Понимание Z-счета: инструкции и советы трейдерам

Войти

Подробный пример расчета "на пальцах" Представим, что у нас есть такая последовательность из 10 сделок (+ прибыль, - убыток): + + - - - + + + - + 1. Считаем основные компоненты: · N (общее кол-во сделок) = 10 · W (прибыльные сделки) = 6 · L (убыточные сделки) = 4 · R (количество серий): · ++ (1) · --- (2) · +++ (3) · - (4) · + (5) · Итого R = 5 серий. 2. Вычисляем X: · X = 2 * W * L = 2 * 6 * 4 = 48 3. Подставляем в формулу: · Z = (10 * (5 - 0.5) - 48) / ((48 * (48 - 10)) / (10 - 1)) ^ (1/2) · Z = (45 - 48) / ( (48 * 38) / 9 ) ^ (1/2) · Z = (-3) / (1824 / 9) ^ (1/2) · Z = -3 / (202.666) ^ (1/2) · Z = -3 / 14.236 · Z ≈ -0.21 4. Интерпретация: · Получилось |Z| = 0.21, что меньше 1.96. · Вывод: Данная последовательность сделок является статистически случайной. Значимой серийности не обнаружено. ---------‐---‐-----------‐--------------------------------------------- Что делать с этой информацией на практике? 1. Если Z-счет значим и отрицательный (есть серии): · Смиритесь с этим: Поймите, что ваша система будет проходить через периоды взлетов и падений. Мысленно подготовьтесь к серии из, например, 5-7 убытков подряд. · Скорректируйте управление капиталом: Рассчитайте размер позиции так, чтобы пережить наихудшую ожидаемую серию убытков без критической просадки. · Проанализируйте причины: Может быть, серии убытков приходятся на период высокой волатильности или определенное время дня? Это может стать фильтром для вашей системы. 2. Если Z-счет близок к нулю (случайность): · Это нормально для многих систем. Значит, ваша стратегия не склонна к длительным периодам "невезения" или "удачи". Риск затяжной просадки ниже. Ключевые выводы: 1. Z-счет — это "детектор паттернов". Он не говорит, хороша система или плоха, а говорит о ее поведении. 2. Отрицательный Z-счет — не приговор, а предупреждение. Он помогает трейдеру психологически и финансово подготовиться к реальным испытаниям. 3. Всегда анализируйте Z-счет в связке с другими метриками. Высокий Profit Factor и при этом значимая серийность убытков — повод пересмотреть риски. 4. Стремитесь к пониманию, а не к какому-то "идеальному" значению. Знание о серийности делает вас осознанным трейдером, который понимает не только "сколько" он зарабатывает, но и "как" он это делает.

Z-счет (продолжение)