Как ML-модели улучшают работу торговых роботов Т-Банка

Войти

торгового робота умнее? Вы когда-нибудь задумывались, почему один и тот же робот у кого-то стабильно зарабатывает, а у других сливает депозит? Ответ — в персонализации. Сегодня разберем, как ML-модели, обученные на ваших исторических сделках, могут улучшить работу торгового алгоритма. 🔍 Почему «общие» торговые роботы часто проваливаются? Они не учитывают ваш стиль торговли - Агрессивный вход? Консервативный мани-менеджмент? Робот об этом не знает. Игнорируют ваши ошибки - Если вы часто теряете деньги на FOMO-сделках — алгоритм продолжит их открывать. Не адаптируются под меняющийся рынок - То, что работало в 2021-м, может не сработать в 2024-м. 🧠 Как ML-модель, обученная на ваших сделках, меняет правила игры? Анализирует ваши успешные и провальные сделки - Выявляет скрытые закономерности: - В какое время вы чаще всего прибыльны? - Какие индикаторы реально работают в ваших руках? - Какие активы вам «по зубам», а какие лучше избегать? Корректирует риск-менеджмент под вас - Если вы переторговываете, модель автоматически снижает лот в рискованных сделках. - Если сливаете депозит на новостях, добавляет фильтр волатильности. Предсказывает ваши ошибки до их совершения - Обнаруживает поведенческие паттерны (например, вход в сделку «на эмоциях»). - Может блокировать заведомо убыточные действия (если настроено). Постоянно самообучается - Чем больше вы торгуете — тем точнее модель адаптируется именно под ваш профиль. ⚙️ Как это технически реализовать? 1. Соберите историю своих сделок (CSV из терминала или через API брокера). 2. Разметьте данные: - Какие сделки были удачными? - Какие — случайными или ошибочными? 3. Обучите простую ML-модель (например, CatBoost или Random Forest) предсказывать: - Вероятность успеха сделки в ваших руках. - Оптимальный размер позиции. 4. Интегрируйте в торгового робота как дополнительный фильтр. 📊 Пример: Как это работает на практике? До: - Робот открывает все сигналы по стратегии. - Средняя прибыльность: 54%. После дообучения на ваших сделках: - Модель отфильтровывает 30% убыточных для вас ситуаций. - Прибыльность растет до 67%. ⚠️ Важные нюансы - Нужны хотя бы 100+ сделок для обучения. - Модель не заменяет стратегию — она её адаптирует. - Требует периодического переобучения (раз в 3-6 месяцев). 🚀 Вывод ML-модель, обученная на ваших данных, превращает безликого робота в персонального торгового ассистента. Она не сделает из вас Уоррена Баффета, но серьёзно сократит глупые потери. 💬 Пробовали нечто подобное? Делитесь опытом в комментах! P.S. Если хотите гайд «Как собрать такую ML-модель за вечер» — ставьте ❤️. Сделаю по запросу!

Московская биржа: вижу потенциал акций и жду снижения ставок по облигациям 📈 На чём можно ждать роста, когда его ждать и как сильно вырастут дивиденды? Эти три вопроса — ключ к пониманию, стоит ли покупать акции MOEX . Бизнес биржи заточен на количество сделок. 💹 Даже несмотря на монополию, дела идут не лучшим образом. Сколько ни пишут об открытых счетах и активных пользователях — почти все деньги уходят в облигации. Частота сделок падает, ведь биржа не зарабатывает на клиентах, которые просто ждут купонов. На чём можно ждать роста? ➡️ Ключевая ставка. Пока облигации дают высокий доход, деньги в акции не пойдут. Чем дешевле кредит для компаний — тем менее интересны сберегательные инструменты. ➡️ Доступ нерезидентов. Когда-нибудь он появится — вопрос времени. Это может быть медленная раскачка или резкий приток валюты после снятия санкций. А будет ли этот рост? Куда ему деться? Трудно представить, чтобы сверхвысокая доходность по вкладам и облигациям сохранялась вечно. Уже есть сигналы: накопительные счета показывают низкие проценты даже при высокой ставке. Рынок прощупывает почву. Когда станет ясно, что люди не выводят деньги, ставки по вкладам пойдут вниз, а за ними — и доходность облигаций. Вот тогда акции снова начнут привлекать ликвидность. Всё решает доходность, которую ищут деньги. 💬 Я начал потихоньку набирать MOEX. А вы уже купили или планируете? В какие сроки ждёте оживления рынка? Делитесь в комментариях!

Почему вклады и облигации «равны», но защищены по-разному? 🛡️ vs 🎲 Часто говорят, что и вклады, и облигации — инструменты для всех. Доступны, понятны, можно начать с небольшой суммы. Но есть одно ключевое отличие, о котором многие забывают - защита ваших денег. ➡️ **Вклады застрахованы государством через АСВ. Даже если банк лопнет, вам вернут в пределах установленной суммы рублей. Спите спокойно. ➡️ Облигации — вас бросили на произвол судьбы. Если у эмитента проблемы — вы остаётесь один на один с рисками. Никаких гарантий, только надежда на его платёжеспособность. Почему так? Вклады — это история про социальную защиту и стабильность банковской системы. Государство здесь выступает гарантом, потому что паника вкладчиков может обрушить всё. А облигации — это уже рыночные отношения. Вы не «храните» деньги, а инвестируете — и риски берёте на себя. А доступность-то одинаковая! Да, купить ОФЗ может любой, как и открыть вклад. Но если с государством что-то случится — ваши ОФЗ превратятся в бумагу. А вклады… хотя нет, если что-то случится с государством, то и вклады не спасут. Но это уже другой сценарий. Но купив облигации даже ооочень крупных компаний нет уверенности, что хотя бы часть вложенных средств вернется вам. Да, есть суды и процесс, определяющий порядок выплат при банкротстве или мошенничестве компаний после продажи активов, но никто не придет к инвесторам на помощь даже с подсказкой, куда идти и что делать. Про мошенничество вообще особый случай. Если глава компании вывел все деньги, сбежал, завели уголовное дело и его нашли, то в первую очередь он должен заплатить государству иногда вообще все, что украл, а государство не будет думать, сколько там было владельцев облигаций и что с ними надо делиться. Что делать инвестору? 1️⃣ Не путать «доступность» с «безопасностью». 2️⃣ Диверсифицировать. Часть денег — в застрахованные вклады, часть — в государственные облигации или облигации с высоким рейтингом, но с пониманием рисков. Можно и без вкладов, но нужно осознавать, куда и на каких условиях вы вкладываете кровные. 3️⃣ Изучать эмитента перед покупкой облигаций: его долги, прибыль, платёжный баланс. Равенство возможностей — не равно равенство защиты. Вы можете купить и то, и другое, но спать спокойно — только со вкладом в пределах страховки или с ОФЗ. С корпоративными облигациями вы становитесь игроком, который должен сам оценивать риски. 💬 А вы как думаете, должна ли быть государственная защита и для владельцев облигаций? Или это исключительно зона ответственности инвестора? #облигации

Почему флоатеры стали популярными и как нам «вешают спагетти на уши» 🍝 Как часто я начал слышать, что флоатеры — облигации, привязанные к ключевой ставке — обязательно должны быть в портфеле каждого уже сейчас. И как же я с этим не согласен… Как работают флоатеры? Если упростить: ставка растёт — купон больше, ставка снижается — купон меньше. Кажется, это страховка от роста ставок. Но не всё так просто. Взгляд со стороны эмитента 👁️ Можно выпустить обычные облигации с фиксированным купоном на 5 лет. Ставка будет известна заранее, и что бы ни случилось в экономике — платить придётся ровно её. Но и ставку надо дать достойную, которую уже не пустишь без оферты. А можно выпустить флоатеры. Сначала они кажутся выгодными инвесторам, но потом могут завести их в тупик. Вопрос на миллион - какова вероятность, что следующие 5 лет ставка будет такой же высокой, как сейчас? Минимальна. Иначе экономика не выдержит. Значит, ставка пойдёт вниз — и купоны тоже. Эмитенту это выгодно, ведь деньги он уже получил, а что будет с ценой бумаг на вторичном рынке — его почти не волнует. А что же инвесторы? Чтобы люди покупали флоатеры и не думали о будущем, нужна грамотная «атака на мозги». И она отлично работает: все говорят о флоатерах, все их покупают — тема раздувается сама собой. Что важно запомнить: 1️⃣ Флоатеры выгодны в цикле повышения ключевой ставки. 2️⃣ Флоатеры выгодны, когда ставка на минимумах и не планирует снижение. 3️⃣ Фиксы выгодны в цикле понижения ставки. 4️⃣ Любой расчёт должен основываться на вашем сроке инвестирования. Про последний пункт отдельно. Нет смысла уходить в фиксы с меньшей доходностью, если вы планируете вложиться на короткий срок даже в цикле снижения ставок. Нужно чётко понимать, что покупаете, на сколько и что будет в каждом сценарии. Это база думающего инвестора. Вывод прост Когда вам активно «впаривают идею», потратьте время разобраться — а действительно ли это выгодно? Есть ли альтернативы? Если о минусах инструмента умалчивают или называют их мелочами — это повод насторожиться. 🚨 💬 А у вас сейчас больше флотов или фиксов? Или вообще облигации не держите? Делитесь в комментариях #облигации

🤖 Как ML-модели, обученные на ваших сделках, делают