{$FRC}
#новости #опционы #анализ
Про возможности опционной торговли. То самое неиллюзорное богатство... Всё как мы любим. Печь, щука, прынцесса...
На верхней части картинки график того самого VIX. Вот так он выглядит. И как мы помним из прошлого поста, когда цена растет, VIX падает. Когда цена падает, VIX растет. И... логическое продолжение - максимум VIX совпадает с минимум цены индекс S&P 500. Ну по факту со всем рынком. Да и это снова неважно. Важно что? Важно поймать экстремум, чтобы в этом месте купить опцион. Вот стрелочки на графике - это скрипт, в реальном времени показывающий потенциальные точки экстремума цены (максимум или минимум). Т.е., к примеру, если мы рассчитываем на раскардаш и «всё пропало» на рыночке, то нам надо искать минимум VIX, чтобы в этом месте прикупить опционы-колл. Ну те, которые рассчитаны на рост. И вот для примера берем две последних стрелочки. Это 15 февраля и 3 марта. По какой цене мы могли купить в эти даты необходимый нам опцион? 15 февраля по 1,32$, 3 марта по 0,33$. Я взял ближайшие опционы, которые сгорают завтра. И вот рыночек повело... И здесь открываются мегавозможности опционов, которые есть у них благодаря нелинейности их ценообразования (об этом надо писать подробнее и потом, если кому-то интересно). Опцион в моменте вырос до 6$. Что это в процентах? Первый наш «вход» принес 454%, т.е. вырос в 4,54 раза. А второй? А второй - вырос в 18 раз. На самом деле это далеко не предел. Бывают ситуации, когда за сутки цены выстреливают и в 100, и в 1000 раз. Безусловно, тут должно свезти, так свезти. Но всё это имеет потенциал и возможности к анализу, как я описал выше. И шансов тут гораздо богаче, нежели в лотерейках. Хотя многие именно так и называют покупку опционов. Но что с них убогих возьмешь...