Анализ фьючерсов на газ: стратегия и риски Т-Банка

Войти

! Итак, то, что произошло на прошлой неделе предсказать крайне сложно. Сильнейшее падение нарушило логику и цепочку наших рассуждений. В пятницу часть позиции было сокращено для уменьшения рисков. Сегодня газ незначительно отскакивает на прогнозе погоды выходных дней, где пошло незначительное отклонение в сторону похолодания. При этом отмечу, что дальние даты все еще демонстрируют мягкий климат, что накладывает дополнительные риски к дальнейшему снижению. В случае, если снижение продолжится, то мы вынуждены будем закрыть позицию и отрабатывать неэффективность данной сделки другими операциями. Из позитивных моментов - стратегия работы с ОИ отработала филигранно на прошлой неделе, кто был в шорте, наше почтение. Мы же допустили ошибку и пересидели все падение. Нам потребуется немного времени, чтобы вновь обновить максимум доходности стратегий другими сделками, поэтому мы сохраняем хаднокровие и ждем дальнейшего развития событий в фьючерсе на газ. Технически по склеенному контракту мы находимся на границе перелома восходящего тренда, который пока, как кажется мы удержим. В рамках ОИ мы продолжаем находиться на одной стороне с крепкими парнями. Нужно отслеживать изменение таблиц на отскоке цены. В случае, если на рынке все же будет происходить отскок к последним максимумам (чего я не исключаю), то фьючерсы будут докуплены в стратегию. В эти дни вспоминается февраль этого года, когда на плечевых позициях мы сложили счет пополам и с 20% доходности показали более 200% меньше чем за год, торгуя уже немее агрессивно. Это рынок. Он был вчера, есть сегодня и будет завтра. (с)Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Всем отличного дня!

📝 Комментарий по фондовому рынку: В среду индекс МосБиржи пытался продолжить восходящее движение, но геополитические новости и новые санкции со стороны США сыграли против покупателей — индекс ушёл в коррекцию 📉 На сегодня видим поддержку на уровне 2745 п., ближайшее сопротивление — 2780–2800 п. 📊 Завтра у нас ключевая ставка + выступление президента, а сегодня — решение ЕС по замороженным российским активам ⁉️ Сегодня выходим на экспирацию фьючерсов (как на доллар, так и на индекс). ⚠️ Было принято решение не спешить с перекладкой в мартовские фьючерсы, а денежные средства временно разместить в фонд ликвидности. Рынок сегодня и завтра может немного потрясти, и уже после того, как новостной фон уляжется, будем определяться, какую сторону занимать 🤔 Что касается экспирации, то ждём повышенной волатильности🕯 Участники будут выходить из текущих контрактов и перекладываться в дальние. Это создаст неразбериху на рынке, которую мы наблюдаем уже сейчас. В текущих условиях считаем, что торговать и рисковать не имеет смысла — лучше просто наблюдать за рынком со стороны 👀🚫 Касаемо ставки ЦБ: ждем снижения на 1% + нейтральную риторику регулятора 🎙 🔍 По итогам: своевременный «лонг» фьючерса на доллар позволил компенсировать просадку по индексу. При этом повторимся: общий новостной фон пока не позволяет говорить о развороте рынка. MXZ5 MMZ5 SiZ5 LQDT Рождение легенды. Акции Рождение Легенды. Синергия

Доброе утро, Легенды! Вчера к вечеру фьючерсы на газ продемонстрировали более менее уверенный рост, но сегодня утром на азиатской сессии пошли в коррекцию. Пока что удерживается техническая зона поддержки 4.05$. Также вчера нами была открыта минимальная короткая позиция, которая вызвала шквал эмоций у некоторых наших уважаемых подписчиков. Напомню, что на прошлой неделе наша сделка против ОИ, очевидно, была ошибочной. Ошибку признали. Да, часть доходности от стратегии ушло и это неприятно. Приложим все усилия, чтобы ее восстановить, на это потребуется какое то время. Короткая позиция была открыта строго от уровня сопротивления на минимальный объём в рамках торговой стратегией с ОИ. Я не исключаю, что на рынке может начаться разворот. Как только ОТ это покажет, мы сразу же закроем текущую позицию и переоткроем лонг. Вы можете подумать, что падать уже некуда и тренд нисходящий закончился, но это может быть заблуждением, эмоциями и элементарным страхом дальнейших потерь. Сейчас лучше все эти перечисленные вещи заблокировать и двигаться дальше, ведь снизу всегда могут постучать. В рамках текущего отскока ОИ практически не поменялся, это говорит скорее всего о локальности данного отскока, либо о замедлении падения, но для замедления падения вчера ушло небольшое количество контрактов из рынка. И еще хотел бы подсветить важный момент. Автоследование - это не доверительное управление (ДУ). В данном случае вы добровольно следуете и принимаете риск автора стратегии на свой счет, либо нет. Стратегия с высоким риском и когда этот риск реализуется, не нужно давить на нас и угрожать, смысла нет. Это минимум говорит о том, что вы не понимаете, что тут происходит и с чем вы работаете. Не бывает больших процентов без риска. Как говорили ранее в аналогичных ситуациях, на дистанции будет плюс. Спасибо за внимание. Всем отличного дня! NGZ5 NGF6 Рождение легенды. Фьючерсы Рождение легенды. Фьючерсы 2.0