Утренний обзор опционов BR: ключевые уровни и тренды

Войти

Внимание участников торгов смещается в сторону страйков 55.00$–57.00$, где наблюдается значительный рост открытого интереса (путы — 6 200 контрактов на 55.00$, а коллы — 2 900 на 57.00$). Эта активность свидетельствует либо о нарастающих опасениях резкого снижения, либо об активном хэджировании портфельных рисков. Текущая цена находится чуть ниже ключевого уровня 62.00$, где сконцентрирован крупный объём путов, что может создавать локальное давление на цену. Незначительные объёмы коллов на 61.00$ и путов на 61.50$ отражают низкую активность и неопределённость вблизи текущей цены. При этом сохраняется значительный объём открытых коллов на отдалённых страйках 65.00$–66.00$, что указывает на наличие долгосрочных оптимистичных ожиданий. Однако для их реализации потребуется мощный восходящий импульс, подкреплённый фундаментальными факторами, такими как позитивная динамика спроса, хранения или геополитические триггеры. Значительный кластер путов на уровне 62.00$ в краткосрочной перспективе может выступать в роли поддержки, но в случае его уверенного пробития возможно усиление нисходящего движения за счёт гамма-эффекта и закрытия позиций.

Доброго утра нашим уважаемым коллегам и читателям! Давайте разберём техническую картину сегодняшней торговой сессии и важные новости к этому часу: Важные новости: •Согласно вчерашнему отчёту управления энергетической информации, объём газа в подземных хранилищах США составил 3 746 bcf. Этот показатель на 28 bcf меньше, чем годом ранее и на 103 bcf больше пятилетнего среднего значения. •Импорт природного газа в Мексику приближается к рекордному уровню на фоне снижения цен. •Согласно документам руководства и заявлениям в регулирующие органы, компания Energy Transfer LP планирует принять окончательное инвестиционное решение и начать подготовительные работы на площадке для своего экспортного проекта Lake Charles LNG в начале следующего года. Общий объём опционных премий и их интерес: Контракт с поставкой на январь — MOEX 12.25. 14 дней до экспирации. Подразумеваемая волатильность увеличилась с 62.52% до 65.88%. Суммарная премия по колл и пут-опционам на данный момент составялет: коллы снизились со 156 060$ до 89 480$, а путы выросли с 252 130$ до 352 760$. Коэффициент премии пут/колл поднялся с 1.62 до 3.94. Общий открытый интерес по путам увеличился с 15 695 до 16 590 контрактов, а по коллам с 20 381 до 23 072. Коэффициент открытого интереса снизился на пять пунктов — с 0.77 до 0.72. Техническая картина: Вчерашняя волна распродаж вновь обновила два сессионных минимума, подтверждая сохраняющийся контроль шорт-сэллеров над рынком. Ключевая точка сопротивления остаётся выше и располагается на уровне 4.353$. Если покупателям не удастся закрепиться выше этой зоны, то давление продавцов усилится, а целями выступят уровни 4.074$, 4.019$ и 3.918$. В случае же появления отраслевых ативаторов, способных стимулировать устойчивый спрос, целевой ориентир покупателей сместится к уровню 4.509$. Фокус внимания: В фокусе внимания сегодня отчёт Baker Hughes, а также данные комиссии CFTC. NGZ5 NGF6 NRZ5 NRF6

Детализация утренней сетки опционов BR: