💰 Прибыли, будущий миллионер

! Я провёл исследование, которое позволило мне (и может помочь другим авторам стратегий) улучшить доходность у Инвесторов. Чтобы задать тренд посту, начну с того, как ведётся стратегия автоследования в Т-Инвестициях. Это важно понять. Автор (например, я) торгует с виртуального счёта (он же мастер-счёт). Но автор, как и любой Инвестор стратегии, также следует за своей стратегией своим же (уже реальным) брокерским счётом. Это, в частности, позволяет обнаружить то, что я обнаружил в исследовании. Суть исследования Я сравнил цены входа/выхода в сделках у мастер-счёта и реального счёта. За 4 недели выявил расхождение в 0,24% (за год будет >3%). То есть Инвестор за 4 недели получил результат на 0,24% хуже, чем показывает сама стратегия. Этот упущенный доход проиcходит из-за проскальзывания. Проскальзывание в данном случае – это когда сделка у Инвестора открывается по цене хуже, чем у автора стратегии на мастер-счёте. Почему происходит проскальзывание? Объясню через пример. Допустим, я покупаю через мастер-счёт 6 фьючерсов юаня {$CRZ5} по 11,575. У всех Инвесторов моей стратегии &Лучше, чем вчера совокупно должны повториться/открыться сделки на 1700 фьючерсов. Но по цене 11,575 в момент совершения сделки есть только 800 фьючерсов. Это значит, что оставшиеся 900 откроются по цене хуже – по 11,576 (и то, если на рынке/в стакане хватит продавцов на эту сумму). Более общими словами, проскальзывание – разница между заявленной ценой моего ордера (заявка) и ценой его фактического исполнения. И что делать? С этой недели я уменьшил проскальзывание одним очень простым способом: вхожу и выхожу из сделки более маленькими порциями. Например, ранее 10 фьючерсов я покупал за 2 сделки (сначала 5 и чуть позже ещё 5). И это оказалось «скользкой» ошибкой, как показало исследование. Сейчас мой подход будет состоять в том, что 10 фьючерсов буду покупать за 5 сделок по 2 фьючерса или вообще за 10 сделок по 1. Это значительно снизит фактическое проскальзывание. Завершая тренд поста, добавлю, что на практике ведущего стратегии я понял ещё одну важную вещь – стартовый мастер счёт должен был бы быть в несколько раз больше (не 60 тыс, как было у меня, а от 200 тыс). Это позволило бы входить в сделки более плавно, с ещё меньшими проскальзываниями. А также торговать сейчас в стратегии не младшим братом {$MMZ5} (Индекс Мосбиржи мини), а в 5 раз более ликвидным старшим братом {$MXZ5} . Чтобы вообще убрать проскальзывание, я предлагаю @T-Investments и @Pulse_Official подумать над реализацией возможности торговать в стратегиях лимитными заявками. Тогда и проскальзывания не будет, и брокер (Т-Инвестиции) не будет платить Мосбирже комиссии – всем выгодно. А также таким образом будет меньше ограничений для авторов по количеству сделок (оборотам). И дайте, пожалуйста, возможность менять размер мастер-счёта и минимальной суммы для входа в стратегию, как это сделано в Финаме. Это улучшит доходность инвесторов при тех же сделках. ✨ Яркой прибыли, будущий миллионер! Поделись исследованием с авторами, за которыми следуешь. Некоторым это поможет повысить Твою доходность. P/S/ Прикрепляю скрины с исследованием. Красным выделил сделки, где из-за проскальзывания у инвестора цена входа хуже. А зелёным (редкие случаи) – лучше. 🔎 Поиск моих постов по темам (жми на тег) ‣ #Исследования_Янковского ‣ #Улучшение_стратегий ‣ #Опыт_Янковского ‣ #Ошибки_Янковского Общие теги: #Исследование #Хочу_в_Дайджест #Прояви_Себя_в_Пульсе