Банковский скандал в Китае: вкладчики лишились миллионов юаней

Стоит задуматься, а все ли мы знаем, что твориться в Китае? Банковский скандал в Китае: как вкладчики лишились миллионов юаней, почему местные чиновники пытались подавить протесты и при чем здесь COVID-19 Что происходит Тысячи пострадавших вкладчиков небольших банков в Китае заявили о преследовании со стороны полиции и ограничении доступа к соцсетям. Скандал разгорелся в апреле текущего года, когда ряд небольших банков в провинциях Хэнань и Аньхой приостановили работу и заморозили вклады своих клиентов на общую сумму $178 млн. В кредитных организациях объяснили это тем, что «модернизируют свои внутренние системы», но не сообщили клиентам, когда они смогут и смогут ли вообще получить свои деньги назад. Как отмечают журналисты, ранее людей эти небольшие банки привлекали выгодными условиями вкладов, предлагая процентные ставки выше средней по стране – более 5% годовых. Пострадавшие клиенты высказывали свое недовольство в соцсетях, где создавали тематические группы и чаты. Там же они договорились устроить акцию протеста в июне. В качестве точки сбора выбрали город Чжэнчжоу в центральной провинции Хэнань, туда должны были приехать обманутые вкладчики со всей страны. Однако осуществить задуманное пострадавшие не смогли. Их «коды здоровья», с помощью которых власти отслеживали распространение коронавируса, внезапно сменились с «зеленых» на «красные», а такой статус запрещает пользоваться общественным транспортом и посещать публичные места. В июле пострадавшие клиенты все же организовали акцию. Порядка 1 тыс. вкладчиков собрались перед филиалом Народного банка в Чжэнчжоу, требуя возвращения своих юаней. Однако демонстрация, как сообщило издание SCMP, «была жестко подавлена неизвестными мужчинами в белых рубашках». Участники акции сообщили, что местная полиция находилась поблизости и ничего не предпринимала, пока неизвестные избивали демонстрантов. После этого некоторые вкладчики, принявшие участие в митинге, заявили, что им начали поступать звонки от людей, представившихся полицейскими, с требованиями «не устраивать бунт» и «не связываться с иностранными СМИ». Некоторые демонстранты также сообщили, что к ним домой приходили «мужчины в черном», часть пострадавших вкладчиков заявили, что после участия в акции их уволили с работы. Также люди рассказали, что их доступ к соцсетям, например к платформе WeChat (китайский аналог WhatsApp), ограничили — лишили возможности присоединяться к групповым чатам и публиковать посты. Видео с акций протеста в соцсетях также блокируются. Ссылка: Китайский источник:

🤔Ну вот давай возьмем реальный кейс - ковид. Никто не был к такому готов, точнее СМИ конечно писали о каком-то загадочном вирусе, который сильнее гриппа. Но думается никто не ожидал, что весь мир захлестнет полный локдаун. 💡Да, ковид как раз показал, что даже очень сложные модели и фонды в реальности к такому повороту готовы слабо: почти никто не моделировал глобальный синхронный локдаун с обвалом спроса и разрывом цепочек поставок. В марте 2020‑го рынки рухнули более чем на 30%, волатильность превысила уровни кризиса 2008‑го, а множество кванто‑фондов и алгоритмических стратегий просто "сломались" на этих данных. Почему ковид выбил модели Сильная смена режима: ковид одновременно дал шок спроса, предложения и доверия, чего исторически почти не было в такой комбинации; распределения доходностей и корреляций резко изменились. Ограниченность сценариев: большинство stress‑тестов были заточены под финансовые кризисы, а не под ситуацию "экономика выключена локдауном", с массовыми остановками бизнеса и разрывами ликвидности. Реакция индустрии Исследования показали, что индустрия хедж‑фондов получила сильный, но в основном разовый удар: многие стратегии частично выполнили задачу хеджа, но не смогли стабильно обгонять рынок в хаосе первых месяцев. Для risk‑менеджмента ковид стал уроком: усилили сценарное моделирование, работу с "чёрными лебедями", внедрение технологий и процедур на случай масштабных нарушений, а не только финансовых шоков. То есть твоя интуиция верная: ковид был тем самым реальным кейсом, где стало видно, что "умные" модели без запаса по адаптивности и ручного управления в условиях полного локдауна просто не справляются.

🤔Ну думается, что хедж-фонды подобное уже тестирует, ведь для них куда важнее стабильный рынок, и стабильные ETF которые они могут продавать своим клиентам? 💡Да, фонды уже активно тестируют именно такие вещи: AI‑системы, которые не только ищут альфу, но и управляют риском, стресс‑сценариями и "чёрными лебедями", потому что для них критична как раз стабильность портфеля и продукта для клиентов. Им важнее не разовый супер‑профит, а ровная кривая доходности, чтобы спокойно продавать стратегии и ETF без жёстких просадок. Что уже делают хедж‑фонды Встраивают AI в риск‑менеджмент: мониторинг корреляций, рыночного стресса, режимов волатильности, автоматическое снижение плеча и переразмеривание позиций. Используют AI для стресс‑тестов и "what‑if" сценариев: моделируют гипотетические кризисы, регуляторные шоки, скачки цен на сырьё и смотрят, как поведёт себя портфель. Интегрируют AI в систематические ETF‑портфели: модели ловят тренды и факторы, а менеджеры принимают решения при непредвиденных событиях (войны, резкие налоги, ковид‑типа шоки). Почему "антишоковый" ИИ ценится особенно AI, который помогает не только зарабатывать, но и переживать нестабильность с контролируемыми просадками, даёт фонду конкурентное преимущество — это напрямую повышает шанс привлечь и удержать капитал. Модели, умеющие адаптировать риск и стиль торговли под режим рынка, уже рассматриваются как ключевой next step; такие решения действительно будут "на вес золота", особенно в управлении широкими, ETF‑подобными продуктами.

{$USDRUB}