Технический срез портфеля на 01.09.2026

Войти

.09.2026 Коллеги, здравствуйте. Фиксирую текущее состояние бумаг по своей системе. Цель этой публикации — создать реперную точку для будущего анализа (через полгода сверим результаты). В расчете использовал экспоненциальную коррекцию к EMA (400). Это простой технический фильтр, без учета фундаментала и геополитики. Анализируемый период: 01.09.2023 – 01.09.2026 Сводная таблица динамики цены: Инструмент | На начало | На конец | Скорректированная (EMA 400) | 7.44 | 10.00 | 10.03 | 7.74 | 14.72 | 13.91 | 10.08 | 11.19 | 10.16 | 6.38 | 5.43 | 6.05 | 5.57 | 8.45 | 8.16 | 1.2646 | 2.0741 | 2.0117 📌 Примечание: показывает, что 3-летнего окна для ЕМА 400 маловато, но отклонение составляет около 3% при росте >64% считаю терпимым. Тем более что остальные бумаги волатильны. 📈 Мой прогноз на следующие 3 месяца (техническое предположение): Основываясь на отклонении текущей цены от скорректированной ЕМА: (+34% за период) → ожидаю боковик +0.3%. (+90%) → ожидаю снижение -5.8%. (+11%) → ожидаю снижение -10.1%. (-15%) → ожидаю рост +10.2%. (+52%) → ожидаю снижение -3.6%. (+64%) → прогноз не даю, зависит от ключевой ставки ЦБ. ⚠️ Важное предупреждение: Это не ИИР и я ничего не рекомендую. Данные получены простейшим техническим расчетом. Я не учитываю макроэкономику, ставки и прочие внешние факторы. Любое использование этой информации — исключительно на ваш страх и риск. Я фиксирую эти точки, чтобы через 4 месяца проверить гипотезу: «Как работает простая EMA 400 без фундаментала». Сейчас вижу, что перекупленность $TGLD@ и $TBRU@ очевидна. Буду ждать откатов к 13.90 и 8.16 соответственно для пересмотра позиций. К $TMOS@ присмотрюсь, если цена удержится выше 5.80. Вопросы к сообществу: 1. У вас часто бывает, что модель показывает «продавай», а фундаментал (ставки, дивы) говорит «держи»? В этой таблице конфликт очевиден по $TMOS@ и $TLCB@ — как вы его разрешаете? 2. Коллеги, а не кажется ли вам, что 3-летняя EMA для российских активов в нынешних условиях – это слишком длинный период? Может, перейти на 200 дней, чтобы быстрее реагировать на тренды? Какой период используете вы для долгосрочных фильтров?

📊 Технический срез портфеля: Фиксация состояний на 01.08.2026 Коллеги, здравствуйте. Фиксирую текущее состояние бумаг по своей системе. Цель этой публикации — создать реперную точку для будущего анализа (через полгода сверим результаты). В расчете использовал экспоненциальную коррекцию к EMA (400). Это простой технический фильтр, без учета фундаментала и геополитики. Анализируемый период: 01.08.2023 – 01.08.2026 Сводная таблица динамики цены: Инструмент На начало На конец Скорректированная (EMA 400) TRUR@ 7.28 9.61 10.00 TGLD@ 7.36 12.59 13.72 TLCB@ 10.08 10.44 10.03 TMOS@ 6.21 5.57 6.18 TBRU@ 5.61 8.34 8.05 LQDT 1.2536 2.0519 1.9850 📌 Примечание: LQDT показывает, что 3-летнего окна для ЕМА 400 маловато, но отклонение всего ~3,26% при росте >63% считаю терпимым. Тем более, что остальные бумаги волатильны. 📈 Мой прогноз на следующие 3 месяца (техническое предположение): Основываясь на отклонении текущей цены от скорректированной ЕМА: TRUR@ (+32% за период) → ожидаю рост +4% (коррекция к средней). TGLD@ (+71%) → ожидаю рост +9%. TLCB@ (+3,5%) → ожидаю снижение -4% (цена практически у средней, вероятен откат). $TMOS@ (-10%) → ожидаю рост +11% (сильное отставание от ЕМА, потенциал догона). $TBRU@ (+49%) → ожидаю снижение -3%. $LQDT (+64%) → оставляю без прогноза, зависит от решений ЦБ. ⚠️ Важное предупреждение: Это не ИИР и я ничего не рекомендую. Данные получены простейшим техническим расчетом. Я не учитываю макроэкономику, ставки и прочие внешние факторы. Любое использование этой информации — исключительно на ваш страх и риск. Через месяц добавлю аналогичную таблицу, а через пять месяцев вернусь к ним для проверки гипотез. К тому моменту будет три завершенных периода. Вопрос к сообществу: Коллеги, а как вы оцениваете «хвосты» при расчете EMA на 3-летних данных? Считаете ли допустимым отклонение в 3-4% для волатильных бумаг или предпочитаете более длинную историю? #теханализ #трейдинг #статистика

📊 Технический срез портфеля: Фиксация состояний на 01.07.2026 Коллеги, здравствуйте. Фиксирую текущее состояние бумаг по своей системе. Цель этой публикации — создать реперную точку для будущего анализа (через полгода сверим результаты). В расчете использовал экспоненциальную коррекцию к EMA (400). Это простой технический фильтр, без учета фундаментала и геополитики. Анализируемый период: 01.07.2023 – 01.07.2026 Сводная таблица динамики цены: Инструмент На начало На конец Скорректированная (EMA 400) TRUR@ 6.89 9.55 10.07 TGLD@ 6.94 12.44 13.81 TLCB@ 10.08 10.34 10.01 TMOS@ 5.49 5.66 6.42 TBRU@ 5.55 8.20 7.95 LQDT 1.2465 2.0258 1.9577 📌 Примечание: LQDT показывает, что 3-летнего окна для ЕМА 400 маловато, но отклонение всего ~3% при росте >60% считаю терпимым. Тем более, что остальные бумаги волатильны. 📈 Мой прогноз на следующие 3 месяца (техническое предположение): Основываясь на отклонении текущей цены от скорректированной ЕМА: TRUR@ (+49% за период) → ожидаю рост +5% (коррекция к средней). TGLD@ (+79%) → ожидаю рост +11% (сильный импульс, но перегрева не вижу по ЕМА). TLCB@ (+3%) → ожидаю снижение -3% (цена практически у средней, вероятен откат). TMOS@ (+3%) → ожидаю рост +13% (сильное отставание от ЕМА, потенциал догона). TBRU@ (+48%) → ожидаю снижение -7% (перекупленность относительно ЕМА). LQDT (+60%+) → оставляю без прогноза, зависит от решений ЦБ. ⚠️ Важное предупреждение: Это не ИИР и я ничего не рекомендую. Данные получены простейшим техническим расчетом. Я не учитываю макроэкономику, ставки и прочие внешние факторы. Любое использование этой информации — исключительно на ваш страх и риск. Через месяц добавлю аналогичную таблицу, а через полгода вернусь к ним для проверки гипотез. Вопрос к сообществу: Кто использует ЕМА 400 в своей стратегии? Какие таймфреймы считаете показательными? #теханализ #трейдинг #статистика

📊 Технический срез портфеля: состояние на 01