Как я заработал на фьючерсе 28500, и как вам это

повторить? 😏 Какие есть риски?  Можно ли поймать огромного лося?  Как рассчитать цену фьючерса?  Давайте по-порядку:  Фьючерсы бывают поставочными/расчетными (квартальными) и вечными  По квартальным фандинга нет, но есть по вечным  По вечным фьючерсам фандинг равен примерно ставке по кредиту (ключ+несколько %), но для каждого фьючерса он свой, посмотреть размер фандинга можно на сайте мосбиржи $MOEX, например $IMOEXF является классическим вечным фьючерсом на индекс мосбирже Как заработал? Взял фьючерс на Сбер $SBER перед дивгепом, он начал его закрывать и я получил плюс почти в 30 тысяч за одну ночь переноса позиции  Тогда это был сентябрьский Фьюч, его тикер и видно на скрине (SRU5) Какие есть риски?  1)За эту ночь могли объявить допэмиссию/дефолт по облигациям $RU000A10BL99 и Сбер начал бы падать 2)Очень плохие новости по геополитике, которые потащили бы весь рынок вниз и Сбер туда же  Огромный лось возможен только при первом варианте, очень негативные новости по конкретному эмитент, в котором вы находитесь в длинной позиции Для расчёта цены фьючерса я возьму в пример Лукойл и его фьюч 3.26  Сам $LKOH стоит сейчас 5873  Фьюч мартовский $LKH6 5695,8 за акцию   Дивы в Лук 397 рублей  Дивгеп будет 345,4 то есть дивы-налог цена после дивгепа соответственно 5527  разница с мартовским фьючерсом 5695,8/5527  3,05%   В целом это почти соответствует требуемому эталону в 3,2%  Почему 3,2% должно быть контанго? Для расчёта премии по контракту нужно взять ключевую ставку и умножить на (количество дней до экспирации/365)  16%*72/365 = 3,16% Поздравляю, теперь вы безошибочно сможете рассчитать стоимость любого квартального фьюча, если конечно там нет инсайда, об этом тоже напишу отдельный пост, а то мало ли кто сейчас полетит устранять неэффективности самостоятельно 😅 Вот и сегодня закрыл сделку +10% к депозиту по дивгепу, написал о ней в предыдущих постах Подписывайся и зарабатывай вместе со мной, здесь идеи на сотни % годовых 2025 год закрыл +267% Всем профита, Born 🔥