УРОВНИ, КАК ОСНОВА ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ

( ПРОДОЛЖЕНИЕ ) Актуальные данные по Лукойлу $LKOH Давайте разберем учебный пример торговой системы на основе этих данных. Текущая ситуация на графике (на основе скриншота): · Текущая цена: ~5 100 руб. · Ключевой уровень поддержки: ~4 400 руб. (исторический минимум на графике) · Ключевой уровень сопротивления: ~6 950 руб. (локальный максимум) · ATR (Average True Range): 406.4 руб. — это важный показатель волатильности. ------------------------------------------------------------------------- УЧЕБНЫЙ ПРИМЕР СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ ТЕКУЩИХ ДАННЫХ Поскольку цена сейчас находится далеко от границ диапазона (4400-6950), мы рассмотрим два сценария, как может развиваться ситуация. -------------------------------------------------------------------------- СЦЕНАРИЙ 1: Цена приближается к уровню поддержки ~4400 руб. Наша логика: Ждем отскока от сильного исторического уровня. 1. Сигнал на покупку: · Цена достигает зоны 4450-4400 руб.. · Мы видим разворотную свечную формацию (например, "Бычье поглощение" или "Молот"). · Подтверждение: RSI выходит из зоны перепроданности (ниже 30). 2. Параметры сделки: · Вход: Покупка на закрытии разворотной свечи. Цена входа ≈ 4470 руб.. · Стоп-Лосс: Используем ATR. Стоп ставим на расстоянии 1 ATR ниже уровня поддержки: 4400 - 406 = 3994 руб. (округляем до 4000 руб.). · Тейк-Профит: Ставим на расстоянии 1.618 ATR от входа (как указано на вашем скриншоте): 4470 + (406 * 1.618) ≈ 4470 + 657 ≈ 5127 руб. · Расчет риска: Риск на акцию = 4470 - 4000 = 470 руб. Потенциальная прибыль на акцию = 5127 - 4470 = 657 руб. · Соотношение R/R: 657 / 470 ≈ 1.4 : 1 (Приемлемое соотношение). ------------------------------------------------------------------------ СЦЕНАРИЙ 2: Цена пробивает уровень сопротивления ~6950 руб. Наша логика: Пробой и закрепление выше ключевого сопротивления открывает путь к дальнейшему росту. 1. Сигнал на покупку: · Цена пробивает уровень 6950 руб.. · Критическое условие: Закрытие дневной свечи выше этого уровня (лучше — на повышенном объеме). · Ждем подтверждения: повторного тестирования пробитого уровня (который стал поддержкой) и отскока от него. 2. Параметры сделки: · Вход: Покупка на отскоке от 6950. Цена входа ≈ 6980 руб.. · Стоп-Лосс: Ставим ниже пробитого уровня, используя ATR: 6950 - 406 = 6544 руб. (округляем до 6550 руб.). · Тейк-Профит: Расчет по ATR: 6980 + (406 * 1.618) ≈ 6980 + 657 ≈ 7637 руб. · Расчет риска: Риск на акцию = 6980 - 6550 = 430 руб. Потенциальная прибыль на акцию = 7637 - 6980 = 657 руб. · Соотношение R/R: 657 / 430 ≈ 1.53 : 1 (Хорошее соотношение). ------------------------------------------------------------------------- ВАЖНО: УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ (Пример для Сценария 2) · Допустим, торговый капитал: 500 000 руб. · Максимальный риск на сделку: 1% = 5 000 руб. · Размер позиции (количество акций) = Риск на сделку / Риск на акцию · Размер позиции = 5000 руб. / 430 руб. ≈ 11 акций. · Сумма входа: 11 акций * 6980 руб./акция = 76 780 руб. (около 15% от капитала — нормально). Итог: При таком расчете наш максимальный убыток в случае срабатывания стопа составит ~5000 руб. (1% от депозита), а потенциальная прибыль — 11 акций * 657 руб. = ~7227 руб. Ключевые выводы для вас: 1. Используйте ATR для динамического расчета стоп-лоссов и тейк-профитов, так как этот показатель учитывает текущую волатильность. 2. Всегда дожидайтесь подтверждения от уровня (разворотная свеча, пробой и ретест), не входите "вслепую". 3. Рассчитывайте размер позиции исходя из риска, а не из желаемой прибыли. Этот пример, построенный на актуальных данных с вашего скриншота, показывает, как можно системно планировать сделку. Теперь вы можете наблюдать за графиком и ждать формирования одного из этих сценариев в реальном времени. Удачи ( Не инвест рекомендация )