$SBER $MXU6 $GAZP

🎯 Supertrend ORB продолжение: цель, стоп и фильтр риска Вход — это только половина стратегии. Вторая половина — как считается цель, где ставится стоп и когда сигнал отменяется. 🔹 1. Цель Цель обычно считается от ширины утреннего диапазона. Пример: утренний диапазон = 10 пунктов. Если объем нормальный — цель может быть около 10 пунктов. Если объем высокий — цель может быть около 20 пунктов. То есть сильное открытие дает стратегии право ждать более крупное движение. 🔹 2. Стоп По умолчанию стоп ставится по линии Supertrend. Но есть защита через ATR: стоп не должен быть слишком близко к цене входа. Это нужно, чтобы сделку не выбило обычным рыночным шумом. 🔹 3. Фильтр прибыль/риск Перед сигналом стратегия считает соотношение потенциальной прибыли к риску. По умолчанию минимум — 1.2. То есть если риск 10 пунктов, цель должна быть минимум 12 пунктов. Если цель слишком маленькая относительно стопа — сигнал не появляется. 🔹 4. Повторные входы Стратегия может давать несколько сигналов в день, но с ограничениями: ▫️ максимум сигналов в день; ▫️ пауза после выхода; ▫️ входы только в разрешенное время сессии. 🔹 5. Что важно проверить в бэктесте Перед использованием такую стратегию нужно проверять на истории: ▫️ разные инструменты; ▫️ разные периоды рынка; ▫️ комиссии; ▫️ проскальзывание; ▫️ устойчивость параметров; ▫️ поведение в боковике. 📌 Вывод Supertrend ORB — это не просто “купить пробой”. Это система фильтрации пробоев. Она ищет ситуацию, где есть: ▫️ направление; ▫️ объем; ▫️ импульс; ▫️ подтверждение через VWAP; ▫️ понятный стоп; ▫️ нормальное соотношение прибыль/риск. Проверим, как стратегия отработает на реальном бэктесте на акциях Сбера? 📚 Расшифровка аббревиатур ORB — Opening Range Breakout, пробой утреннего диапазона. VWAP — Volume Weighted Average Price, средневзвешенная по объему цена. ATR — Average True Range, средний истинный диапазон, показатель волатильности. ADX — Average Directional Index, индекс силы тренда. RR — Reward/Risk, соотношение прибыли к риску. BUY — сигнал на покупку. SELL — сигнал на продажу. Backtest — проверка стратегии на исторических данных. Anti-chase — фильтр против позднего входа после сильного движения. 📊 ml_trading_strategies #trading_rules #supertrend