☕️ KCX6: стратегия на неделю 21.09–25.09.2026. KCX6 KCG7 Товарищи, провёл полный аудит данных. 🧮

Войти

.09–25.09.2026. Товарищи, провёл полный аудит данных. 🧮 Формула пересчёта. Цена рублёвого фьючерса рассчитывается от мировой цены ICE и курса рубля: 1️⃣ Цена ICE в доллары: Цена $ = Цена ICE / 100 2️⃣ Стоимость лота (10 фунтов): Стоимость $ = Цена $ × 10 3️⃣ В рубли: Стоимость ₽ = Стоимость $ × Курс 4️⃣ В пункты KCX6 (1 пункт = 841,98 ₽): Цена пункты = Стоимость ₽ / 841,98. Проверка на закрытии 18.09 (20:29 МСК): 🔹 KCZ2026 = 277,20 центов 🔹 USDRUBF = 84,27 🔹 Расчёт: (277,20 / 100) × 10 × 84,27 = 2336 ₽ → / 841,98 = 2,774 пункта 🔹 Фактическая цена KCX6 = 2,828 🔹 Расхождение = 54 тика (45 ₽) — нормальный спред. ✅ Рынок эффективен. 📅 Хронология ключевых событий: 🔸 10–11.09 — Дожди в Бразилии (250–500% нормы). Снижение качества урожая. 🔸 16.09 — Запасы ICE выросли до 258415 мешков (+10528 за день) — максимум за 1,5 месяца. Olam и Louis Dreyfus готовят поставку до 200 000 мешков бразильской арабики на декабрьский контракт. 🔸 17.09 — Экспорт Бразилии за 1-ю половину сентября: 1,8 млн мешков (+51,6% г/г). В августе — рекордные 4,15 млн мешков (+31%). 🔸 18.09 — Экспирация сентябрьского контракта ICE. Декабрьский контракт закрылся на 280,50 центов (+1,45%). 🔸 23.09 (ср) — Публикация Резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ. Потенциальный катализатор волатильности. 📊 Технический анализ: Старшие таймфреймы (M, W1, D1): нисходящий тренд. Цена ниже всех ключевых MA. RSI (14) на D1 около 35–40. Stoch ниже 20 — готовится к развороту. Младшие таймфреймы (H4, H1): консолидация. Объёмы критически низкие. MACD на нуле. Сезонность: сентябрь-октябрь исторически — период сезонного дна. Форвардная кривая: нисходящая (бэквордация) — отражение текущего дефицита и ожидания профицита. 🎯 Ключевые уровни: 🔺 Сопротивление 3: 3,000 🔺 Сопротивление 2: 2,900 🔺 Сопротивление 1: 2,850 – 2,860 ➖ Текущая цена: ~2,820 🔻 Поддержка 1: 2,800 🔻 Поддержка 2: 2,750 – 2,760 🔻 Поддержка 3: 2,700 📰 Фундаментальный фон. Медвежьи факторы: 📉 Запасы ICE растут — 258415 мешков. 📉 Olam и Louis Dreyfus готовят поставку до 200 000 мешков. 📉 Экспорт Бразилии — рекорд (+51,6% г/г). 📉 Погода благоприятствует цветению урожая 2027/28. Бычьи факторы: 📈 Качество урожая критически низкое — лишь 10–15% соответствует биржевым стандартам. 📈 Эль-Ниньо (вероятность более 90%) может задержать дожди в октябре. 📈 Ослабление доллара (DXY) поддерживает сырьевые цены. 📈 Ослабление рубля поддерживает рублёвую цену KCX6. 💡 Стратегия на неделю 21.09–25.09. Базовый сценарий (55–60%): Консолидация в диапазоне 2,750 – 2,850. Низкая волатильность до открытия ICE (11:15 МСК). Ключевое событие — 23.09. Медвежий сценарий (30–35%): Пробой 2,750 с объёмом более 40 тыс. контрактов откроет путь к 2,700. Бычий сценарий (10–15%): Пробой 2,850 с объёмом более 50 тыс. контрактов откроет путь к 2,900. 🎯 Конкретные действия. Консервативным трейдерам: ⏸ Оставаться вне рынка до пробоя диапазона. 🔴 Шорт: при пробое 2,750 с объёмом. Цель — 2,700. Стоп — 2,780. 🟢 Лонг: только при закреплении выше 2,850 с объёмом. Цель — 2,900. Стоп — 2,820. Внутридневным трейдерам: 🔄 Торговля от границ: покупка у 2,750–2,760, продажа у 2,840–2,850. 🛑 Стоп-лосс: не более 0,020–0,030 пункта. ⏰ Активные часы: 11:15–20:30 МСК (пересечение с ICE). ⚠️ Риски! 🔸 Гэп на открытии в понедельник из-за новостей выходных. Дождитесь первых 15–30 минут торгов. 🔸 Ложные пробои в условиях низкой ликвидности. Всегда дожидайтесь закрытия свечи. 🔸 Фундаментальные сюрпризы — геополитика, санкции, заявления ЦБ. 💎 Итог: Фундаментальный фон медвежий, но рублёвый фьючерс торгуется справедливо. Сезонность может поддержать цены. Лучшая тактика — дождаться пробоя диапазона 2,750 – 2,850 с объёмом. Не торопитесь. Рынок сам покажет направление. Всем удачной торговли! 🎯☕️ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Все решения Вы принимаете самостоятельно.

~ 09:30 МСК, 20.09.2026 года, Всемирный день чистоты. 🛸 АТАКИ БПЛА: МАССИРОВАННЫЙ УДАР ПО МОСКВЕ И ПОДМОСКОВЬЮ. IMOEXF Ночь на 20 сентября стала одной из самых интенсивных за всё время. Основной удар пришёлся на Московский регион. 03:00–05:00 МСК — силы ПВО и РЭБ сбили 249 БПЛА в 17 округах Подмосковья. Москва — мэр Сергей Собянин сообщил о 338 сбитых дронах на подлёте к столице с начала суток. Два человека погибли, шесть пострадали, среди них двое детей. Повреждён Московский НПЗ в Капотне — зарево и столб дыма над районом. SIBN В Раменском округе загорелась кровля 21-этажного дома, эвакуированы 400 человек (включая 70 детей), повреждены 20 автомобилей. В Софьино БПЛА попал в трёхэтажный дом — повреждены шесть квартир, погибла 44-летняя женщина, пять пострадали. В Орехово-Зуевском округе погиб пожилой мужчина в частном доме. В Котельниках дрон попал в многоквартирный дом — огонь охватил три этажа. Повреждения также зафиксированы в Коломне, Егорьевске, Люберцах, Лыткарино, Истре и Воскресенске. Ростовская область — губернатор Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении около 120 БПЛА над Каменском-Шахтинским и 10 районами области. Аэропорты — временные ограничения в Домодедово и Жуковском. 🗳️ ВЫБОРЫ В ГД РФ: ЯВКА 45% К УТРУ ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ. По данным ЦИК РФ, явка к 07:35 МСК 20 сентября достигла 45%. Хронология: первый день — 29,61%, второй день — 44,38%, утро третьего дня — 45%. Сегодня — заключительный день голосования. 🏛️ ТРАМП ПОДПИСАЛ «ЗАКОН ГРЭМА». Президент США Дональд Трамп подписал закон «О санкциях против России и Ирана 2026 года». Пошлины до 100% на товары из стран, покупающих российскую нефть и газ (Китай, Индия). Пошлины до 500% на импорт непосредственно из России: нефть, газ, нефтепродукты, уголь. Санкции против российских чиновников, банков, энергетических и оборонных компаний, «теневого флота». Продление на 5 лет санкций США против Ирана. 🌍 КОНФЛИКТЫ И МИРОВАЯ ПОВЕСТКА. 🇷🇺 СВО: ОСВОБОЖДЕНЫ НОВЫЕ НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ. Харьковская область: ВС РФ освободили Лошаково и Комиссарово — населённые пункты в Купянском и Волчанском районах. Это создаёт угрозу мини-окружения для группировки ВСУ в «Волчанском котле». ДНР: группировка «Центр» установила контроль над Гулевом и Марьевкой — сёлами к востоку от Доброполья, что нарушает логистику противника по трассе на Краматорск. Сумская область: украинское командование расформировало штаб группировки «Курск» из-за провалов, передав управление 8-му десантно-штурмовому корпусу. ВС РФ развивают наступление у Малой Рыбицы и под Степком. Трамп отказал Зеленскому во встрече. Киев предупредили о катастрофе зимой. 🇩🇪 ГЕРМАНИЯ: ВЫБОРЫ В БЕРЛИНЕ И МЕКЛЕНБУРГЕ. Сегодня в Германии проходят земельные выборы в Мекленбурге-Передней Померании и Берлине — тест для канцлера Фридриха Мерца. В Мекленбурге AfD (крайне правая партия) борется за первое место с СДПГ. Рейтинг ХДС Мерца — всего около 6%. По данным Bloomberg, болезненный результат может усилить недовольство канцлером внутри партии. В Берлине ожидается рост поддержки как крайне правых, так и радикальных левых. 🇨🇳 КИТАЙ–США: НОВЫЙ РАУНД ПЕРЕГОВОРОВ. Вице-премьер Хэ Лифэн возглавит делегацию на экономические переговоры с США с 19 по 23 сентября. Стороны обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес, руководствуясь консенсусом лидеров двух стран. 🌍 БЛИЖНИЙ ВОСТОК: ЭСКАЛАЦИЯ. Хуситы атаковали Эр-Рияд и Янбу — баллистическими и крылатыми ракетами, а также дронами. Это крупная эскалация конфликта с Саудовской Аравией. Израиль нанёс серию авиаударов по югу Ливана (Бинт-Джубайль, Набатия) — повреждены дома, пострадавших нет. Медицинский конвой попал под повторный удар. В Газе при авиаударе погибли 2 палестинца. Сирия: в провинции Дейр-эз-Зор при взрыве на военном складе погибли 11 военнослужащих переходного правительства. Источники: Mosregtoday, News.ru, URA.news, Ukrinform, ТАСС, ЦИК РФ, VOV, Reuters, Barchart, Bloomberg, China.org.cn, Finmarket, Finuslugi.ru, CCTV, Yonhap и другие

🍫 Какао: обвал, хронология и стратегия на неделю 21–25 сентября 2026 года. CCX6 Рынок какао пережил самое сильное падение за месяц. Декабрьский фьючерс CCZ2026 рухнул на 7,07% до $5 330/т, локальный CCX6 закрылся на 458,2. Разбираем причины, уровни и что делать на предстоящей неделе. 📅 Хронология ключевых событий (сентябрь 2026): 02.09 — Регулятор Кот-д'Ивуара сообщил о рекордном урожае: 2,06 млн тонн (+30% г/г). 04.09 — Запасы на ICE достигли двухлетнего максимума: 3 436 742 мешка. 10.09 — NOAA: вероятность исторического Эль-Ниньо — 75%, очень сильного — >90%. 16.09 — Угроза бессрочной забастовки в Кот-д'Ивуаре из-за низкой закупочной цены (1 200 CFA/кг против 2 800 годом ранее). 17–18.09 — Обвал CCZ2026 на фоне роста поставок за сезон (2,14 млн тонн, +18% г/г). 📐 Точная формула пересчёта: Цена CCX6 = (Цена CCZ2026 × Курс USD/RUB / 1000) + Базис При CCZ2026 = 5 330 и курсе 84,19: расчётная цена = 448,7 пт. Базис +9 пт даёт 457,7 пт — точно как закрытие CCX6 (458,2). Базис — устойчивая премия ноябрьского контракта MOEX к декабрьскому ICE. 📊 Фундаментальный баланс: изобилие против дефицита. Давление (сейчас): рекордный урожай Кот-д'Ивуара, запасы ICE на максимуме, Barry Callebaut заявил о достаточной обеспеченности рынка. Поддержка (будущее): задержка основного урожая на 8–10 недель, недельные поставки в сентябре <15 000 тонн, прогноз дефицита 2026/27 от Guan Chong — 300–400 тыс. тонн, Эль-Ниньо (75%). Ключевой парадокс: рынок игнорирует слабый старт нового сезона (26 000 тонн за 1–13 сентября, −45,8% г/г) и торгует по общему рекордному объёму поставок. 💱 Валютный фактор: Официальный курс ЦБ на 21 сентября — 84,19 руб./$. Консенсус аналитиков на неделю: 83–87 руб./$. Большинство ждёт 83–86. Ослабление рубля до 86+ станет бычьим фактором для CCX6. Ключевое событие — 23 сентября (Резюме ЦБ по ставке). 🎯 Уровни CCX6 на неделю: 🔴 Сопротивление: 470–476 (бывшая поддержка), 490–495 (зона MA). 🟢 Поддержка: 457,6 (минимум 18.09), 450 (психологический), 420–430 (следующая зона). Текущая цена: 458,2. 🛡️ Стратегия на 21–25 сентября: Базовый сценарий (55%): продолжение снижения к 450–445 при пробое CCZ2026 ниже $5 300. Для шорта вход от 470–476 при откате, стоп выше 480, цель 450. Альтернативный (30%): технический отскок к 470–476 для ретеста пробитой поддержки, затем снова вниз. Для лонга дождитесь формирования дна у 450–445 с бычьим паттерном, стоп ниже 440. Бычий (15%): только при подтверждении забастовки в Кот-д'Ивуаре или ослаблении рубля до 86+. Цель CCX6 — 490–495. Для консервативных: оставаться в кэше до пробоя диапазона 455–470 с объёмом. Не торгуйте внутри узкого коридора с низкими объёмами — риск ложных пробоев. 💎 Вывод: Рынок какао в фазе сброса. Краткосрочно давление изобилия перевешивает. Среднесрочно фундамент остаётся бычьим (забастовка, Эль-Ниньо, дефицит 2026/27). Ключевой триггер недели — 23 сентября. Следите за уровнями: 457,6 (поддержка) и 470 (сопротивление). Не торопитесь входить против тренда. Более ранний разбор: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/TruthSeeker/b58eef84-1cfc-4794-a79e-2eb67fee0481?author=profile&channel=sharing Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Все решения Вы принимаете самостоятельно.

~ 10:00 МСК 19.09.2026, Международный день астрономии. 🇺🇸 ТРАМП ПОДПИСАЛ «ЗАКОН ГРЭМА». Подписан закон HR 5334 о санкциях против России и Ирана. Пошлины до 100% для пяти крупнейших покупателей российских энергоресурсов. Санкции против чиновников, банков и «теневого флота». Расширение санкций против Ирана. Зеленский поблагодарил Трампа. Индия заявила о защите своих интересов. 🇬🇱 США ПОЛУЧАЮТ КОНТРОЛЬ НАД ГРЕНЛАНДИЕЙ. Трамп объявил о соглашении с Данией о переходе к США контроля над безопасностью острова. Суверенитет Дании сохраняется. США начнут наращивать военное присутствие немедленно. Подписание — на Генассамблее ООН. 🇺🇦 ГОСДЕП ОДОБРИЛ ПВО ДЛЯ УКРАИНЫ НА $2,68 МЛРД. Одобрена продажа средств модернизации ПВО, оборудования и услуг. Финансирование: европейские взносы + американская программа. Киев запросил ракеты, системы с лазерным наведением, радары. Bloomberg: зимой — критический дефицит ракет ПВО. 🇬🇪 ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ: КАМБОЛОВ ЛИДИРУЕТ. После 40% протоколов врио президента Марат Камболов — 88,4%. Явка — 73,2%. Впервые за 20 лет возможна победа в первом туре. 🛢️ НЕФТЬ: SAUDI ARAMCO ОТМЕНИЛА ПОСТАВКИ В ЕВРОПУ. BRV6 Saudi Aramco уведомила европейских клиентов об отсутствии поставок в октябре. Причина — атака дронов на нефтепровод «Восток — Запад» 10 сентября. Dated Brent в моменте превышал $130. Полное восстановление — через 6 недель. Brent закрыла неделю на $104,87 (−0,93%), WTI — $100,30. 🗳️ ВЫБОРЫ В ГОСДУМУ: ЯВКА 29,75%. Первый день голосования завершён. В Москве проголосовали свыше 2,2 млн человек. Выборы — с 18 по 20 сентября. 🛸 АТАКИ БПЛА: НОЧЬ НА 19 СЕНТЯБРЯ. Москва: 5 БПЛА сбито. Курская область: г. Дмитриев — выбиты окна в 9 квартирах. Тульская область: 11 БПЛА. Ростовская область: ~10 БПЛА. Ленинградская область: режим опасности БПЛА. ДНР: 32 атаки, погиб мирный житель. 🇷🇺 ИНДЕКС МОСБИРЖИ: +1,30%. IMOEXF Закрытие — 2 278,06 п. Лидеры: НОВАТЭК (+3,50%), Газпром (+3,25%). 🅱️ БИТКОИН: ПРОБОЙ $81000. BTV6 IBZ6 BTC — $81273 (+5,63%), впервые с 7 сентября выше $80000. Причина — CFTC представила в Белый дом правила регулирования криптоактивов. 🥇 ЗОЛОТО: $4355–4394. GDZ6 Спотовое золото — $4355/унция. Учётная цена ЦБ — 11824,49 ₽/грамм. 💵 РУБЛЬ. USDRUBF Курс ЦБ на 19.09: доллар — 84,1975 ₽ (−31 коп.), евро — 96,6671 ₽, юань — 12,56 ₽. 🧠 ГЛАВНЫЙ ВЫВОД. «Закон Грэма» подписан, США получают контроль над Гренландией, Saudi Aramco отменила поставки в Европу. Brent ниже $104**, **индекс МосБиржи +1,30%,** **биткоин** **~$81 000. В России — второй день выборов.