Реверсный (шортовый) фонд $Kold, похоже, развернулся (и свеча, и по используемым индикаторам) и пошёл вниз. Высока вероятность начала роста газа {$NGV5} {$NGX5}, на мой взгляд.

$VTBR кто проклинает Т за плечо x7 в шорт, тот не понимает, что до завтрашнего вечера почти весь этот шортовый объём должен быть откуплен, а это именно то, что нужно для роста акции

$VTBR дивдоходность на 18 ч. 7.07 уже 26.2% , а Т-брокер указывает 25.5%. Возникает вопрос: Т-брокер склоняет клиентов к продажам?

Самое простое, на мой взгляд, объяснение движения в прОклятых акциях ВТБ $VTBR : когда все до единого думают, что после дивгэпа на 25% цена бумаг долго не восстановится, поэтому продают/не покупают, цена снижается заблаговременно до дивгэпа, чтобы ожидаемого страшного гэпа не произошло (например, 10-15% вместо 25%), а после допэмиссии начнёт бодренько восстанавливаться - за счет того же реинвестирования дивов. Таким образом, мудрыми окажутся те, которые купят акции за день до закрытия реестра и дождутся с дивами ускоренного закрытия гэпа. Не уверен, это лишь предположение!

Та электропила, которая "заработала" сегодня во фьючах на индекс Мосбиржи ( {$MXM5} , $IMOEXF), на мой взгляд, это треугольник, завершающий или волну Х нисходящего зигзага WXY, или волну 1 восходящего импульса (см. скрин). У этих двух разнонаправленных формаций есть кое-что общее: вижу высокую вероятность серьёзного движения вниз после праздников: ко дну - в случае волны Y или в коррекцию - в случае волны 2.

Исходя из гипотезы, что цена европейского газа {$FFK5} развернулась вверх (пока без подтверждения), прихожу к выводу, что этот инструмент выглядит интереснее американского {$NGK5}, от которого "отстаёт", поскольку, если судить по графику "индикативного" фонда $Ung, цена акций (и американского газа, соответственно) приблизилась к сильному сопротивлению в районе пересечения двух трендовых линий, где она может оказаться уже после гэпа в понедельник (завершив развитие подволны 5 в волне I или A), и движение вверх без коррекции (в будущей волне II или B) под вопросом. В {$FFK5} довольно низкая ликвидность, но перспективы возможного роста в мае могут и перевесить этот недостаток.

(взгляд на перспективы цены газа через призму реверсного фонда $Kold) {$NGG5} {$NGH5} В пятницу цена бумаг Kold на рекордных объёмах пробила уровень поддержки, державшийся с начала 2023 г., и оказалась на развилке. Многие индикаторы, включая объём, а также сезонный фактор, очевидно намекают на предстоящий разворот Kold вверх, а цены газа - вниз (процентов на 40-50). Однако рекордный объём в шортовом фонде может говорить как о предсказуемом хеджировании крупными игроками своих длинных позиций в преддверии тёплого сезона, так и о большом количестве сработавших стопов. Поэтому существует некоторая вероятность, что в ближайшие дни и недели газ может улететь к 8-9$ (на шорт-сквизе). Однако вероятность разворота Kold вверх, а цены газа вниз, на мой взгляд, всё-таки весомее.

(взгляд на перспективы цены газа через призму реверсного фонда $Kold) {$NGZ4} {$NGF5} Ближайшие цели движения, обозначенные в прошлом посте, бумагами $Kold достигнуты к вечеру пятницы. Однако я пришёл к выводу, что волна (с) зигзага приняла вид конечного расширяющегося диагонального треугольника (ABCDE). В таком треугольнике все пять волн являются трёхволновками, а последняя-текущая (E) может и не достичь цели, лежащей на луче (A)-(С). Однако на индикаторах масштаба 8ч-1д пока нет сигналов к развороту, но на более мелких они уже появились. Исходя из того, что соразмерной тройки в волне (E) треугольника пока не видно, предположу, что в самое ближайшее время начнётся коррекция продолжительностью несколько часов - день, будет сформирована восходящая тройка внутри (E), а затем снижение продолжится до обозначенных целей. С текущих уровней это ещё 25%-35%, а если поймать коррекцию и зайти по её завершении, то все 35%-45%. Впрочем, надо иметь в виду, что (E) может оказаться укороченной. На завершение движения (и роста цены газа, соответственно) укажут сигналы индикаторов (конвергенции в данном случае) и рост объёмов в $Kold на графике масштабов 8ч-1д.

(взгляд на перспективы цены газа через призму реверсного фонда $Kold) {$NGZ4} {$NGF5} В бумагах $Kold (в масштабе несколько часов - день) , на мой взгляд, продолжает формироваться нисходящая волна (с) зигзага. Сейчас цена приостановила падение на последней границе альтернативных (восходящих) вил и в районе середины параллельного канала, где, вероятно, будет сформирована коррекционная восходящая подволна (2-ая или 4-ая, пока трудно сказать). Это может занять несколько дней, но к концу месяца или началу следующего цена мне видится уже значительно ниже - у нижних границ нисходящих вил. В пользу начала восходящей коррекции говорят и повышенные объёмы. Соответственно, в цене газа диспозиция обратная: во фьючерсе $NG1 цена закрепляется над границей параллельного канала, формируя восходящую пятиволновку (с) зигзага в границах восходящих вил (предположительно 4-ую подволну). Потоптавшись несколько дней в нисходящей коррекции, вероятно, отправится выше на тест уровня 3,63, пробив который, может устремиться к значениям 4.1-4.4 (например, во предстоящей экспирации или сразу после - в первой декаде января). То есть рост цены газа к началу января 2025 г. считаю более вероятным.

предполагаю начало восходящей волны в треугольнике - типа начало предновогоднего ралли в $IMOEXF , как это ни странно. вроде бы новости к такому пока не располагают. или иначе гипотеза о треугольнике ложная.

(Взгляд на перспективы цены на природный газ через призму реверсного фонда $Kold) Завершилась первая (из двух или трёх, предположительно) пятиволновок снижения, сейчас цена пошла в восходящую коррекцию (которая займёт несколько дней) и формирует волну (a) трёхволновки либо иной коррекционной фигуры. Можно сказать, рисуется правое плечо ГиП. Дня через 3-4 предполагаю возобновление падения в $Kold и импульсного роста в {$NGX4} {$NGZ4} (цене газа).

Взгляд на природный газ через призму реверсного (шортового) фонда $KOLD (в котором меньше манипуляционного шума и понятнее структура движений) в продолжение темы ({$NGV4} {$NGV4}). Скорее всего, на дневном ТФ происходит разворот вниз с интересными перспективами к ноябрю (т.е. цена газа - сильно вверх с целями выше 3$ по NG1). Что смущает: не было дивергенции на индикаторах на 8-10ч ТФ, то есть завершённый импульс роста выглядит как монодвижение без заметных откатов. Поэтому маловероятен, хоть и возможен, ещё маленький зигзаг вверх. Но надеюсь всё-таки на действительный разворот именно сейчас без задёргов.

Индекс IMOEX $IMOEXF растёт трёхволновками, что говорит или о формирующейся волне (Х) двойного зигзага (W)(X)(Y) (см. прошлые посты по теме), или о формирующемся треугольнике (начальном диагональном?). Пятиволновой структуры импульса вопреки алгоритму TV и некоторым трейдерам-блогерам я как-то не обнаруживаю... Если это восходящий диагональный треугольник, состоящий из троек, то текущая локальная коррекция должна преодолеть вниз уровень 2729. Если же с текущих уровней индекс пойдёт дальше вверх, то пока непонятно, что это будет за формация. В любом случае гипотеза большого двойного зигзага с критической точкой в конце октября - начале ноября и уровнем под 3000 не опровергнута (вероятность последующего продолжения падения в волне (Y) никуда не исчезла).

Взгляд на движение цены газа {$NGV4} {$NGX4} через призму шортового фонда $Kold. Цена достигла всех локальных целей, обозначенных в прошлом посте по теме, импульс выдохся (хотя, не исключаю ещё короткого задёрга). Основным сценарием на ближайшие дни (до экспирации?), на мой взгляд, будет плоская коррекция в рамках четвёртой волны, с последующим движением Kold вниз (соответственно, цена газа отправится вверх на 2,9 -- 3 с лишним). Альтернативный сценарий представлен алгоритмом TV (второй снимок, график $XNGUSD, Natural Gaz): сейчас наблюдаем завершение синей волны (b), волна (с) отправит цену в район 2 -- 1,7. Однако такое развитие событий представляется мне менее вероятным, но его тоже имею в виду.

Индекс imoex $IMOEXF преодолел наклонные сопротивления и отправился к 3000. Препятствия на пути - уровни 2800 и 2900, на которых может споткнуться.

Что написано вилами по воде о перспективах $SNGSP ? Самый оптимистичный для акции сценарий, видимо, будет сопровождаться серьёзным удешевлением рубля без геополитических потрясений. Предполагаю также возможность развития двойных зигзагов (в соответствии с возможным движением индекса $IMOEXF).

Продолжаю всматриваться в перспективы цены на природный газ {$NGU4} {$NGV4} через призму реверсного (шортового) фонда $Kold. Пока, судя по всему, реализуется сценарий двойного зигзага (завершилась волна X, формируется нисходящий зигзаг Y), уверенности в этом в предстоящие 7-10 дней придал бы пробой вниз уровня 62.3-60.8, что будет соответствовать пробою вверх линии сопротивления около 2.35 по $NG1. В таком случае цена газа подскочила бы до 2.52-2.67 с перспективой скорого дальнейшего роста к 2.9-3.0 (через локальную коррекцию). Если же $Kold удержится выше 63 и отскочит, для него откроются перспективы хорошего роста (соответственно, падения цены газа). На мой личный взгляд.

В продолжение предыдущего поста про $IMOEXF. Как-никак отскок состоялся, следовательно, и две пятые волны завершились. Возможно ли удлинение импульса и продолжение падения? Возможно, но не слишком вероятно из-за очевидного достижения привлекательных уровней дивидендных доходностей по многим акциям (при текущей ключевой ставке). Была бы прибыль... Теперь (на следующей неделе) индексу предстоит пробить наклонную линию тренда в районе 2710-2740 или отскочить от неё вниз. Что писано вилами на воде? Если нас ожидает двойной зигзаг, то индекс развернётся вниз от 2900 (в конце сентября) или от 3000 (в конце октября - начале ноября, во время президентских выборов в США), например, завершив волну X и начав Y. И далее - падение где-то до февраля и уровня 2000. Если тренд (недельного масштаба) изменился, и большая коррекция завершилась, то от указанных уровней рынок может начать формирование второй коррекционной волны долгого восходящего импульса.

Сегодняшнее снижение $IMOEXF с обновлением минимума после некоторого отскока это, по моему мнению, "дорисовка" волн (iv) и (v) в завершающей волне (5) в С, на что уже намекают схождения между графиком и индикаторами (конвергенции). Теперь можно начать по-настоящему отрастать, по идее. Но это не значит, что снижение закончилось на годы, и впереди новые исторические максимумы, ведь сформированный большой зигзаг A (пятёрка) B (тройка) C (пятёрка) может быть первым W в двойном зигзаге WXY, тогда впереди хороший рост в тройке (или в другой коррекционной формации) X, а за ней последует второй зигзаг Y с целями не дне 2022-ого года или даже ниже, например.

(Продолжение) Взгляд на перспективы газа {$NGU4} {$NGV4} через призму реверсного (шортового) фонда $Kold. Развилка.

В продолжение темы предыдущего поста - взгляд на перспективы газа {$NGN4} {$NGV4} через призму реверсного (шортового) фонда $Kold. Как видно, построения и предполагаемые цели движения претерпели изменения по той причине, что снижение позапрошлой пятницы (12.07.24) оказалось не началом большого разворота, а предполагаемой 4-ой волной или в завершившейся пятиволновке X (тогда уже не рассматриваемой как часть двойного зигзага), или в завершившейся подволне © тройки X (тогда по-прежнему рассматриваемой как часть двойного зигзага WXY). На первый взгляд, Х -- пятиволновка, так её и размечает алгоритм Tradingview; но индикатор The Willy показывает трёхволновую структуру X, а потому вероятность формирования двойного зигзага WXY в нисходящем канале сохраняется. Как понять, что нас ожидает: коррекционная волна (2) в большом импульсе с вышестоящими целями (3) вне канала или большая тройка Y двойного зигзага? Видно будет только по структуре и глубине ожидаемого снижения $Kold и, соответственно, роста цены газа. Фактически, мой план такой: ловить рост объёмов в Kold'е, обычно указывающий на разворот вверх, и входить в лонг (в шорт по газу). Если разворот произойдёт где-то на уровне 43 (2,6-2,7 по NG1) после формирования пятёрки в (A), то очень вероятен двойной изгзаг. Если разворот произойдёт после тройки в (2), то вероятно продолжение импульса (3) вверх с выходом из канала.

Взгляд на перспективы газа {$NGN4} {$NGV4} через призму реверсного (шортового) фонда $KOLD, который в пятницу показал снижение. Его можно интерпретировать по-разному: как завершение волны X и начало волны Y двойного зигзага (с возможной целью 7$ по NG1 к ноябрю); как начало волны 4 в (1), после чего последует 5 в (1) -- ложный выход из канала вверх, или начало коррекционной волны (2) с последующим истинным выходом из канала в рамках волны (3) (с возможной целью 1.6$ по NG1 к ноябрю). P.S. Вообще в KOLD’е развороты вверх отчетливо выделяются пиковыми объёмами, а развороты вниз случаются на пониженных объёмах, что сейчас и наблюдается, скорее всего.

ПМэС (саммит) какой-то

{$NGM4} Пи - 3.141

А что, если восходящий тренд в {$USDRUB} ещё не завершён, и последний хай следует рассматривать не как вершину 5-ой волны, а как вершину волны B "бегущего" треугольника или нисходящего клина, формирующего коррекционную волну 4? Тогда текущая и последняя волна E треугольника может опуститься к точке 92,2, а затем произойдёт или ложный пробой вниз с продолжением коррекции до 91-85 (с учётом правила чередования эта 4-ая волна должна быть глубже и продолжительней, чем 2-ая), или всё-таки случится отскок от нижней границы треугольника (клина), а затем и выход наверх с целью 109-112. Если же это не треугольник и не 4-ая волна, а пятиволновый импульс завершён на уровне 102, то рубль может укрепиться к НГ 2024 сильнее - до 88-79...

Есть подозрение, что пока $SNGSP не определит размер дивидендов, {$USDRUB} не уйдёт сильно вниз. И наоборот.

Деревянный подхватил перелой и никак не излечится (перелой - устаревшее, то же, что гонорея, триппер).

Если во многих квазикитайских бумагах формируется разворот тренда на старших масштабах, то тогда всё только начинается, потому что впереди десятки процентов роста в период до начала 2024 г. Технически, графики большинства "китайских" бумаг, обращающихся на американских, прежде всего, площадках, рисуют разворотные фигуры "перевёрнутая голова и плечи" на недельном ТФ, а цены пока приближаются к линиям "шей", как, например, в $KWEB (или в $BIDU). Пересечение линий "шей" даст основания рассчитывать на тот самый рост до НГ и после. А ближе к осени станет всё более актуальным вопрос: а не переложиться ли (спекулятивно) из российских акций в китайские?

мой взгляд на перспективы американского рынка ($SFZ3, $SPY ) , основанный на ненаучном предположении о циклическом повторении движения индекса, примерно такой же, как и на российский: рост до конца октября, когда состоится…, потом коррекция до НГ 2024, но не такая глубокая и длительная, как на российском рынке (до марта 2024). "загад не бывает богат", но не прогнозировать тоже нельзя.

(В продолжение предыдущего поста) Если российскому рынку предстоит к весне 24 г. достигнуть второго дна, то что ожидает Сбер ($SBER) ? Например, алгоритмы TradingView считают, что на недельном ТФ в Сбере развивается коррекционная волна B, и впереди завершающая коррекцию волна C, которая способна обновить минимум 22 г. (хотя, может оказаться и урезанной, конечно). Следуя гипотезе из предыдущего поста (обвал будущей осенью и дно весной) и построениям вил, увидим, что конечной целью акции Сбера в этом году может стать уровень 300-340 (что соответствует прогнозам некоторых инвесткомпаний), которого цена достигнет к концу октября, завершив волну B, а затем отправится вниз к уровням 170-100-70. Жестковато? Но "À la guerre comme à la guerre"...