Отчет за май

Отчет за половину июня. Не является ИИР. Задержал отчет на пару дней, так как долго думал о его структуре. Не думаю, что есть большой смысл писать про все подключенные стратегии, вся информация есть на графиках, так что буду писать больше про себя и свое отношение, и тегать самое интересное по стратегиям. Месяц, в целом, на данный момент более прибыльный, чем предыдущий, но все равно не сравнится с зимними показателями до начала огромной макрополитической игры, затеянной оранжевым человеком. // Куда деньги? Пополняем "Мой пассивный", для красоты поднимем и золото, и фонд, далее начнем разбираться в, а потом и закупать ОФЗ. // Интересное по стратегиям: Недооценёнка RUB +1,73% за 2 недели. В целом, стратегия на данный момент держится в топе, очень радует и количество сделок, видно, что гуру перфекционист, продажи и покупки лесенкой, при этом не распыляемся по миллиону активов, а часть портфеля лежит в фондах. Так что эти показатели еще и показатели усредненные. Искусный капитал +1,62% за 2 недели. Начинаем возвращение к стартовому капиталу. Напомню, что в стратегию я вошел ровно на большом падении. Дальше работает выдержка, еще через полгода-год можно будет говорить о статистике. // Интересное про меня за 2 недели. Пришел к ряду интересных мыслей: 1. В просчете капитала в перспективе на десятке лет есть 4 основных переменных - деньги, навыки, время и прочие ресурсы. Деньги - это база капитала, и стартовый (напомню, у меня он был 0), и ежемесячные пополнения. Навыки - это то, как успешно получается инвестировать деньги, тот самый %. Время - это понятно, ключевой фактор, и я рад, что у меня в запасе еще десятки лет, чтобы сложный процент начал работать сам на себя. Ну и прочие ресурсы, которые могут тащить как вверх, так и вниз - это здоровье, финансовая подушка, позволяющая ни при каких условиях не вытаскивать деньги и т.д. Для формулы имеет значения от 0 до 1.2, т.е. скорее отсутствие ресурсов может уничтожить капитал, а не вытащит его вверх. Далее работает примерно по формуле (деньги)^(навыки*время)*(ресурсы). 2. Исходя из того, что описал выше - я понимаю, что как бы я не считал - с текущим уровнем всех своих переменных - у меня не выйдет выйти на те целевые показатели, которые я себе ставлю к тому сроку, к которому я хотел бы на них выйти. Думаю, что к 40 годам уже смогу жить на пассивный доход с инвестиций, но это, увы не является целью. 3. Я так же понял, если в 2 раза уменьшу сумму пополнений, но гарантирую рост других мультипликаторов - в перспективе это даст больший результат, чем сохранение денежного множителя на долгом периоде. 4. Отсюда было принято решение уменьшить вдвое сумму пополнений именно в инвестиции и пропорционально увеличить отложения в "кубышку" - поправить здоровье, сделать ремонт, прокачать навыки и в целом чуток пожить посвободнее. Как раз гарантируем, что (ресурсы) в формуле будут максимально близки к единице. Общий процент отложений от ЗП все равно будет около 60%, просто деньги пойдут не в долгосрочные инвестиции, а в чуть более "текучие" проекты. 5. Я точно не трейдер, и писал об этом еще в первом посте. Сейчас я понял, что я и инвестор хреновый, но хороший "сберегатель". Пора бы учиться становиться хотя бы "годным инвестором". По таблице: В среднем стратегии показали +0,71% за 2 недели июня - для меня хороший показатель, правда, тот же вклад дает сравнимо. Весь портфель показал +0,59% за 2 недели.

Начинаем череду отчетов. Не является ИИР. Для ответа на вопрос "кто я такой" - смотри предыдущий пост. Тегать могу только 3 стратегии, будем тегать лучшую и худшую по показателям и что-то интересное. Промежуточные просчеты стратегий. В среднем - продолжаем падать дальше, увы. Показали плюсы: Алгоритмическая стратегия + 2.5% за 2 недели, но это едва ли отыгрыш после огромной просадки на фьючах по зарубежным индексам, улетевших на дно из-за заявлений Трампа. Предугадать было невозможно, не обижаемся, но шорты мосбиржы в стратегии выглядят логично. Недооцененка RUB +0.8% за 2 недели. Вклад, при этом, показал 0,66% за 2 недели. Дальше только красное: Трендовый Юань -1.07% за 2 недели. Понимаю, что сейчас все больше зависит не от тех. анализа, а от заявлений глав государств. Я бы в таких ситуациях не торговал, но поэтому и следую за людьми, т.к. у них другое видение. Предвосхищая изменения -1.16% за 2 недели. Искусный капитал -1.32% за 2 недели. Ребята очень классно отвечают в Пульсе, но вот что-то перестройки стратегии пока не ощутил. Подключил ровно в момент, когда начали падать все, так что итоговая просадка тут пока самая обидная, плюсов стратегия пока не видит. Мой Пассивный (фонд и золото) -1.61% за 2 недели из-за падения TGLD@. До конца, правда, понять не могу, чем обосновано. Золото хорошо показывало себя ранее на предкризисных ситуациях, и думал, что если верим в скорое урегулирование, то золото просядет, а индексы вырастут. Получается, падает и то, и другое... Долгосрочный инвестор - Россия -2.18% за 2 недели. Без сделок с 30-ого апреля, просто с индексом едем вниз. По таблице: В среднем стратегии упали на -0.42% за 2 недели. Весь портфель просел на -0.33% за 2 недели. Real% / month на промежуточном срезе показывает результаты за 2 недели. Delta Med% - это текущее отклонение накопительной доходности стратегии от среднего значения. Trend - это сумма значений доходности в процентах в случае, если знак доходности был одинаковым (продолжается падение или продолжается рост). Как видим, стабильные у нас только падения :(

Что ж, всем здравствуйте! Уже около полугода веду таблицу по стратегиям автоследования, и хотел поделиться результатами, если кто рассматривает этот инструмент на долгий срок. Ничего из написанного в блоге не является ИИР. // Кто я? Меня зовут Никита, для кого-то я очень молод, душой же старее многих. Я много работаю, и люблю, когда мои деньги работают на меня, и мне не нужно следить за каждым активом, новостным фоном, календарем выплат дивидендов и т.д. С другой стороны, пока мастера (а иногда «мастера») торгуют, я могу пытаться проследить логику, познакомиться с новыми инструментами, посмеяться с комментариев типа «если инвестора шортить, то можно обогнать индекс». Абсолютно на все стратегии интересно смотреть в разрезе год+, дабы получить не только статистику по стратегии, но и изучить влияние общих настроений рынка на мой портфель, чтобы в дальнейшем научиться принимать решения о перераспределении портфеля в зависимости от ситуации. Считаю себя долгосрочным, почти «мертвым» инвестором, и достаточно для этого дисциплинированным, поэтому есть правила: 1. Цель - проверить стратегии автоследования, попутно набираясь опыта и, конечно, стараться заработать. 2. Доля стратегий автоследования - не более 50% от общей суммы портфеля. Даже если из года в год стратегия дает 500%. 3. Деньги кладутся на «эксперимент», так что никаких эмоций. Правила и только правила. 4. Стоп-лосс на стратегиях автоследования и моих собственных - 2 месяца более 20% отклонения от среднего процента по всем стратегиям без учёта доли вложений всего портфеля, далее следует закрытие. Если все счета портфеля просели на 30% - держим все. Если средняя стрельнула на 30% вверх, а стратегия в нуле - закрываем. 5. Снятие в год - не более 20%, кроме критических ситуаций. После стабилизации - перераспределение расходов для скорейшего выхода к старым цифрам. 6. Новые стратегии выбираются по оценке «адекватности» инвестора и срока жизни стратегии. Было бы правило раньше - в некоторые стратегии бы и не зашел. 7. При получении достаточного опыта - начинаю экспериментировать сам. В стратегии автоследования меня затащила «Инвесткопилка» и агрессивная реклама от на тот момент Тинькофф Банка. Нравится мне идея управляемого фонда по причинам, описанным выше. К слову, Инвесткопилку по итогу закрыл, т.к. за последний год она не показала себя достойным инструментом, особенно в свете преобладания красных свеч на основных индексах и по правилам выше. Ежемесячно я стабильно пополняю счета. Куда класть - выбираю либо из личных соображений (например, на счету должно быть не менее 100к для точности следования), либо исходя из домашнего «анализа» по огроменной таблице - которую советую вести абсолютно всем, кто будет читать меня дальше, т.к. Т-Инвестиции почти никогда не показывают внятную и достаточную статистику. Стратегии автоследования сравниваются со средним значением между вкладом и «мертвыми» инвестициями в фонды и золото. // Что я понял за это время? 1. Приложение Т-Инвестиций никогда не даст точных цифр. Не смотрите на плюсы стратегии - это плюсы портфеля без учёта комиссий, а точность в 99.98% едва ли достигается не только из-за лага в операциях, но и из-за кратностей следования. Плюсики напротив счетов - изменение стоимостей активов, а не изменение стоимости портфеля (тут вообще вау). 2. Пока кажется, что если стратегия стреляет, ее активно форсирует Т-Банк, и стратегия выходит на плато. Однако, данных недостаточно для однозначного вывода, т.к. геополитика. Но не могу исключить, что инвестор так же получает % от суммы ваших инвестиций, а не только % по хай-вотер марке. Признайтесь, вложили бы в вас на 1млрд+, и если бы вы получали даже 0.1% в месяц, вы бы тоже уже забили болт. 3. Виноваты только мы сами. Читал хейтера, который жаловался на минус стратегии и говорил «выйду только если автор компенсирует мне мои убытки». Ну… даже говорить нечего. Это площадка для рекламы трейдеров и псевдо-трейдеров (ведь даже я могу стать квал. инвестором по мнению Т).