🆖️ Газ "понять и простить" или понять и заработать

?! {$NGG6} {$NGH6} {$NGJ6} Самый опасный, самый дешевый, самый популярный, самый волатильный фьючерс,  который сейчас занимает второе место по числу и объемам сделок, по  колличеству участников физических лиц (после серебра). Мини-фьючерсы газа {$NRG6} {$NRH6} {$NRJ6} имеют высокую доступность ввиду низкого ГО (гарантийного обеспечения), чем и привлекают новичков или трейдеров с небольшим депо. ⚠️ Высокая волатильность - это возможность! ⚠️ Высокая волатильность - это риск, из-за встроенного плеча и резких колебаний цены. График ниже наглядно показывает истории цен от 1.2$ до 16$ и обратно ниже 3$, это зачастую истории обнуления многочисленных депо "быков" или "медведей" 🤷. Попытаемся "понять" газ! 📌 Базовым активом является фьючерс Henry Hub Natural Gas, рассчитываемый биржей NYMEX. 📌 Контракты рассчитываются на каждый месяц и одновременно на Мосбирже торгуются 8 месячных фьючерсов на газ (+ миники). 🔺️Важно:  спреды между месяцами при экспирации не сходятся и не "склеиваются", на графике это выглядит как разрыв (гэп), поэтому ТА здесь очень затруднен или не работает вовсе, также, как и стратегия календарного спрэда -  не работает!! (многие на этом погорели). 🔺️Корреляции с нефтью или долларом нет, либо она несущественна. Что учитываю и на что смотрю 👀 при торговле: 1️⃣ Даты экспирации фьючерсов. 2️⃣ Даты экспирации месячных опционых контрактов  «Witching Day» (каждая третья пятница месяца  + третья пятница третьего месяца -  квартальная экспирация опционных контрактов ). Это дни высокой турбулентности и повышенных объемов  на американских рынках. 3️⃣ Даты и время EIA отчетов (по четвергам) 4️⃣ Текущий сентимент, тренд, сезонность. 5️⃣ Факультативно: погода, добыча; спрос; экспортные потоки (LNG). 6️⃣ Фьючерсная кривая,  наличие контанго или  бэквордации. 7️⃣  Факультативно: новости - технологические,  новые проекты СПГ, ремонты, инфраструктура добычи, регуляторные меры, политика, геополитика итп. 8️⃣ ТА, индикаторы, паттерны: я в это не  верю, но иногда обращаюсь за помощью к 'технарям'. 9️⃣ Commitment of Traders (СОТ) отчеты о позициях  групп крупных трейдеров Коммерческие (Commercials), Некоммерческие (Non-commetcial), Розничные (Non-Reportable), в том числе изменения в них  по сравнению с предыдущими отчётами. Необходимо учитывать , что информация в отчетах выходит с задержкой. 🔟 Опционы puts/calls, и не важно куплены они или проданы - ищем скопления объемов, аномальных объемов, которые могут "притягивать" цену. ❗️Важно: производители газа также используют опционные и фьючерсные стратегии для управления рисками волатильности цен, коллары (комбинация колл- и пут-опционов) устанавливая "ценовой коридор". Они - "хэджеры". Именно поэтому погоду, спрос, добычу итп я назвал "факультативными" факторами, именно поэтому мы часто наблюдаем  движение цены  вверх при шортовых запасах, или, например, движение цены вниз при росте спроса. Нелогично ? Да, газ аллогичен, т.к. цену часто диктуют позиции хэджеров и крупных спекулянтов (фонды, банки, фин-компании). Мне важны пп. 9 👌 и 10👌, именно они имеют больший вес при решении в какую сторону торговать ⬆️⬇️, учитывая и таймфрейм. Интересное ©️: В 2022 году EQT Corp., крупнейший производитель природного газа в США, сообщила об убытке от производных финансовых инструментов в размере $4,6 млрд. Это произошло из-за того, что компания заранее захеджировала значительную часть своей добычи по более низким ценам, а в 2022 году цены на газ резко выросли из-за конфликта РФ | Украина.  Генеральный директор EQT Тоби Райс признал ошибки в хеджировании, заявив: «Очевидно, мы были неправы. Никто не ожидал такого движения цен».  Дочитали до конца ? Спасибо 🫶 Изучайте газ, торгуйте осторожно и в правильную сторону ! 💰 P/s ПОМНИТЕ, как мы торговали американскими газовиками SWN $SWN , EQT $EQT , EOG $EOG ?! Эти акции были мега-волатильны, коррелируя с движением цен на природный газ. Были времена..👍