Немного об автоследовании

. Часть III Две части позади, продолжим разбор автоследования на примере СОВЕРШЕННО ВЗЯТОЙ ИЗ ГОЛОВЫ ВЫДУМАННОЙ СТРАТЕГИИ, которую ведёт СОВЕРШЕННО ВЫДУМАННЫЙ ПЕРСОНАЖ (все возможные совпадения с реальностью - чистая случайность). Итак, Скрин 1: сопоставление доходности МОЕХ и НЕКОЕЙ ВЫДУМАННОЙ СТРАТЕГИИ. Что мы видим? До точки 1 МОЕХ рос, и стратегия росла. Это - хорошо. (Хотя, если подходить совсем серьёзно, резкий РАЗОВЫЙ всплеск стратегии тоже должен насторожить - это означает, что что-то СЛУЧАЙНО выросло. Если такие всплески идут РЕГУЛЯРНО - автор красавчик. Ну, а если один раз повезло - тут уже случайность). От т. 1 до т. 2 МОЕХ начал колебаться вверх-вниз, рост стратегии прекратился, при том у неё была неслабая просадка. Это уже не очень хорошо. (На турбулентном рынке стратегия неустойчива). Далее, от т. 2 до т. 3, МОЕХ падал, и стратегия тоже падала. Это совсем плохо. Какой можно сделать вывод на интервале от начала существования стратегии до т. 3? Увы, заявленного в описании профессионализма автор стратегии не проявляет. Когда индекс растёт, доход увеличивается. Когда индекс падает, стратег вместо выхода в кэш, как это должен бы сделать профессионал - рушится вместе с индексом. При этом, напомню, автор рискует суммой, которая на несколько порядков меньше, чем врученная ему в управление последователями. То есть, подключаться к такому автоследованию имеет некоторый смысл строго на растущем рынке. На падающем же стратег не в состоянии не только заработать, но ещё и теряет деньги своих последователей. А поскольку падение длилось больше года, каждый может представить, сколько денег потеряно впустую: просадка 30% (на самом деле, если не повезло и зашли на хаях, то убыток выше), абонплата за неудачные попытки что-то исправить - против 20 с лишним процентов плюса на банковском вкладе. Итого, годовой убыток - до 50% вложенных денег... Кто успел выскочить из падающего в пропасть поезда, зафиксировав убыток процентов в 10...15 - счастливчики. Перед оставшимися богатый выбор - или ждать ещё пару лет, чтобы хотя бы выйти в ноль (при этом ежедневно впустую теряя деньги на абонплату), либо резать лося на 40-50%, выкручиваясь дальше самостоятельно. Поскольку Т-И не даёт возможности выбрать произвольный интервал наблюдения за доходностью стратегии, остаётся только поступать как я - сопоставлять графики. Можно, конечно, как на Скринах 2 и 3 поглядеть доходность стратегии за последний год или полгода. Но тут возникает небольшая проблема. Так как мы не можем произвольно выбрать точку, с которой НЕКАЯ ВЫДУМАННАЯ СТРАТЕГИЯ начала рушиться, то мы и не можем достоверно оценить таланты СОВЕРШЕННО ВЫДУМАННОГО ПЕРСОНАЖА обнулять депозиты доверчивых хомячков. Хотя, безусловно, некоторое представление составить возможно. Прямая аналогия: человек падает с небоскрёба. Лететь ему вниз этажей 100. Если мы наблюдаем с начала, то когда тушка отскочит на пару метров от асфальта, уже понятно - пациент не выжил. Этажа с пятого смотрим - ну, теоретически, на инвалидной коляске ещё покатается, если повезёт удачно упасть на газон. Но если мы наблюдаем с уровня метра над землёй - то видим, что пациент бодр, весел, да ещё и прыгает вверх как спортсмен! Потому важно смотреть именно с максимальной доходности, чтобы не впасть в иллюзии. Потому не ИИР, конечно же - но, если на падающем рынке стратегия не в состоянии хотя бы сохранить вложенные в неё деньги, я в неё вкладываться не стану. Осталась четвёртая часть. В ней я расскажу о пользе чтения новостной ленты стратегии, которую рассматриваем для вложения своих денег. И немного поделюсь информацией о том, как "ненавязчиво" скрывается важная информация, знание которой однозначно покажет, куда вкладываться не надо. #новичкам #учу_в_пульсе