Почему твоя торговая программа не приносит деньги?

Войти

программа для торговли на бирже пока не приносит денег, хотя сам код написан грамотно. 1. Главная проблема: «Ловушка отличника» Твоя модель показывает точность (accuracy) около 50%. Кажется, что это неплохо (ведь это больше, чем случайные 33%). Но на самом деле — это обман. Почему это плохо? Рынок большую часть времени стоит на месте (это твой класс «Флет»). Модель быстро понимает: «Если я буду всегда отвечать "ничего не произойдет", я буду права в 50-60% случаев». Итог: У тебя высокая оценка в дневнике, но на рынке ты не открываешь сделок или открываешь их там, где нет движения. 2. Проблема «Размера кошелька» (Пороги k) Ты используешь один и тот же коэффициент риска () для прогноза на 1 час и на 3 часа. В чем ошибка: За 3 часа цена может уйти гораздо дальше, чем за 1 час. Аналогия: Это как пытаться предсказать, что машина проедет 10 км и за пять минут, и за целый час с одинаковыми шансами. Для часа это слишком просто, для пяти минут — почти невозможно. В итоге данные превращаются в «кашу». 3. Модель не видит «Характер дня» Ты учишь модель на одном сплошном куске данных (последние 20% времени). В чем риск: Если эти 20% времени рынок рос, а завтра он начнет падать, модель сойдет с ума. Она привыкла только к «солнечной погоде» и не знает, что делать в «шторм». 4. Ошибка цели (Что мы считаем успехом) Программа сейчас пытается просто угадать направление. Но в трейдинге важно не просто угадать, а заработать больше, чем потерять. Модель может 10 раз угадать маленькое движение (заработать копейку) и 1 раз ошибиться на крупном обвале (потерять рубль). Результат: Точность высокая, а денег в кармане всё меньше. Что с этим делать? (План действий) Чтобы модель начала приносить пользу, нужно её «встряхнуть»: 1. Наказать за лень: Сделать так, чтобы ошибка на классе «Вверх» или «Вниз» стоила модели в 3-4 раза дороже, чем ошибка на «Флете». Тогда она перестанет постоянно выбирать безопасный вариант. 2. Разные линейки: Установить разные требования для прогноза на 1, 2 и 3 часа. 3. Экзамен по расписанию: Проверять модель не на одном куске данных, а «прыжками» по всей истории (сегодня поучили — завтра проверили, передвинули окно — повторили). Итог: Твой код — это отличный «скелет» машины. Он работает, колеса крутятся. Но сейчас эта машина просто стоит на месте и гудит, потому что боится ехать. Чтобы она поехала, нужно изменить логику выставления оценок.

Финансовый анализ (по состоянию на 30.06.2025) Динамика выручки и прибыли: Группа демонстрирует значительный рост бизнеса. Выручка за первое полугодие 2025 года выросла на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, достигнув 107,1 млрд руб.. Чистая прибыль увеличилась на 45% и составила 3,23 млрд руб.. Основной вклад в выручку вносит оптовая торговля топливом (95 млрд руб.), в то время как розничные продажи на АЗС принесли 12,1 млрд руб.. Рентабельность и расходы: Операционная прибыль снизилась с 9,3 млрд руб. до 6,1 млрд руб. из-за опережающего роста себестоимости и прочих операционных расходов. Затраты на финансирование (проценты по долгам) выросли в 1,5 раза — до 5 млрд руб., что обусловлено высокой ключевой ставкой и ростом долговой нагрузки. Долговая нагрузка: Общий объем долга существенно вырос: Долговые ценные бумаги (облигации): 31,7 млрд руб. (из них 12,7 млрд руб. — краткосрочная часть, подлежащая погашению или рефинансированию в течение года). Кредиты и займы: 12,1 млрд руб.. Итого финансовый долг: Около 43,8 млрд руб. при остатке денежных средств на счетах всего 0,27 млрд руб.. Прогноз выплат по облигациям на 4 года Возможность выплаты купонов: Группа генерирует стабильный операционный поток (около 1,9 млрд руб. за полугодие), однако его недостаточно для покрытия инвестиций и выплаты дивидендов одновременно. Риски: Чистые денежные потоки от операционной деятельности значительно сократились (с 11,1 млрд до 1,9 млрд руб.). Компания сильно зависит от возможности рефинансирования долга. Позитивный фактор: В июле-августе 2025 года Банк России начал снижать ключевую ставку, что положительно скажется на стоимости обслуживания долга, привязанного к плавающим ставкам. Возможность выплаты номинала: Учитывая, что на горизонте 4 лет компании предстоит погасить или рефинансировать облигации на сумму более 31 млрд руб., текущих денежных средств и операционной прибыли для этого недостаточно. Сценарий рефинансирования: Компания активно использует рынок облигаций (привлечено 13 млрд руб. за 6 месяцев 2025 года). Выплаты номинала, скорее всего, будут происходить за счет выпуска новых серий облигаций. События после отчетной даты: В июле-августе 2025 года компания уже погасила обязательства по цифровым финансовым активам на сумму более 1 млрд руб.. Резюме: ПАО «ЕвроТранс» — это активно растущая компания с высокой долговой нагрузкой. Купоны: Выплата купонов в течение 4 лет представляется вероятной, так как компания генерирует достаточную выручку для покрытия процентов, а снижение ключевой ставки облегчит это бремя. Номинал: Погашение номинала будет критически зависеть от доступа к рынкам капитала. Пока компания сохраняет статус публичной и имеет поддержку акционеров (взносы в капитал составили 490 млн руб. в 2025 году), риск дефолта по номиналу остается умеренным, но требует постоянного перекредитования. RU000A1061K1

Этот разбор простыми словами объясняет, почему твоя