{$EDM2} кто-нибудь в курсе цена пункта цены при покупке или

Фиксация курса на момент клиринга проходит

@Nigma_89 но тогда получается можно купить за минуту до дневного клиринга по старому курсу, а через минуту после него продать по новому и разница между старым и новым курсом будет значительной

@Dexter__ так разница в пунтах будет на шаг умножаться если разница в активе почти одинаковая будет то даже не важно насколько шаг цены изменится

@Dexter__ и тем более зарание курс определить тоже не особо получиться на сутки вперед

Вот что тп ответила: Тут в первую очередь хочу отметить, что доходность по фьючерсам и вариационная маржа - это две разные вещи, потому что методика подсчета будет разная. У нас на текущий момент абсолютная доходность фьючерса считается таким образом: (Текущая стоимость контракта в рублях - средняя цена "затраченных" рублей на контракты)*количество контрактов. При расчете средней цены контрактов учитываем метод ФИФО. Может быть так, что, к примеру, количество пунктов будет ниже (т.е. в убытке будете если допустим в лонг берете фьючерс), а доходность выше. То есть может возникнуть разница между средней и текущей ценой в пунктах и текущей доходностью в рублях из-за изменения стоимости шага цены. Не исключаем, что изменим логику расчета в будущем, после синхронизаций с Мосбиржей. При этом пока это работает таким образом. Дополнительно отмечу, что вариационную маржу рассчитывает биржа. И списание\зачисление вариационной маржи также происходит на стороне биржи. То есть это означает, что отображение доходности (или как в вашем случае, разница на скриншоте) не влияет на вариационную маржу. Кроме того, в операциях вариационная маржа учитывается по всем фьючерсам. Просим прощения за неудобства!