Профиль инвестора Lavande | Тинькофф Инвестиции Пульс

Пост о важности дисциплины и силы сложного процента. Благодаря этим двум пунктам постоянные шаги на продолжительном промежутки времени дают фантастические результаты. Возможно ли досрочно выйти на достойную пенсию в 35? А стать миллиардером? Возможно! Давайте разберемся на примере. Пусть нашего героя зовут Антон.😎 • Живет Антон в Москве и получает скромную по меркам столицы зарплату в 100 000 руб. • На данный момент у него нет сбережений. • Его доход ежегодно увеличивается на 5 000 руб. Чтобы был эффект замедления скорости роста зарплаты я беру фиксированную сумму, а не процент. Зачастую, достигнув какого-то определенного уровня, рост в найме останавливается или замедляется. • Откладывает Антон каждый месяц по 20%. • И свой капитал он умело инвестирует под 20% годовых. Например, он мог бы подключиться к моей стратегии &Путь самурая RUB и/или какой-то другой и иметь доходность даже в пару-тройку раз больше. Инфляцию я учитывать в этом примере не буду, чтобы восприятие сумм сейчас и через несколько десятков лет не изменилось. Доходы я также не индексирую. При таком раскладе Антон станет миллиардером к 2057 году. Согласитесь, не такая уж и плохая перспектива, всего через 25 лет. А ежемесячный доход от инвестиций превысит зарплату Антона всего через 11 лет на отметке 160 000 руб. А на вас уже начал работать сложный процент? 💰

Первая неделя мая, когда 2-3 эшелоны просели на 10-15%, помогла выявить слабые места в стратегии моей торговли. Идея пришла в ходе обсуждения с коллегами на работе за кофе, как бы так минимизировать риски просадки портфеля вслед за акциями без уменьшения доходности. Ничего нового мы не изобрели - это стопы. Иначе говоря, можно закрывать позиции в убыток для уменьшения тенденции портфеля следовать за падающим активом. Конечно же перед тем как переносить идею на реальный счет, я запустил симуляцию на исторических данных для за последние 4 года. На картинке синяя кривая - текущий алгоритм, красная - доработанный. Обратите внимание, насколько более стабильный рост во втором случае. Также можно заметить, что в определенные периоды доработанный алгоритм проигрывает почти в 2 раза по доходности, но это лишь на первый взгляд. Сейчас объясню. На второй картинке можно увидеть объем денег в акциях. В доработанном алгоритме в среднем он в 5 раз ниже, а это значит, что можно торговать в 5 раз большими объемами, тем самым пропорционально увеличив доходность. Или же торговать параллельно большим количеством акций, также увеличив доходность и уменьшив при этом риски. Новый алгоритм уже в бою на моем счете. Месяц тестирую в реальных условиях и потом накатываю на стратегию &Путь самурая RUB, если результаты совпадут с симуляцией. Все, пошел жарить мясо и наслаждаться солнцем. Хороших выходных!

Убедившись, что угадывать движение цены не особо то получается, я взялся за поиски алгоритма. Сначала полез в индикаторы - их же не дураки придумали. Но когда пыл угас после парочки симуляций на исторических данных, тут-то я понял, что еще большей херней страдаю, пытаясь по извращённо интерпретированной истории, что-то предсказать. После я решил подойти более основательно и взялся за курсы на Coursera по машинному обучению от deeplearning.ai Было крайне увлекательно, но волшебства не случилось. Единственный профит - знания и новые пункты в резюме. И знаете до бесстыдства простой алгоритм, на который не возлагались большие надежды показал хороший результат. Его принцип будет понятен всем: цена растет - продаешь, падает - покупаешь. Ничего нового! Осталось только решить момент с затяжными и глубокими падениями, ведь объем средств не безграничен и ряд других технических нюансов. И мне это удалось. Я использую данный алгоритм на одном из своих счетов с 10 октября 2022 для торговли акциями российских компаний. За полгода у меня получилось +28%. При этом рост очень стабильный, максимальная просадка всего 0.67%. Хотя индекс РТС просаживался на 22% в этом периоде. В конце марта этого года я запустил стратегию &Путь самурая RUB По сути это урезанная версия алгоритма из-за некоторых ограничений в стратегиях, таких как: отсутствие API, лимитных заявок, маржинальной торговли. Но работы в этом направлении ведутся, а значит дальше будет только лучше.