Профиль инвестора Ntg21 | Тинькофф Инвестиции Пульс

Азиатская сессия открылась гэпом на отметке 3.327, к началу наших торгов подошли к максимуму пятницы. Вчера открыл небольшой лонг, сегодня утром зафиксировал половину. Дальнейшая фиксация предполагается у отметки 3.400. AIFS Общий TDD 135 GWDDs. total Δ +3, same days Δ +1. Динамика положительная, модель показывает рост спроса. Оценка: бычий. GFS Ensemble Общий TDD 141.30 GWDDs (+7.70 к норме). За 12ч –0.55, за 24ч –1.99. Общий уровень спроса выше нормы, но динамика отрицательная — модель снижается. Оценка: нейтрально-медвежий. ECMWF Ensemble Общий TDD 71.49 GWDDs (–3.11 к норме). За 12ч +0.34, за 24ч –0.44. Спрос ниже нормы, динамика разнонаправленная: небольшой рост за 12ч, падение за 24ч. Оценка: нейтральный. Общий итог по погоде Модели дают смешанную картину. AIFS уверенно растёт, что даёт надежду на поддержку спроса в ближайшие дни. GFS остаётся выше нормы, но теряет импульс — это настораживает. ECMWF ниже нормы и без явного направления. Консенсуса нет, но пока бычий уклон сохраняется за счёт AIFS

Технический анализ и опционы NG: разбор трёх сценариев Технически мы подошли к важнейшему пулу интересов 3.300–3.400. У этой же отметки находится максимум уходящего месяца. Сильнейший рывок цены, который вызвали покупатели на этой неделе на повышенных объёмах, прервал снижение за дневные минимумы предыдущего локального восходящего тренда. Тем не менее, сейчас мы находимся у отметки, которая также выглядит хорошим планом для манипуляции и дальнейшего движения вниз. Давайте разберёмся подробнее и дадим каждому сценарию вес и оценку. Шорт – вероятность низкая В случае шортового сценария нас будет ждать манипуляция. Возможно, за манипуляцию сойдёт и последняя красная дневная свеча на графике, после чего последует плавное движение вниз к отметке 3.000 или болтание вокруг этих значений. Сильных драйверов, кроме ожидания коррекции для дальнейшего падения, нет. Консолидация у отметок 3.300–3.400 – вероятность средняя Рынок будет болтаться у этих отметок с выносами и вверх, и вниз. Этот вариант становится более вероятным, если баланс, погода или геополитика продолжат давать разнонаправленные сигналы, но ни один из них не станет сам по себе достаточным драйвером для мощного движения. Мощный вынос вверх – вероятность средняя Продолжение текущего импульса с сильным притоком покупателей до ключевых отметок 3.600. Что по фундаменталу на данный момент (кратко) Фундаментальные факторы дают разнонаправленные сигналы. Профицит остаётся высоким (+24.40 bcf/d) – это давление, но геополитика (Иран) сохраняет риск-премию, а погода в последних прогонах даёт бычий уклон (AIFS +2, EPS +2). Рынок зажат между мощным предложением внутри США и внешними рисками. Что по опционам Данные по открытому интересу (OI) и PCR полностью подтверждают твои три сценария. Ставка на рост огромна: Соотношение Put/Call по открытому интересу составляет 0.62, по другим данным около 0.57. Это значительно ниже нейтрального диапазона 0.8–1.2 и указывает на подавляющее преобладание коллов (ставок на рост) над путами. Общий открытый интерес по опционам на газ находится на очень высоком уровне, выше 52-недельной средней. Аномальный интерес – это либо подготовка к мощному движению, либо перегрев перед разворотом. Но есть и противоречия: За последние 5 дней открытый интерес по коллам вырос на 3.9%, а по путам – на 8.0%. При общем бычьем перекосе активный набор коротких позиций за последнюю неделю может свидетельствовать о растущем спросе на страховку от падения. Тем, не менее мое предположение - на открытии гэп вверх.

🌡️ ПОГОДА/ГАЗ: ECMWF, GFS, AIFS — 12z, четверг, 28 мая Вечерние прогоны 12z вышли смешанными. GFS показал сильный рост, ECMWF Ensemble — небольшое снижение. 📊 Изменения по GWDDs: 🤖 AIFS 🟢 +0.64 за 12ч → бычий 🟢 +0.54 за 24ч → бычий 💻 ECMWF Ensemble 🔴 –0.35 за 12ч → медвежий 🟢 +0.29 за 24ч → бычий 💻 GFS Ensemble 🟢 +6.08 за 12ч → бычий 🟢 +7.23 за 24ч → бычий 📈 Суммарный прогноз: 🤖 AIFS: данные по Totals отсутствуют. 💻 ECMWF Ensemble: 54.69 GWDDs (–3.31 к норме). За 12ч снижение. 💻 GFS Ensemble: 127.00 GWDDs (+12.30 к норме). Сильный рост. 🔍 Общий итог по погоде: GFS доминирует с сильным бычьим импульсом, ECMWF нейтрален. Спрос восстанавливается. ⚖️ Отрасль: ⛽ Добыча: 110.40 bcf/d (+2.60% г/г) 🏭 Спрос: 70.20 bcf/d (+2.10% г/г) 🚢 Экспорт: 18.50 bcf/d (+2.20% н/н) ⚖️ Баланс: 110.40 – (70.20 + 18.50) = +21.70 bcf/d 📦 Запасы EIA (отчёт 28 мая, неделя до 22 мая): Факт: +92 Bcf Прогноз: +90 Bcf Прошлый год: +108 Bcf Пятилетнее среднее: +86 Bcf Общий объём запасов: 2 332 Bcf Отклонение от пятилетнего среднего: +7.0% (+150 Bcf) Комментарий: Закачка оказалась незначительно выше прогноза (+92 против +90). Это умеренно медвежий сигнал, но не критичный. Объём запасов продолжает расти, оставаясь значительно выше нормы. Рынок может не отреагировать сильно, так как отклонение минимально. ⚡ Геополитика (Иран): Ночью США и Иран обменялись ударами. США атаковали объект в Бендер-Аббасе, Иран ответил по базе в Кувейте. Формально перемирие пока сохраняется, но ситуация обострилась. Риск-премия в цене сохраняется. 📊 Краткий вывод по факторам: Сигнала нет, но крен в сторону быков сохраняется. Отчёт EIA не дал перевеса ни одной из сторон. Рынок остаётся в равновесии.

Сводка на вечер среды, 27 мая Прогоны моделей (12z) Все три модели сегодня в плюсе. GFS и ECMWF уверенно растут, AIFS тоже подтягивается. Погодный фактор смотрит в сторону быков. Отрасль и баланс Добыча: 109.8 bcf/d (+1.9% г/г) Спрос: 70.1 bcf/d (+6.4% г/г) Экспорт СПГ: 18.6 bcf/d (+4.8% н/н) Профицит снизился до 21.1 bcf/d — давление на рынок немного ослабло, но оно всё ещё выше комфортного уровня. Геополитика США нанесли новые удары по иранским объектам в районе Бендер-Аббаса. Переговоры продолжаются, но затягиваются из-за разногласий по разморозке иранских активов (речь идёт о ~$24 млрд). Риск-премия в цене сохраняется. Полного прорыва нет, эскалация пока ограниченная. Ключевой фактор — завтрашний отчёт EIA Сегодня рынок застыл в ожидании. Отчёт завтра определит направление на ближайшие дни. Если закачка окажется значительно ниже прогнозов — это будет сигнал, что рынок перегрет и фундаментально, что может дать импульс к лонгу. Если закачка совпадёт с ожиданиями или окажется выше — давление сохранится, и цена может остаться в диапазоне или сместиться вниз. Прогнозы на завтра: аналитики ждут закачку в районе 98 Bcf , что выше пятилетней нормы, но ниже предыдущих аномально больших значений. Если факт окажется ниже 98 — это будет сюрпризом, который рынок может отыграть вверх. Итог Погода и геополитика дают поддержку. Профицит снижается, но остаётся высоким. Ключевой якорь — завтрашний EIA. Пока чёткого сигнала нет. Жду завтрашнего отчёта — он может стать триггером для входа.

{$NGK6} 🌡️ ПОГОДА/ГАЗ: ECMWF, GFS, AIFS — 12z, вторник, 26 мая Вечерние прогоны 12z вышли преимущественно бычьими. GFS и ECMWF Ensemble показали рост, AIFS — снижение. 📊 Изменения по GWDDs: 🤖 AIFS 🔴 –0.52 за 12ч → медвежий 🟢 +3.73 за 24ч → бычий 💻 ECMWF Ensemble 🟢 +1.22 за 12ч → бычий 🟢 +1.30 за 24ч → бычий 💻 GFS Ensemble 🟢 +0.24 за 12ч → бычий 🟢 +0.39 за 24ч → бычий 📈 Суммарный прогноз на 26 мая – 10 июня: 🤖 AIFS: 77.32 GWDDs (–5.28 к норме). За 12ч снижение, за 24ч рост. 💻 ECMWF Ensemble: 71.18 GWDDs (–11.42 к норме). Рост за 12ч и 24ч. 💻 GFS Ensemble: 120.51 GWDDs (–11.89 к норме). Рост за 12ч и 24ч. 🔍 Ключевые периоды: 📅 26–28 мая: TDD около нормы. GFS +9.32…+8.49, ECMWF +8.30…+7.52, AIFS +8.64…+8.62. 🟡 Смешанный сигнал. 📅 29–31 мая: TDD ниже нормы. GFS –7.62…–8.08, ECMWF –6.97…–8.26. 🔴 Спрос снижается. 📅 1–10 июня: TDD значительно ниже нормы. GFS –6.84…–9.18, ECMWF –7.25…–5.53. 🔴 Уверенное тепло. 🌡️ CDDs: Во второй половине периода рост, но без экстремальной жары. ⚖️ Отрасль: ⛽️ Добыча: 110.60 bcf/d (+3.10% г/г) 🏭 Спрос: 66.60 bcf/d (+6.80% г/г) 🚢 Экспорт: 18.40 bcf/d (+8.80% н/н) ⚖️ Баланс: Профицит = 110.60 – (66.60 + 18.40) = +25.60 bcf/d ⚡️ Геополитика (Иран): Вечером 25 мая ВС США нанесли удары по иранским катерам и ЗРК в районе Бендер-Аббаса. Два катера КСИР уничтожены, есть погибшие. США называют удары «оборонительными» и не считают нарушением перемирия. Конфликт перешёл в фазу тактических столкновений. Риск-премия сохраняется. 📊 Краткий вывод Сигнала нет. Профицит остаётся высоким (+25.60). Погода и геополитика дают поддержку, но не перекрывают фундаментальное давление. Ждём отчёт EIA в четверг. Рынок без чёткого направления.

{$NGK6} 🌡️ ПОГОДА/ГАЗ: ECMWF, GFS, AIFS — 00z, вторник, 26 мая Утренние прогоны 00z вышли преимущественно бычьими. GFS и ECMWF Ensemble показали рост, AIFS — снижение. 📊 Изменения по GWDDs: 🤖 AIFS 🔴 –1.55 за 12ч → медвежий 🔴 –0.33 за 24ч → медвежий 💻 ECMWF Ensemble 🟢 +0.52 за 12ч → бычий 🟢 +0.53 за 24ч → бычий 💻 GFS Ensemble 🟢 +0.22 за 12ч → бычий 🟢 +1.47 за 24ч → бычий 📈 Суммарный прогноз на 26 мая – 10 июня: 🤖 AIFS: 116.59 GWDDs (–7.41 к норме). Снижение за 12ч и 24ч. 💻 ECMWF Ensemble: 74.38 GWDDs (–19.78 к норме). Рост за 12ч и 24ч. 💻 GFS Ensemble: 120.51 GWDDs (–11.89 к норме). Рост за 12ч и 24ч. 🔍 Ключевые периоды: 📅 26–28 мая: TDD около нормы. 🟡 Смешанный сигнал. 📅 29–31 мая: TDD ниже нормы. 🔴 Спрос снижается. 📅 1–10 июня: TDD значительно ниже нормы. 🔴 Уверенное тепло. 🌡️ CDDs: Во второй половине периода рост, но без экстремальной жары. ⚖️ Отрасль (25 мая 12Z): ⛽ Добыча: 110.80 bcf/d (+4.14% г/г) 🏭 Спрос: 65.00 bcf/d (–2.70% г/г) 🚢 Экспорт: 18.45 bcf/d (+3.70% н/н) ⚖️ Баланс: Профицит = 110.80 – (65.00 + 18.45) = +27.35 bcf/d ⚡ Геополитика (Иран): Вечером 25 мая ВС США нанесли удары по иранским катерам и ЗРК в районе Бендер-Аббаса. Два катера КСИР уничтожены, есть погибшие. США называют удары «оборонительными» и не считают нарушением перемирия. Конфликт перешёл в фазу возобновления тактических столкновений. Риск-премия сохраняется. Краткий вывод Погода в начале недели даёт некоторую поддержку спросу, но к выходным и особенно в первой декаде июня все модели синхронно уходят в тепло. Фундаментально рынок остаётся под давлением: профицит вырос до +27 bcf/d, добыча бьёт рекорды, спрос падает, запасы по-прежнему выше нормы. Геополитика (Иран) снова напомнила о себе точечными ударами, но это скорее поддержка текущих уровней, а не драйвер для устойчивого роста. Чёткого сигнала ни в лонг, ни в шорт сейчас нет. Рынок зажат между геополитикой и фундаментальным перекосом. Жду прояснения — либо отхода геополитики на второй план, либо реального ухудшения баланса. Пока сижу на заборе.

{$NGK6} Перспективы рынка в преддверии торговой недели Технический мы подошли к хаям прошлой недели, откуда можем получить дальнейшую поддержку, после чего последовать к пулу ликвидности 3.040 - 3.100, где по моему мнению может пойти проторговка, если смотреть на ГРАФИК ПРЯМО СЕЙЧАС то техника показывает лонг от текущих позиций. Что же по фундаменту. Фундаментальная оценка на 18 мая Погода — бычий фактор. Прогоны за выходные показывают рост спроса, особенно в начале недели. Поддержка рынку сохраняется. Профицит — медвежий фактор. Добыча превышает спрос и экспорт на 24.8 bcf/d. Давление остаётся высоким. Запасы EIA — нейтрально-бычий фактор. Закачка ниже прогноза третий отчёт подряд. Профицит относительно пятилетнего среднего сокращается. Экспорт СПГ — бычий фактор. Потоки выросли на +1.9% за неделю, отыгрывая падение предыдущих недель. Позиционирование (COT) — медвежий фактор. Крупные спекулянты нарастили шорты на 14 тыс. контрактов. Перекос в короткую сторону усиливается. Геополитика — бычий фактор. Иран/Ормуз — риск-премия сохраняется. Конфликт без разрешения, новых ударов нет. Общий вывод: большинство факторов тянут вверх, но профицит и COT сдерживают рост. Рынок в равновесии, с небольшим перекосом в сторону лонга. В итоге впервые за месяцы, стартегия по обоим параметрам показывает перевес в сторону лонгов, достаточный для входа, если утренние прогны ничего не изменят, осуществлю вход от текущих. Это сделка, если состоится то будет полностью публична согласно моему