Как выбрать правильный таймфрейм для успешной торговли

Войти

Таймфреймы?⏳🤔 Выбор таймфрейма для работы является важной частью построения торговой стратегии. Если трейдер, к примеру, открывает и закрывает сделку внутри дня, но смотрит только на дневные вечи, вероятно он совершает ошибку. С таким подходом непросто будет определить краткосрочные (внутридневные) цели достижения цены, а так же зону для стоп-лосса, размер позиции. Будет куда правильнее в дополнении использовать свечи содержащие в себе меньшие временные интервалы🧑‍💻 На скриншоте(1) изображена четырёх часовая свеча со стороны разных таймфреймов. То есть каждая свеча более старшего таймфрейма состоит из нескольких свечей более младшего таймфрейма (например свеча отображающая движение цены за 4 часа (4H или 4Ч) состоит из 4х свечей 1 часа (1H), или 8ми свечей 30 минут (30м)и тд). Можно сказать что рынок подобен матрёшке. Крупные части состоят из подобных мелких. Тренд на дневном таймфрейме состоит из более мелких тенденций на часовых таймфреймах, которые в свою очередь строятся на тенденциях отображаемых на минутных свечах. Пример на следующих трёх скриншотах графика Возьмём всего 6 дневных свечей (скриншот(2)). Видим растущую вторую свечу. После чего цена держалась в диапазоне три дня, затем начала медленно спускаться. Перейдя на часовой таймфрем (скриншот(3)) видим более интересную картину. Нам доступно больше деталей, что с одной стороны помогает тщательнее изучить происходящее внутри этих несколько дней, а с другой добавляется шум, который может вводить в заблуждение. Если мы перейдём на таймфрейм ещё младше (скриншот(4)) - 15 минут —мы сможем рассмотреть эти дни ещё подробнее. Если боковик на дневном графике имел вид 4х свечей подряд, то сейчас мы отчётливо видим боковики в боковике, а небольшая красная свеча выглядит как серьёзный обвал. Вторая растущая свеча выглядит как целое трендовое движение🤔 Существует ошибка, когда трейдер заходит исходя из информации с крупного таймфрейма, а потом начинает следить за рынком переключаясь на 5ти минутный график. Представьте, что становится с его психикой, когда он на весь экран рассматривает большие свечи двигающиеся против его позиции🤬 Хотя если на основе анализа старших ТФ искать более выгодную точку для входа/выхода на младшем ТФ или подтверждение своего анализа, то это явно имеет ценность.Главное быть уверенным в своём первоначальном анализе и иметь ввиду, что чем младше таймфрейм, тем больше шума вводящего в заблуждение😱 В начале упоминалось о важности выбора таймфрейма для постановки целей и стоп-лоссов, а так же выбора размера позиции. На скриншоте(5) пример с графика наглядно демонстрирует на двух разных таймфреймах (4H и 5м) какой путь в % может совершить цена в среднем. Эти цифры примерны. Главное понять, что чем ниже таймфрем, тем потенциально меньший % движения цены в рамках того таймфрейма. Потому как трендовая волна на 5м будет меньше трендовой волны на 4H🙄 Исходя из вышесказанного трейдер должен повышать или уменьшать размер позиции корректируя показатели прибыли и убытка. Во-первых для того, чтобы хорошо заработать. А во-вторых, чтобы много не потерять😄 Даже если вы торгуете на часовых таймфреймах,анализ лучше начинать не менее чем с дневного таймфрейма. Уровни дневного/ недельного / месячного ТФ имеют большую значимость, чем локальный уровень с 1Hи их проще определить. Если цена упёрлась в дневное сопротивление,это явно отобразится на младших таймфреймах. А локальные уровни с 15м будут легко пробиты если более существенных преград для цены нет🥊 Важно понимать, что нет плохих или хороших таймфреймов. Можно использовать те, что подходят именно вам. Не всем подойдут минутный ТФ из-за работы, а другие не готовы ждать итог сделки по несколько дней💤 На этом предлагаю закончить тему таймфреймами. Если появятся вопросы то мы готовы на них ответить

🏚МГКЛ. Хорошие времена для ломбардов MGKL объявляет предварительные операционные результаты за январь-май 2025 г. Динамика кратного роста продолжается. Выручка увеличилась в 2,6 раз до 6,9 млрд рублей. Количество клиентов выросло до 96 тысяч (+16% г/г). Результаты выручки за 5 месяцев текущего года уже обошли результат всего 2024 года! О приятной конъюнктуре говорит и сам ЦБ, раскрывая информацию по выдаче займов ломбардами за 2024 год. Положительная динамика наблюдается несколько лет, а в 2024 рост выдач составил 25% г/г. 🔎Основной драйвер - рост цен на золото. 94% займов выдается под залог золотых изделий. При этом важно отметить, что количество договоров остается на одинаковом уровне. Учитывая среднюю ставку более чем в 20% в первом полугодии текущего года и новые исторические рекорды в стоимости золота, не трудно предположить, что этот год пока складывается еще более удачливо. Кстати, рост цен на золото в рублевом эквиваленте (ослабление рубля) также даст некоторый драйвер. С операционной точки зрения все тоже довольно неплохо: доля товаров, хранящихся в портфеле более 90 дней, в январе-мае составила 9% против 15% в первые пять месяцев 2024 года. Общий портфель залоговых займов по ломбардному направлению и товаров в ресейле вырос в полтора раза до 2,1 млрд рублей. 🔎Дополнительно радует, что МГКЛ не останавливается лишь на одном направлении, что позволит стабилизировать результаты в случае стагнации или коррекции на рынке золота. Компания сохраняет стратегический фокус на развитие ресейл направления. На графике котировки МГКЛ вновь отскакивают от поддержки в 2,3 рубля за акцию. Следующая поддержка: 2 рубля. Выход операционных результатов был принят инвесторами вполне позитивно. Но в итогах, который месяц подряд подчеркнем не самое приятное. Да, компания отлично растет и развивается, но на нисходящем тренде IMOEX, подобные малыши редко когда имеют силу относительно рынка. 🔎Вот и сейчас может быть вполне схожая картина: котировки выросли после результатов за май, но вполне вновь могут откатится ниже. Стремительный рост в декабре МГКЛ получил не из-за результатов, а за счет общего движения рынка. На наш взгляд, МГКЛ продолжает выглядеть интересно при высоких ставках и цен на золото. Готовы присмотреться к покупке около 2 рублей за акцию.

🏦Сбер. Плавное снижение прибыли? SBER SBERP опубликовал сокращенные результаты по РПБУ за 5 месяцев 2025 года Процентные доходы: 1185,1 млрд руб. (+14,3% г/г); Комиссионные доходы: 289,1 млрд руб. (-0,3% г/г); Чистая прибыль: 682,9 млрд руб. (+8,7% г/г). Сбер продолжает ежемесячно опубликовывать результаты по РПБУ. Динамика чистой прибыли и комиссионных доходов плавно снижается, однако процентные доходы понемногу растут. Пройдемся детальнее. 🏦Высокая база предыдущего года делает свое дело. Совокупный кредитный портфель вырос всего на 0,7% за месяц, до 45 трлн рублей. Объем поддержали ипотечные программы (+0,9%), однако потребительские кредиты продолжают снижение (-1,9%). Давление высоких ставок все еще велико. Процентные доходы показали не большую динамику за счет увеличения объема работающих активов. Но операционные расходы выросли на 13,3% год к году. Соотношение расходов к доходам за 5 месяцев составило 29,6%, что все еще благоприятно. Чистая прибыль выросла на 8,7% год к году, при рентабельности капитала в 22,3%. В мае Сбер заработал 140,6 млрд руб. чистой прибыли (+5,4% г/г). 🏦Экосистема продолжает расти. С начала года количество розничных клиентов выросло на 1,3 млн человек, корпоративные клиенты +1,5%, до 3,4 млн компаний. Подписка СберПрайм уже имеет 21,8 млн человек. На графике Сбер показывает феноменальную силу к рынку. IMOEX уже давно находится в нисходящем тренде, а зеленый банк напротив, в восходящем с декабря прошлого года. Подведем итог. Сбер крепко стоит на ногах, хоть и месяц к месяцу видно плавное замедление. Снижение ставки до 20% пока не может дать положительный эффект к росту кредитного портфеля. Высокая база прошлого года делает свое дело. 🏦Однако, инвесторы не торопятся продавать Сбер. Хоть компания и растет медленно, котировки стоят на месте при любой волатильности уже 4 месяца. А впереди нас ждет дивидендный гэп в июле. Наше мнение: столь высокие отметки пока мало интересны для покупки банка. Риски длительного сохранения ставки и тупика в переговорах перевешивают в сторону менее рисковых и доходных инструментов. Уровни 250 и 200 уже можно рассматривать как потенциальные точки входа.

🔭Рынок после ставки. Часть первая - акции Продолжаем анализировать рынки после решения снизить ставку до 20%. Пятничный рывок акций вверх сменился на продолжающуюся коррекцию с понедельником включительно. 📉Техника. С точки зрения техники, как и писали раньше, картина продолжала выглядеть в формате нисходящего тренда. Опираясь в нашей стратегии на трендовые скользящие ЕМА 10 и 20, мы лишь сняли перепроданность и вновь пришли к сопротивлению. Акции средней и малой капитализации выглядят существенно хуже многих голубых фишек и уже не далеко от сильных поддержек: RTKM, SMLT, MGNT и прочие. Крупные компании же стоят на месте, что говорит о максимальной осторожности рынка. Вспомните рост 2023 года: тогда малыши росли даже быстрее крупных компаний! Индекс волатильности RVI все еще в восходящем тренде. Напомним, он чаще всего двигается в противоположную сторону от рынка. В общем, картина продолжает быть не радужной, а ближайшая крепкая поддержка: 2500 пунктов. 🧮 Фундаментал. Причины технической коррекции вполне понятны: волатильная цена на нефть, крепкий рубль, риски затяжного снижения цикла ставок и геополитика. Подобное изобилие рисков логично перевешивают приятные доходности по облигациям, вкладам и денежному рынку. Нужно понимать, что когда на рынок давит большое количество негативных факторов появляются возможности прикупить интересные идеи по низким ценам. И если с нефтью и геополитикой вообще сложно что либо предсказать, то ослабление рубля и снижение ставок выглядят более реалистично на горизонте года. Дефицит бюджета и снижение темпов роста инфляции пока подтверждают это. Не менее интересная идея - присматриваться к крепким уровням у компаний, где оба фактора принесут позитив для финансовых отчетов. Здесь можно сделать акцент на GMKN, CHMF и UGLD. Но нужно иметь ввиду главные факторы: приятная риск/прибыль (50%+ апсайд) и понятный потенциал роста на горизонте 1-2 лет! 🪙Что делаем мы? В период высоких ставок не готовы сидеть в падающем рынке и пропускать около 20-ю доходность. На просадке готовы рассматривать компании, что подчеркивали в посте на 10-20% от портфеля, а при более существенной коррекции, конечно же, искать точку входа в крепкие бизнесы. Пока на рынке существуют высокие доходности с меньшим риском важно не торопиться забивать портфель одними лишь акциями! Оставайтесь с нами и мы обязательно покажем интересные точки входа, если рынок даст нам эту возможность!