Однажды я решил выяснить, сколько весит
громкое имя организатора облигаций.
Ничегошеньки оно не весит: Газпромбанк выводил
на рынок Евротранс, Монополию и Гарант
Инвест, а Финам помогал размещать
бумаги Группы компаний Оил Ресурс.
После очередных проблемных выплат
возникает понятный вопрос: а кто вообще
должен отвечать за плохие облигации?
Эмитент получил деньги. Организатор комиссию.
Рейтинговое агентство плату за рейтинг.
Аудитор подтвердил отчётность и тоже получил деньги.
Биржа допустила бумаги к торгам и тоже получила денежку, но маленькую и вообще без биржи никак.
Брокер получил денежку за сделки.
Владелец облигаций получает купоны, но до дефолта.
Когда же наступает дефолт, все участники этого круга добра внезапно вспоминают, что
инвестор взрослый человек и сам нажал кнопку Купить.
Предложение наказать организатора рублём
выглядит соблазнительно: пусть отвечает
хотя бы в пределах 2% выпуска.
Но рыночные игроки просто заложат эти 2% в стоимость привлечения.
Комиссия станет выше, а риск снова передадут покупателю.
Честный бизнес заплатит дороже.
Нечестный тем более не расстроится, ибо
возвращать долг он изначально
не собирался.
А честный и невезучий - ну, помянем.
Есть идея интереснее: обязать организатора
оставить у себя заметную часть выпуска до
погашения.
Тогда с эмитентом будут разговаривать не как продавец услуги, а как
кредитор.
Одно дело раздать чужой риск рознице под красивую презентацию.
Другое же это положить рядом собственные деньги и
три года любоваться на них в отчётности.
Но и тут начинаются нюансы. Если банк обязан держать долю в каждом
организованном выпуске, ему понадобится огромный капитал.
Возникнут концентрация,обходные схемы (они уже есть, когда надо раздать выпуск поскорее, так называемые помогаторы), пакеты у связанных структур.
А ведь даже собственная доля не гарантирует качества анализа. Банки тоже ошибаются.
Репутация крупного организатора вообще не является защитой облигационера.
Крупный бренд орга не входит в денежный поток эмитента, не платит купоны, не ограничивает долг и не становится перед вами в очереди кредиторов.
При банкротстве банк с залогом часто окажется впереди владельца необеспеченных облигаций. Тоже не так чтобы оно нам на руки хоть немного.
Поэтому моя логика в облигациях такова: сначала кредитное качество, потом доходность.
Рейтинг лишь входная дверь, и там скорее важны комментарии агентства. Но только на рейтинг надеятся глупо, даже если он условно высокий.
У Гарант-Инвеста путь от ruBBB до дефолтного ruD занял около полутора месяцев.
Надо смотреть отчётность, устойчивость EBITDA и денежного потока, долговую нагрузку, график погашений, ковенанты, залоги, аффилированные сделки и поведение собственника.
И только потом выяснять, достаточно ли G-спред (хэй, помягче!) оплачивает увиденный риск.
Даже хороший анализ не отменяет диверсификацию.
В облигациях сегмента ВДО это вообще врач прописал.
Дефолт «Монополии» за день уронил цену одного из выпусков
примерно на 40%. В портфеле из десяти
равных эмитентов это тяжёлая потеря, но даже она меньше чем ежели бы у вас было 4 облиги.
Нужна ли ответственность организаторов,
рейтинговых агентств и аудиторов? Да, и тут как говорится без всяких нюансов.
Прежде всего за недостоверные сведения, сокрытие известных рисков и откровенно
формальную проверку.
Но страховать инвестора от любого плохого исхода нельзя:
тогда рынок просто включит страховку в цену и выставит счёт тому же
инвестору. Без дефолтов никуда, это сущность мира в логике Рыночных Отношений (Московский Андер). А вот от скама, от недостоверности, от сокрытия - сам бог велел и надеюсь дойдем до этого.