Рецензия на стратегию автослежения с покупкой компаний с растущей выручкой

Продолжим новый жанр "рецензия на стратегию". Подписался, на RUB от Стартовая сумма 29.215 рублей. Стартовая, дата 17 июня 2024 Стратегия позиционируется как ориентированая на покупку компаний с растущей выручкой и высоким потенциалом роста. На момент открытия куплен портфель, состоящий на 96 % из четырех акций (ВТБ, Астра, ДМВП, Соллерс) и на 4 % из денег. На момент прекращения следования (23 августа ) доходность стратегии составила -14 % или около -80% годовых. Тиньковский фонд на индекс Мосбиржи потерял за это же время -12.5% (примерно -75% годовых). По доходности стратегия, увы, проиграла индексу, что, впрочем, было достаточно ожидаемо - исходный портфель был собран из небольшого количества бумаг с высокой бетой. За время следования по счёту совершено 15 сделок. Все бы хорошо, но меня смутил странный набор операций по Евротрансу, когда 22 и 23 июля бумага закупалась, потом 24 июля была в течение дня продана и куплена обратно по цене дороже, чем утренняя продажа. В целом слелки довольно редки, проводятся с размыванием по дню, что должно, по идее, уберегать автоследователей от проскальзывания. Финальный портфель состоял на 3% из денег и на 97% из портфеля акций из 4 позиций. Все позиции на момент прекращения следования в глубоком минусе от 7 до 19% Оценка стратегии по 5 критериям: 1. Диверсификация. В среднем 3-4 позиций в акциях. Маленькая - 2 балла. 2. Количество операций не большое и если бы не странный косяк с Евротрансом я бы поставил 4, но пока только 3 балла. 3. Ликвидность бумаг средняя и низкая, - 3 балла. 4. Результат меньше прогноза автора и хуже бенчмарка, поэтому, увы 2 балла. 5. Соответствие описанию. В целом, видимо, да, компании с растущей выручкой, хотя по поводу высокого потенциала СПб биржи можно долго спорить. Поставлю 4 балла. Итого 14 баллов из 25. Не сильно диверсифицированная, спокойная стратегия с выбором небольшого количества более рисковых, чем индекс бумаг. На фазах роста такие портфели лучше рынка, на фазах падения - наоборот хуже. Что мы и увидели. Смущает отсутствие механизмов ограничения рисков на фазе падения рынка. Автору - удачи.

&Потенциал RUB