🤔### Ретроспектива vs антиципация: почему на истории ты

всегда гений, а в реале не очень ### Что такое ретроспективная информация Ретроспектива это всё, что уже произошло: прошедшие цены, свечи, объёмы, отчёты компаний, результаты бэктестов, красивые скрины «сделок по системе с 2010 года». Технически это лагирующие штуки: индикаторы, которые подтверждают тренд задним числом, экономические данные «за прошлый квартал», годовые отчёты это зеркало, а не навигатор. На ретроспективе удобно: тестировать стратегии, понимать, как рынок переживал кризисы, что делала волатильность, как вёл себя инструмент в разных режимах. Но как только ретроспективу начинают использовать как хрустальный шар, рождаются те самые сказки про «идеальные точки входа» и бессмертные скрины с разметкой, нарисованной уже после движения. 📌### Антиципационная информация это попытка посмотреть не только в зеркало заднего вида, но и хотя бы в мутное лобовое стекло. Это всё, что говорит о будущем: ожидания, вероятности, сценарии, риск, заложенный в цены и опционы, настроение толпы и позиционирование крупных игроков. - Волатильность в опционах перед отчётом рынок заранее переоценивает, насколько «громким» будет событие. Антиципационная информация никогда не даёт гарантии, она даёт диапазон «что *может* случиться» и сколько рынок готов за это заплатить прямо сейчас. ### Три главные проблемы жизни только в ретроспективе: - Переобучение: настраивать стратегию до состояния «на истории даёт космос», а на реальном рынке слив и слёзы. - Самобичевание: бесконечные «если бы я тогда купил» формируют чувство вины, а не компетенцию. - Иллюзия контроля: кажется, что если ещё чуть-чуть «дотюнить индикатор», рынок обязан стать предсказуемым. 📌Рынки живут не тем, что уже случилось, а тем, **что все ждут дальше**.🚀 Цены постоянно вшивают в себя ожидания по ставкам, инфляции, отчётам, регуляторам, политике, войнам и чужим нервам.💸 Исследования по антиципирующим трейдерам показывают: часть участников успевает действовать до больших движений, потому что умеет читать намёки рынка, а не только вчерашние свечи. 💵По-простому: рынок это не хроника, а голосование за будущие сценарии кошельками людей, которым есть что терять. Ретроспективная информация: - Исторические цены, свечи, кластеры, стакан в прошлом. - Отчётность за прошедшие периоды, уже вышедшие новости и макроданные. - Результаты бэктестов и красивых «ретроспективных симуляций». - Любые лагирующие индикаторы, которые «подтверждают» то, что уже случилось. Антиципационная информация: - Ожидаемая волатильность по опционам перед важными событиями. - Прогнозы по ставкам, инфляции, ВВП, решениям регуляторов и то, как рынок уже переоценивает эти ожидания. - Поведение объёмов и объёмных аномалий перед пробоями и разворотами. - Потоки новостей, слухи, sentiment, позиционирование фондов и хеджей. 📌Инфоцыганская сказка звучит так: «Сначала научись идеально читать прошлые графики, а уже потом рынок сам принесёт тебе чемодан денег».💼 Реальность: если не работать с будущими сценариями и риском, умение рисовать идеальные стрелочки на истории превращается в дорогой хобби-скетчбук. Подход: 1. Использовать ретроспективу как лабораторию и тестировать стратегию не до «максимальной доходности», а до адекватного баланса прибыль/просадка. 2. Собирать картину: какие события впереди, что заложено в опционы, как меняется волатильность и настроение рынка. 3. Мыслить сценариями: «если реализуется сценарий А делаю это, если Б делаю то, если ничего сижу в руках». 4. Переписывать свои сделки: не только результат, но и то, *что ожидалось* и *почему* иначе мозг всегда дорисует прошлое в свою пользу. Учиться на прошлом это нормально, жить в прошлом - дорого. Трейдинг на истории это кино, где ты уже знаешь, кто убийца, но всё равно делаешь вид, что «тут бы зашёл, тут бы вышел и всё, миллионер». Реальный рынок это когда свет выключили, сценарий потеряли, а ты пытаешься не споткнуться об собственные иллюзии и чужие заявки.