Профиль инвестора Quang47 | Тинькофф Инвестиции Пульс

Неделя 52 | 22 - 26 декабря 1️⃣ 🇺🇸 С прошлого обзора: Первая цель 6750 и видимо туда дойдем. У этой зоны по нашей разметке почти в пипс точность - выкупили и идем вверх. Смотрим: - VVIX у нас обрушился и пробил уровень вниз - это к росту SPX - Сезонность вверх - развернулся - значит риск он, несмотря на на что. В пятницу взял лонги по SPX, держимся за ралли. long , $SFZ5 2️⃣ 🇷🇺 Никакого довиш сюрприза не получили, но рынок не откатил - хороший признак. Смотрим на ОИ по IMOEXF - соотношение шортов к лонгам снизилось до 2.5 к 1, такого давно не было, Если смотреть ОИ наложенный на цену то мы видим, что в диапазоне ноября - октября сформировался уровень ОИ, ниже которого не идем - это значит аккумуляцию, что мы подтверждали на графике еще в прошлых обзорах. Держим лонги. Позиции портфель 3️⃣ Пока диапазон 84-94 никак не обозначить - рост без объемов показывает на слабость временную. Опять ничего не меняется. Но т.к. думаю будет ралли на SPX, отсюда есть рискованный лонг. Лучше конечно от границы диапазона 4️⃣ Золото, серебро Границы avwap расширились, к сожалению никакого трейда нет. Только смотрим.

Неделя 51 | 15 - 19 декабря 1️⃣ 🇺🇸 SPX Как и писал в прошлом обзоре - у нас небольшая просадка и пока ничего не покупал. Первая цель 6750 и видимо туда дойдем. Сейчас у нас: 1. Идет ротация - AI акции последние 2 месяца показали боковик, $ORCL, $AVGO на негативном гайденсе падают сильно 2. Финансы ($XLF), потребительские сектора ($XLP, $XLY) растут, а техи ($XLK) падают 3. Доха ($US10Y) идет вверх, канал пробили и оттестировали 4. На многих техах, особенно $NVDA - картинка не очень 5. На неделе у нас экспирация $VIX При этом ликвидность идет в рынок - все еще думаю, что это просадка, которую надо выкупать под ралли. Смотрим на первые цели и реакцию от нее. long $ZIM {$SFZ5} 2️⃣ 🇷🇺 ММВБ 12 декабря писал "тут будут фиксироваться часть позиций и получим небольшой откат" Получили откат небольшой в пятницу, в том числе я думаю перед заседанием ЦБ. Думаю можем дойти где-то до 2650 и там будем стоять до пятницы. Мое мнение - мы не получим никакой довиш сюрприз, будет кат 50 б.п. Все что выше - это бонус, в лонгах продолжаю стоять. На неделе интересно на объемах покупали валюту - у меня по ней никакого мнения нет, но если рост продолжится, то это поддержка индексу дополнительно. Позиции портфель $ALRS,$GAZP, $T, $IMOEXF #ммвб 3️⃣ BTC В прошлом обзоре: "Пока диапазон 84-94 никак не обозначить - рост без объемов показывает на слабость временную" В целом ничего не поменялось, стоим в диапазоне без каких-либо признаков. Надо смотреть на разворот SPX сначала. {$IBZ5} 4️⃣ Золото, серебро Золото выглядит лучше серебра на неделе, но трейда отсюда никакого нет пока. Ждем только если серебро добьет до верхней avwap для небольшого шорта.

Неделя 50 | 08 - 12 декабря 1️⃣ Пятница закрылась не очень, видно, что пока широкого ралли нет на рынке. По широте рынка есть медвежий дивер, акции падают. VIX и VVIX на поддержках. Давит еще ситуация с бондами японскими. Впереди неделя с Федом и решением по ставкам. Буду прикрывать прибыльные сделки и стоять смотреть. При просадках надо выкупать под ралли. long $META, $HOOD, $NBIS, $AMD, $IBIT, $ZIM {$SFZ5} 2️⃣ Сейчас на IMOEXF видно зону, где происходит аккумуляция. Подтверждается это объемами. Особенно видно было 18 ноября, когда не пустили ниже 2500 и выкупили на объемах. Я уже писал уровни, где работать когда есть аккумуляция. А стратегия очевидно - либо в стороне и с большой вероятностью набирать у уровней, либо в лонге и терпеть этот диапазон. Шорта нет вообще, но почему-то кто-то пытается шортить. R/R не тот. Плюс сейчас такое условие на рынке, что надо уходить от анализа ОИ как мы делали и какого-то ТА. Объемы, уровни и avwap первичны. Стою в лонгах ничего не делаю. Позиции портфель $ALRS,$GAZP, $T, $IMOEXF 3️⃣ {$IBZ5} Смотрел BTC и почти все индикаторы - от DXY, бондов и пр. - нет нигде адекватной корреляции. Торгуется сам по себе, поэтому смотрим просто уровни. Пока диапазон 84-94 никак не обозначить - рост без объемов показывает на слабость временную. Выход из канала может усилиться, пока тоже насторожен. 4️⃣ , {$SVZ5} Объемы продаж растут, видно особенно на серебре. Золото плохо закрыло пятницу, но тем не менее моментум большой и хорошо отрабатывает avwap - пока смотрю.

📌Нашел очень интересную выдержку от 2006 года от JPM. Тогда тоже был цикл повышения ставок с 1% до 5.25% за 2 года. Обратите внимание на то, как схожи текущие настроения и ожидания инвесторов и на то, как на самом деле повел себя рынок. 📌Фаза 1 - отрицание. • Июн '06 - ФРС делает последнее повышение до 5.25%, многие думают, что это чрезмерно высокая ставка • Авг '06 - ФРС делает паузу в повышениях. 🤔 Инвесторы ожидают, что резкое замедление в экономике, резкое падение цен на жилую недвижимость заставит ФРС начать снижение ставок уже в 2007 году. ВВП падает с 5.6% до 2% за 1-3 кв. '06. 📈 Рынок уходит в мощное ралли, которое продолжается до конца года и вплоть до начала '07 года 📌 Фаза 2 - ложное движение. • Дек '06 - сильная статистика, в т.ч. по рабочим местам открывает глаза многим скептикам - экономика куда лучше выдерживает высокие цены на сырье (нефть $75) и ставки, чем многие думали. 🤔 Инвесторы теряет надежду на скорое снижение ставок и приходят к выводу, что ФРС создал мягкую посадку. Потребительский спрос восстанавливается, цены на дома стабилизируются. Отчеты компаний не показывают сильных просадок, инфляционное давление под контролем. 📈 Рынок торгуется в узком диапазоне с маленькой волатильностью 📌Фаза 3 - "Я ж вам говорил" • Июн '07 - инфляционное давление не утихает в связи с восстановлением экономической активности 🤔 Инвесторы смиряются с тем, что ФРС повысит еще раз ставку. Многие не верят в это, говоря о том, что в системе что-то сломается из-за большой закредитованности. Начинается уход из рисковых активов. • Сен '07 - ФРС снижает ставку на 50 б.п. 📉 Рынок показывает пик в сентябре и начинается снижение на 57% в следующие 17 месяцев ❗️Резюме Вы не можете управлять настроениями на рынке. Они будут метаться из стороны в сторону. Но вы можете управлять уровнем риска, который берете на себя.

ATR и FRVP - инструменты для выставления стопов на малых ТФ 1. На крупных таймфреймах (дни, недели) уровни для стопов довольно понятны - обычны это минимумы, максимумы и МА, трендовые, которые все видят 2. На малых таймфреймах со стопами гораздо сложнее. Маркет-мейкер или оператор рынка прекрасно знает, где расположен наибольший объем стопов и всегда старается собрать их, так как работает в поисках ликвидности для удовлетворения своих потребностей. (обычно под или над средними) 👉 Я наблюдал за профессиональными скальперами и даже обучался у них. Они используют разные инструменты (Sierra Chart для США, SBPro для РФ), чтобы увидеть крупные блоки продаж большими игроками, подтверждение по объемам и т.д. Для обычных людей есть 2 простых инструмента 🟢ATR (Average True Range) - показывает диапазон волатильности актива. В качестве стопа ставят 1.5, 2 и более ATR. С каждым активом, в зависимости от его волатильности, есть свой коэффициент и он выводится уже через опыт работы. Если актив имеет большие колебания, коэффициент будет от 3 до 6. Спокойный - от 1.5 до 2.5 🟢FRVP (Fixed Range Volume Profile) - это те же вертикальные объемы, но можно задать период, для которого он высчитывается. Это показывает нам, какие важные уровни образовались допустим, за неделю торговли. Посмотрим на примере последней неделе на ММВБ, фьючерс. На картинке все пояснил. ✅️Резюме 🔴ATR и FRVP - быстрые и несложные индикаторы, которые показывают нам важные уровни для потенциальных стопов 🔴ATR требует изучения на конкретных активах, чтобы понять их волатильность 🔴Упрощайте. Всегда старайтесь следовать тренду. Трендовая торговля приносит больше прибыли и меньше колебаний и нервов. Если актив находится выше основных средних (200, 100, 50, 20) - он в аптренде. Поиск дна - куда более затратная задача.

Копировать чужие сделки - это не плохо Плохо - то, как все это делают. ☝️ Собрал небольшой пост про то, как правильно торговать чужие идеи. В начале трейдерского пути хочешь - не хочешь, все равно будешь смотреть за чьими-то сделками и повторять их. Это логично - у тебя пока нет любимых инструментов, своей стратегии, четких сигналов на вход и выход. Это нормальный этап в обучении, если помнить о важных нюансах. 📌 Когда вы копируете сделку у кого-то, убедитесь, что у вас есть полная информацией по ней Большинство людей видят пост, заходят в позицию, держат, и не знают что дальше с ней делать. И при любом движении цены начинают спрашивать автора - “ну что, фиксируем?”. Или что хуже - смотрят макроанализ, где аналитик говорит “неплохо бы иметь серебро в портфеле” и бросаются покупать его. Убедитесь, что они у вас конкретная информация по сделке: • Какая точка входа? Планируется ли добор, если цена опустится? • Каким объемом заходить? Стандартный или меньший, из-за волатильности акций? • Где стоп? Где тейк? • На какой срок трейд? Составьте план, знайте уровни и придерживайтесь его. 📌 Возьмите полную ответственность за сделку Копирование популярно из-за того, что оно убирает ответственность за вашу неудачу на других трейдеров. Если вы в убытке - были неправы они. Если у вас профит, то вся заслуга ваша - заметили эту идею среду других. Это неправильный подход. Вы берете полную ответственность за сделку на себя в момент, когда входите в сделку, за свой капитал и портфель. Потому что ваши финансовые цели, которые вы решаете с помощью трейдинга известны только вам. 📌Имейте уверенность в сделке Минусом копирования является то, что вы не имеете такого же сильного тезиса, как автор и при любом негативном движении цены начнете сомневаться в идее, а это обычно самая частая причина убытков - фиксация на эмоциях. Когда вы прочтете идею, поймете тезис автора и поймете как этот тезис отыгрывается - только тогда заходите в сделку. И после этого - она становится вашей, берите за нее полную ответственность. 📌Не стесняйтесь думать иначе, чем успешный трейдер Х* То, что они часто правы, не означает, что каждая сделка будет успешной. Если вы скептически относитесь к сделке - это самый лучший риск менеджмент, который может быть. Пройдите мимо - всегда есть другая хорошая идея. 💡Резюме 🔹Вам не надо придумывать идею для каждой своей сделки. 🔹Уметь подсмотреть хорошую идею и отторговать ее - отличный навык, если делать все правильно 🔹Не стесняйтесь этого и отдавайте должное автору, когда сделка получилось хорошей 🔹Со временем сформируйте из успешных сделок понятную для себя стратегию, чтобы постепенно действовать самостоятельно