#учимся_в_месте 📊 Как измерить волатильность Сегодня мы поговорим о волатильности

📊 Как измерить волатильность Сегодня мы поговорим о волатильности — одном из ключевых понятий на финансовых рынках. Волатильность измеряет степень колебаний цены актива за определённый период времени и является важным показателем риска. Давайте разберёмся, как её измерять и использовать в торговых стратегиях. Что такое волатильность? Волатильность — это показатель, характеризующий разброс доходности актива. Чем выше волатильность, тем больше колебания цены и выше потенциальный риск. Основные методы измерения волатильности: Стандартное отклонение (Standard Deviation) Один из наиболее распространённых методов измерения волатильности. Он показывает, насколько сильно отклоняется цена актива от его средней цены за определённый период. Как рассчитать: Сначала найдите среднюю цену актива за выбранный период. Затем вычислите разницу между каждой ценой и средней ценой, возведите эти разницы в квадрат, сложите их и найдите среднее значение. Наконец, возьмите квадратный корень из этого среднего значения. Среднедневной диапазон (Average True Range, ATR) Индикатор, разработанный для измерения волатильности, учитывающий размах между максимумом и минимумом каждого дня, а также разрывы (гэпы) между днями. ATR обычно вычисляется как экспоненциальное скользящее среднее истинного диапазона за определённый период (например, 14 дней). Историческая волатильность (Historical Volatility) Волатильность, основанная на прошлых ценах актива. Историческую волатильность можно рассчитать как стандартное отклонение логарифмических изменений цен актива за определённый период (например, за 30 дней). Имплицитная волатильность (Implied Volatility) Ожидаемая волатильность, основанная на ценах опционов на данный актив. Имплицитная волатильность не рассчитывается напрямую, а выводится из текущих цен опционов с помощью моделей ценообразования опционов. Пример использования волатильности: Предположим, вы рассматриваете инвестиции в акции компании. Среднедневной диапазон (ATR) за последние 14 дней составляет 2 рубля. Это означает, что в среднем цена акций колеблется на 2 рубля в день. Зная это, вы можете установить свои стоп-лоссы и тейк-профиты на разумном расстоянии от текущей цены, чтобы учесть эти колебания. На практике: Используйте волатильность для управления рисками: учитывайте волатильность при установке стоп-лоссов и тейк-профитов, чтобы избежать преждевременного выхода из позиций. Сравнивайте волатильность разных активов: при выборе акций для портфеля обращайте внимание на их волатильность. Акции с высокой волатильностью могут предлагать большие возможности для прибыли, но и больший риск. 🌟 Понимание волатильности и умение её измерять — важный навык для каждого трейдера и инвестора. Это поможет вам лучше управлять рисками и принимать обоснованные решения.

#BTC биткоин #TVC:GOLD золото #TVC:SILVER серебро Продолжаю наблюдать за криптовалютой, все слышали про недавнюю корректировку биткоина. Трейдеры потеряли огромные деньги на этом снижении, следом мы увидели корректировку по золоту и серебру. Все отработало как по учебнику, после продолжительного роста -откат. В начале января цена золота достигла исторического максимума в $5600 за унцию, а стоимость серебра поднялась до $121 за унцию. Ключевые драйверы роста: • обострение геополитической напряжённости (конфликты в Иране, Венесуэле и Гренландии); • опасения относительно независимости ФРС; • ослабление доллара в конце января. 29–30 января рынок столкнулся с масштабной распродажей: золото потеряло более 16% от пиковых значений за одну торговую сессию; серебро снизилось на 35%. Факторы, спровоцировавшие коррекцию: • снижение фондового рынка США. Негативный отчёт компании Microsoft запустил волну распродаж в секторе технологических гигантов и привёл к снижению индекса S&P 500. Инвесторы начали закрывать позиции в золоте, чтобы покрыть убытки в акциях. • внимание рынка переключилось на кандидатуру Кевина Уорша на пост председателя ФРС. Будучи сторонником жёсткой монетарной политики, он может повлиять на темпы снижения процентных ставок. Это повысило альтернативную стоимость владения бездоходным активом, таким как золото. Технические факторы: • увеличение гарантийного обеспечения по фьючерсам на золото и серебро на мировых биржах, что привело к ликвидации маржинальных позиций; • массовая фиксация прибыли трейдерами (большие объемы продаж); • снижение геополитической напряжённости между США и Ираном после заявлений Дональда Трампа о готовности Ирана к «серьёзным» переговорам. Несмотря на резкую коррекцию к концу 2026 года мы можем увидеть: 4500$ за унцию; 13000₽ за грамм.