Узнайте, что такое корреляция и почему она важна для инвесторов

⚡⚡⚡Часть 1 ⚡⚡⚡ Что же такое корреляция, в сфере инвестиций это слово можно услышать довольно часто, но не все игроки рынка знают его значения. Вперёд узнавать,что-то новое! При выборе ценных бумаг для портфеля инвесторы часто сталкиваются, например, с ситуацией, когда ценовые движения нескольких акций совпадают. На самом деле динамика таких активов показывает тесную взаимосвязь между ними. Включение такого набора связанных инструментов в инвестиционный портфель может привести к значительному увеличению доходности, а также увеличению рисков. Коэффициент корреляции помогает оценить глубину этой взаимосвязи. Корреляция — статистическое понятие, описывающее взаимосвязь (взаимодействие) между двумя случайными величинами. Поскольку движение котировок фондового рынка напоминает поведение случайных величин (хотя и не на 100%), с ними хорошо работают многие модели статистического анализа. Фактически при работе с ценными бумагами корреляция позволяет оценить возможность одновременного движения цен двух активов, например акций, или акции и индекса. Это означает, что при наличии сильной корреляции, если цена одной акции растет, цена другой акции также будет расти. Или одновременно с падением индекса акции связанных с ним компаний также будут падать в цене. Корреляция — это статистическая мера, которая может показать совпадение между набором значений. Но не объясняет ни причины такого совпадения, ни характер связи. Коэффициент корреляции Степень корреляции величин (на фондовом рынке - ценные бумаги, значения индексов и т. д.) отражает коэффициент корреляции. Может принимать любое значение от -1 до 1. Шкала Чеддока для значений коэффициентов описывает взаимосвязь между наблюдаемыми значениями следующим образом: 🔹0 – полное отсутствие связи; 🔹0 – 0.3 – очень слабая; 🔹0.3 – 0.5 – слабая; 🔹0.5 – 0.7 – средняя; 🔹0.7 – 0.9 – высокая; 🔹0.9 – 0.99 – очень высокая. 🔹1 – абсолютная взаимозависимость. Когда значения коэффициента меньше 0, говорят об обратной (отрицательной) корреляции. Для биржи это означает, что котировки изучаемых активов движутся разнонаправленно: с ростом цены другой дешевеет, и наоборот. Соотношение для расчета коэффициента корреляции В статистике коэффициент корреляции рассчитывается с использованием значений ковариации и стандартного отклонения наблюдаемых значений Во второй части мы поговорим как же можно применять корреляцию на практике, скорее подписывайтесь,чтобы не упустить эту информацию.🦄🦄🦄

⚡⚡⚡ КОРРЕЛЯЦИЯ ⚡⚡⚡