Друзья, по стратегии &Лидеры рынка. Контроль риска только

Дорогие подписчики, стратегия Algebra закрывает год с доходностью 14%. Всего с начала запуска стратегии в мае 2024 накопленнная доходность 28%. С оптимизмом смотрю в год грядущий. Ожидаю в сегменте операций с фьючерсами на природный газ доходность 40%,(в 2025 году доходность составила 35%). Вес в портфере до 30%. по фьючерсам на индекс Насдак 17% (по аналоги с уходящим годом). Вес в портфеле до 50%. По фьючерсам по паре доллар рубль доходность ожидаемая 25%. Вес в портфеле 50%. В 2025 году это позиция была убыточная за счёт укрепления рубля на 27% с начала года. Успехов в новом году!

Дорогие подписчики, стратегия Algebra обновила максимум на фоне снижения котировок природного газа NGF6 В уходящем году доходность от операций с фьючерсами на природный газ составила 35% при доле инструмента в портфеле 30% его вклад в доходность стратегии в 2025 году достигает 10%. Для следующего года проноз по портфелю 40%, а по операциям с природным газом ожидается доходность также на уровне 35%. Ожидаю ослабления рубля в следующем году до 100 рублей за доллар США и рост индекса Насдак на 20%.

Дорогие подписчики, по стратегии Лидеры рынка. Контроль риска все ещё сохраняю защитный режим и в акциях компаний распределение составляет до 50% капитала портфеля. В следующем году в портфель для выборки по включению в стратегию попадут акции ТБанка и Яндекса. Всего в выборке для портфеля будет 20 компаний, занимающих наибольший удельный вес в индексе ММВБ. Новые участники в портфеле будут отбираться по показателю импульса и нахождения цены выше скользящей средней за последние 252 дня. Как только волатильность в индексе МосБиржи полной доходности снизится и его цена восстановится в траектории восходящего движения - позиции начнут восстанавливаться в акциях и достигнут 100%. Пока же портфель сохраняет присутствие в портфеле фонда ликвидности LQDT и пока нет количественных оснований для перехода полностью в акции.