Сравнение доходности стратегий автоследования в Т-Инвестициях

💰 Прибыли, будущий Миллионер! Отчёт стратегии Лучше, чем вчера за май 2026г. Доходность стратегии «Лучше, чем вчера» минус 1,9% Для сравнения доходность за апрель: $IMOEXF минус 3,9% $LQDT плюс 1,1% Для точного повторения сделок сумма подписчика на сегодня должна быть 105 тыс. или кратна этой сумме (210, 315 и тд) ✨ Яркого настроения, будущий Миллионер! #Отчёт_по_стратегиям

💰 Прибыли, будущий Миллионер! Почему стратегия Лучше, чем вчера последние 5 месяцев не принесла прибыли? Есть несколько причин и объяснений. Я поделюсь как своими субъективными мыслями, так и объективными. 1. Из 3 систем (1 с фьючерсом юаня CRM6, 2 с фьючерсом газа NGM6, 3 с фьючерсом Индекса Мосбиржи MMM6) , на которые опирается стратегия, только по двум были сделки за последние 5 месяцев. По одной (MMM6) не было сигналов. Две системы — это мало для лучшего результата. 2. Был один аномальный убыток за день (-8% по газу). Только одна эта убыточная сделка сильно повлияла на результат всей стратегии за данный период. Не смотря на то, что я был в позиции на 40% портфеля, движение цены против позиции на 20% за 1 час отняло 8% от депозита. В тот день я зашёл в сделку минимально возможным объёмом, чтобы снизить риски. Теперь я знаю способ уменьшить позицию ещё сильнее при подобной аномальной волатильности и такого не повторится. 3. В системах нормально, когда в течение такого периода работа идёт в минус. Нет ни одного трейдера в мире, который не испытывал бы подобной просадки не то чтобы за полгода, но и за год. Системы оцениваются на длинных дистанциях. Полгода — небольшой период. 4. Ограничения по инструментам для торгов и лимиты по оборотам этих инструментов в автоследовании. У меня много систем, но только 3 проходят фильтры для торгов в автоследовании. Остальные не проходят фильтры, например, по объёму рынка (например, я могу торговать акцией T на личном счету размером 10 млн, но я не смогу торговать деньгами подписчиков, так как объём торгов приведёт к сильному проскальзыванию). Более того, я вообще не могу торговать акциями в стратегии автоследования, так как по ним очень жёсткие узкие лимиты на обороты по сделкам. В общем, в моих системах не выгодно торговать акциями. 5. Ряд технических ошибок со стороны биржи и/или Т-инвестиций привёл к прямым и косвенным потерям у подписчиков стратегии. За последние полгода было несколько случаев нарушения синхронизации сделок (например, на счету стратегии сделка принесла 1% прибыли, а на моём счету, которым я следую за своей же стратегией значился убыток в 1%). Также было 2 ошибочных маржин-колла, по которым закрылись прибыльные позиции и в итоге привели к недополучению прибыли. Что я делаю сейчас? Я веду ежедневные исследования, чтобы найти сильные системы для добавления их в стратегию «Лучше, чем вчера», чтобы усилить её и лучше диверсифицировать. Это сложно, так как у нас очень мало инструментов с большими объёмами – меньше десятка. И вот только на них нужно искать неэффективности. Тем не менее, я считаю, что всё получится. ✨ Яркой настроения, будущий Миллионер! Через тернии к звёздам! 🔎 Поиск моих постов по темам (жми на тег) ‣ #О_стратегиях ‣ #Опыт_Янковского ‣ #Отчёт_по_стратегиям