Т‑Банк
Банк Бизнес
Инвестиции Сим-карта Страхование Путешествия Долями
Войти

Обзор Каталог Пульс Аналитика Академия Терминал
Т‑Банк
Войти
БанкБизнес
ИнвестицииСим-картаСтрахованиеПутешествияДолями

ОбзорКаталогПульсАналитикаАкадемияТерминал
Пульс
UralsCapital
11 февраля 2024 в 7:55
Как оценить свой инвестиционный портфель через программу EXCEL ❓ ☝️Уильям Ф. Шарп в своей известной книге “Инвестиции” затрагивал несколько основных коэффициентов для анализа инвестиционного портфеля: бета, альфа, стандартное отклонение, коэффициент корреляции, коэффициент детерминации и коэффициент неопределенности. (Приложение №1) Так как весь процесс подсчета довольно большая и трудоемкая работа, то мы подсчитаем только 4 коэффициента. Сперва, для того чтобы подсчитать коэффициенты необходимо выписать все относительные значения вашего портфеля за последний год и сопоставить с индексом где торгуются ваши бумаги, в нашем случае это индекс Мосбиржи. Через “анализ данных — регрессия” подсчитаем сразу 4 коэффициента: бета, корреляция, коэффициент детерминации и коэффициент неопределенности. (Приложение №2 и №3). В ячейке В344 (Приложение №3) показано значение коэффициента линейной регрессии, который равен коэффициенту бета = 0,217. Также проанализируем другие параметры модели, так показатель R-квадрат (коэффициент детерминированности) показывает силу взаимосвязи между доходностью портфеля и индекса Мосбиржи. Коэффициент детерминированности равен 0,04, что является довольно малым значением. Множественный R — коэффициент корреляции (0,22), который показывает наличие зависимости между портфелем и рынком. Далее несложно подсчитать коэффициент неопределенности = 1–0,04=0,95 (95%) Работа готова, все 4 коэффициента подсчитаны. Краткий смысл каждого коэффициента: 1. Бета — определяет меру риска акции (актива) по отношению к рынку и показывает чувствительность изменения доходности акции по отношению к изменению доходности рынка; 2. Корреляция — коэффициент корреляции характеризует тесноту связи между зависимой переменной и предиктором. Он изменяется в пределах от 0 до ±1 (0% — ±100%). Корреляция нашего портфеля — 0,22 что свидетельствует о слабой корреляционной связи; 3. Коэффициент детерминации — представляет собой пропорцию, в которой изменение доходности актива связано с изменением доходности рыночного индекса. Коэффициент детерминации — 5%, свидетельствует о том, что всего лишь 5% изменения доходности портфеля связано с изменением доходности рыночного индекса; 4. Коэффициент неопределенности — равен 1- коэффициент детерминации, то он представляет собой пропорцию, в которой изменение доходности актива не связано с доходностью рыночного индекса. Коэффициент неопределенности — 95%, обратное коэффициенту детерминации. Подводя итоги, можно сказать, что наш гипотетический инвестиционный портфель показал результаты лучше рынка по ряду параметров. Таким образом, теперь и вы сможете произвести эффективность вашего инвестиционного портфеля 💼
Еще 2
7
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
11 июня 2025
5 недооцененных акций: подборка от аналитиков
10 июня 2025
Сбер: рекордная прибыль против регуляторных рисков
2 комментария
Ваш комментарий...
Timfin
12 февраля 2024 в 16:26
Есть онлайн сервисы, как напрямую подключаемые к брокерскому счету, так и работающие на загруженных отчетах. Предлагаю упомянуть и их)
Нравится
UralsCapital
12 февраля 2024 в 18:34
@Timfin не встречал, привык сам все:)
Нравится
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
PIHKIH
+33,6%
5K подписчиков
co34k
+53,6%
243 подписчика
Kot.Finance
+48,9%
2,4K подписчиков
5 недооцененных акций: подборка от аналитиков
Обзор
|
Вчера в 15:31
5 недооцененных акций: подборка от аналитиков
Читать полностью
UralsCapital
8,4K подписчиков • 5 подписок
Портфель
до 1 000 000 ₽
Доходность
+14,8%
Еще статьи от автора
11 июня 2025
Индекс RBU5 уже вернулся к мартовским максимумам, в то время как дальние ОФЗ пока торгуются с дисконтом около 4% к тем же уровням. Это создаёт потенциал для роста в ближайшие дни — особенно с учётом того, что количество бидов продолжает увеличиваться.
11 июня 2025
ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 3 ПО 9 ИЮНЯ ЗАМЕДЛИЛАСЬ ДО 0,03% С 0,05% С 27 МАЯ ПО 2 ИЮНЯ - РОССТАТ Ждем когда ЦБ вновь упомянет о повышение ставки)
10 июня 2025
Доброе утро! Коротко о ситуации на рынке и позиции стратегии Предвосхищая изменения перед новой торговой сессией. 1. Рынок В дальнем конце ОФЗ начали появляться первые покупки — важный сигнал после пятничного снижения на фоне решения ЦБ. Похоже, распродажа была больше эмоциональной, чем обусловленной выходом крупных игроков. Лучше выглядели банки, слабее — нефтегаз, где всё ещё давит крепкий рубль и высокая ставка. На горизонте — дивиденды от тяжеловесов вроде Лукойла, но вряд ли они смогут стать полноценным драйвером. Дальнейшая динамика рынка, по сути, зависит от трёх факторов: – продвижения переговоров, – снижения инфляции и ключевой ставки, – девальвации рубля. Без одного из этих триггеров — движение вбок. 2. Стратегия Предвосхищая изменения На фоне просадки рынка на -1%, стратегия прибавила +0,5% — еще одно подтверждение того, что текущий набор активов работает на опережение. Падение по дальним ОФЗ по-прежнему ограничено, а потенциал роста сохраняется. Всем удачного торгового дня!
Т‑Банк
8 800 333-33-33Для звонков по России
Банк
Кредитные картыДебетовые картыПремиумКредит наличнымиРефинансированиеАвтокредитВкладыНакопительный счетПодписка ProPrivateДолямиИпотека
Страхование
ОСАГОКаскоКаско по подпискеПутешествия за границуПутешествия по РоссииИпотекаКвартираЗдоровьеБлог Страхования
Путешествия
АвиабилетыОтелиТурыЖ/д билеты
Малый бизнес
Расчетный счетРегистрация ИПРегистрация ОООЭквайрингКредитыT‑Bank eCommerceГосзакупкиПродажиБухгалтерияБизнес-картаДепозитыРассрочкиПроверка контрагентовБонусы для бизнесаТопливо для бизнесаЛизинг
Город
Доставка продуктовРестораныАфишаСалоны красотыТопливоАвтомобилиБлог Города
Полезное
Т‑PayВход с Т‑IDИдентификация с T‑IDПлатежиПереводы на картуОтзывыМерч Т‑БанкаПромокодыТ‑ПартнерыСервис по возврату денегОтслеживание посылокТ‑ОбразованиеКурс добраТ‑БлогПомощь
Средний бизнес
Расчетный счетСервисы для выплатТорговый эквайрингКредитыДепозитыВЭДГосзакупкиБизнес-решенияT‑Bank DataT‑IDЛизинг
Т‑Касса
Интернет-эквайрингОблачные кассыВыставление счетовБезналичные чаевыеМассовые выплаты для бизнесаОтраслевые решенияОплата по QR-кодуБезопасная сделкаВсе сервисы онлайн-платежей
Карьера
Работа в ITБизнес и процессыРабота с клиентами
Инвестиции
Брокерский счетИИСПремиумАкцииВалютыФондыОблигацииФьючерсыЗолотые слиткиПульсСтратегииПортфельное инвестированиеТерминалАкадемия инвестиций
Сим-карта
eSIMТарифыПеренос номераРоумингКрасивые номераЗапись звонковВиртуальный номерСекретарьКто звонилЗащитим или вернем деньги
Технологии от Т‑Банка
Речевая аналитикаРаспознавание и синтез речи VoiceKitПлатформа наблюдаемости Sage
Информация для получателей финансовых услугИнформация для ДепонентовНе является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
АО «ТБанк», лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14050-100000, лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-14051-000100, выданы Банком России 06.03.2018 г. (без ограничения срока действия).
© 2006—2025, АО «ТБанк», официальный сайт, универсальная лицензия ЦБ РФ № 2673
Т‑Банк
8 800 333-33-33Для звонков по России
Банк
Малый бизнес
Средний бизнес
Инвестиции
Страхование
Город
Т‑Касса
Сим-карта
Путешествия
Полезное
Карьера
Технологии от Т‑Банка
Информация для получателей финансовых услугИнформация для ДепонентовНе является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
АО «ТБанк», лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14050-100000, лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-14051-000100, выданы Банком России 06.03.2018 г. (без ограничения срока действия).
© 2006—2025, АО «ТБанк», официальный сайт, универсальная лицензия ЦБ РФ № 2673