечи увеличиваем, плечи отключаем, даем сущ факты без конкретики, кто-то много заработал, кто-то много потерял. Я считаю, что слишком много совпадений в этой истории. Выводы делайте сами, я лишь дал факты. Ну, а Вы заработали или потеряли за эти 2 дня на данном тикере? Следить за сделками в моменте, получать расширенную аналитику и ход мыслей: Закрытый канал @Bankir_Ideas Подключиться к стратегии автоследования: Найди свой тренд