Всем привет!
Пора подводить итоги за апрель. Все доходности отражают изменения реальных счетов, которые следуют за стратегиями, а не модельные доходности, которые отражаются в карточке стратегий. Т.е. все доходности идут после комиссий брокера.
За апрель мы, к сожалению, растеряли опережение мировых индексов с начала года. За месяц было 3 сделки, на которые повлияли неожиданные новости, и рынок шел против нас. Мы были лонг в Nasdaq 100 и S&P 500, когда Трамп объявил пошлины против всего мира, и индексы резко пошли вниз. Также мы потеряли на одной сделке в индексе Мосбиржи, когда рынок пошел против нас из-за геополитики.
В итоге мы потеряли 13% в апреле в
&Алгоритмическая стратегия и
&Алгоритмическая стратегия MAX . С момента запуска стратегий мы заработали чистыми (после всех комиссий) 11-19% за 9-10 месяцев - это на 8-20% больше, чем мировые индексы.
Иногда рынок идет против нас из-за выхода важных новостей, и мы можем потерять деньги. Но на длинном треке я уверен, что стратегии будут зарабатывать.
Как обычно, я подготовил табличку со сравнением доходности стратегий и индексов акций.
$MMM5 $MXM5 $IMOEXF $NAM5 $SFM5
#аналитика #акции #новичкам #россия #стратегия #moex #идея #imoex #рынок #обзор