12 июля 2025
Торговля фьючерсами на рынке ММВБ: торговые идеи и текущая доходность на примере портфеля #QuantTrade
Дорогие подписчики,
Портфель #QuantTrade продолжает поступательное движение вверх. Совокупная стоимость модельного портфеля приблизилась к отметке 383 тыс. руб., что соответствует росту на 28% с апреля 2024 года.
Управление портфелем осуществляется преимущественно через торговлю фьючерсными контрактами.
Основные портфельные инструменты:
* фьючерсы на природный газ
* фьючерсы на индексы Nasdaq и DAX40
* фьючерсы на ключевые валютные пары — юань, доллар и евро.
Торговые стратегии в портфеле в разрезе инструментов:
📉 Природный газ:
Реализуется циклическая среднесрочная торговля, основанная на анализе данных по запасам и балансу спроса/предложения.
В условиях избыточного предложения или структурного профицита открываются короткие позиции, объём которых может достигать до 50% капитала портфеля.
📈 Иностранные фондовые индексы
Поддерживаются длинные позиции во фьючерсах на индексы Nasdaq и DAX40, исходя из гипотезы о долгосрочном росте.
Управление долями в портфеле адаптируется в зависимости от волатильности индексов, при её росте доля индексных инструментов в портфеле снижается.
💰 Стратегии на фандинге
При появлении выгодных условий фандинга, в портфеле открываются позиции, нацеленные на его выторговывание через комбинации замещающих облигаций и валютных фьючерсов.
Стратегия повторяет основные торговые решения стратегии Algebra
NGN5 NGQ5 DXU5 NAU5 SiU5 CRU5