3. Доходность пульса за период считаете как сумму доходностей по дням. Много раз говорил, что это неправильно. Но можно легко сделать лучше! Я предлагаю вместо складывания процентов дневных доходностей, сделать перемножение коэффициентов этих доходностей! Т.е. если за день пользователь заработал 20 процентов, то значит нужно умножать на 1.2, а если убыток 20 процентов, то на 0.8.
Например: первый день трейдер удвоил счет, заработав +100%, а во второй день получил большой убыток -50%, т.е. в итоге счет за эти 2 дня вернулся к первоначальному. Если доходность считать по вашей методике, т.е. путем складывания процентов, то получаем доходность за эти 2 дня = +100%-50%= +50%. При этом трейдер по факту ничего не заработал!
Я предлагаю перемножить эти доходности, т.е. изначальную единицу на начало периода перемножаем на доходности: 1 * 2 * 0.5 = 1, в результате получилась единица, из которой мы вычитаем начальную единицу и умножаем результат на 100, чтобы перевести в проценты! В данном случае доходность равна нулю, как и должно было быть!