799
подписчиков
119
подписок
Бывший трейдер. Из-за болезни я стал инвалидом по зрению, 😭😭😭Теперь долгосрочный инвестор. В моем блоге найдешь массу обучающих статей. Список литературы. Промты для нейросети для повышения эффективности в трейдинге и инвестициях.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
cyberdragonoid
сегодня в 4:34
💥Пульсяне, обратил внимание на новость: «Финам» запускает платформу ZipLime, которая позиционируется как инструмент для создания торговых роботов с помощью ИИ без навыков программирования.
Идея звучит интересно: пользователь описывает стратегию текстом (например, условия по индикаторам), а система сама генерирует код, тестирует его на истории и запускает в облаке. Заявлена поддержка акций, облигаций и ETF.
Но как практик, работающий с нейросетями и темами риск-менеджмента, я смотрю на такие решения с осторожностью. У «черных ящиков» есть обратная сторона:
1. ИИ может не учесть резкие макроэкономические сдвиги или аномалии рынка.
2. Полная автоматизация без понимания логики кода может привести к быстрым убыткам при смене рыночного режима.
На мой взгляд, такие инструменты стоит использовать исключительно как «второе мнение» или для сбора идей, но не передавать им полный контроль над капиталом без жестких ограничений (стоп-лоссов и лимитов на просадку).
А что вы думаете о тренде на no-code алготрейдинг с ИИ? Видите в этом реальное преимущество для частного инвестора или это скорее маркетинговый ход?
♣Моя коллекция промтов:
https://www.tbank.ru/invest/social/profile/cyberdragonoid/853279f0-22d9-406b-a1d9-5de67b3413d2?author=profile&channel=sharing
Эти и другие промты есть в моем блоге. 👌
#алготрейдинг
cyberdragonoid
30 августа в 12:02
🧠 А что, если нейросеть рассказывает вам не всё?
Недавно поймал себя на интересной мысли.
Мы задаём нейросети вопрос — она подробно отвечает, и нам кажется, что тема разобрана.
Но на самом деле нейросеть отвечает на тот вопрос, который мы задали.
А что, если мы сами не знали, какой вопрос нужно было задать?
Например, я спрашиваю:
«Составь мне рацион правильного питания».
Нейросеть прекрасно справляется.
Она может рассказать:
🍗 сколько белка нужно получать;
🥦 какие овощи есть;
🍚 какие углеводы выбрать;
🥑 сколько жиров;
💧 сколько пить воды;
⏰ как распределить питание в течение дня.
Выглядит убедительно. Тема вроде бы закрыта.
Но я мог вообще не подумать спросить:
«А какие распространённые заблуждения о правильном питании могут быть вредными?»
И это уже совсем другой уровень разговора.
Например:
— действительно ли всем необходимо пить определённое количество воды;
— нужно ли полностью исключать какие-то продукты;
— всегда ли «натуральное» означает полезное;
— могут ли популярные диеты иметь противопоказания;
— какие рекомендации подходят не всем;
— какие утверждения о питании популярны, но научно не подтверждены.
То есть проблема может быть не в том, что нейросеть не умеет отвечать.
Проблема в том, что мы не попросили её посмотреть на вопрос с другой стороны.
И тут я попробовал одну интересную штуку.
После получения обычного ответа можно попросить нейросеть:
«А теперь проанализируй нашу беседу и найди важные аспекты этой проблемы, которые мы ещё не рассмотрели. Найди слепые зоны, риски, исключения, альтернативы и вопросы, о которых я, возможно, даже не догадался спросить. Предложи мне следующие вопросы для продолжения исследования темы. Не повторяй уже рассмотренное».
И результат получается совершенно другим.
Нейросеть перестаёт быть просто «ответчиком».
Она становится своеобразным навигатором по теме.
Я пошёл ещё дальше и сделал для себя специальную команду:
🔎 «РАСШИРЬ ТЕМУ»
Её смысл очень простой:
Не просто ответь мне. Покажи, что я ещё не подумал спросить.
Причём можно попросить нейросеть отдельно искать:
🔹 слепые зоны;
🔹 риски;
🔹 распространённые заблуждения;
🔹 исключения;
🔹 альтернативные решения;
🔹 возможные последствия;
🔹 информацию, которая способна изменить первоначальный вывод;
🔹 вопросы, которые обычно забывают задать.
А затем попросить выбрать 3 самых важных вопроса, с которых стоит продолжить.
Мне кажется, это довольно полезный приём.
Потому что хороший диалог с нейросетью — это не всегда:
Вопрос → Ответ → Конец.
Иногда гораздо полезнее:
Вопрос → Ответ → «Что я упустил?» → Новые вопросы → Более глубокий анализ.
И, возможно, самое интересное применение ИИ — не в том, чтобы получить готовый ответ, а в том, чтобы обнаружить вопросы, которые мы сами не додумались задать.
Короткая версия промпта
Можно просто сохранить себе:
«Проанализируй свой предыдущий ответ и найди слепые зоны моей задачи. Что важного мы ещё не рассмотрели? Какие есть риски, исключения, альтернативы, заблуждения и последствия? Какие вопросы я, скорее всего, не догадался бы задать самостоятельно? Предложи 5–10 наиболее важных вопросов для дальнейшего исследования темы. Не повторяй уже рассмотренное и не отвечай на новые вопросы».
Вот такую команду я теперь считаю одной из самых полезных при работе с нейросетями.
#промт‑инжиниринг
cyberdragonoid
30 августа в 11:42
📈 Получил прогноз от нейросети. А достаточно ли этого?
Представим обычную ситуацию.
Загружаем в нейросеть график акции или другого актива и пишем:
«Ты профессиональный технический аналитик. Проанализируй график и спрогнозируй дальнейшее движение цены».
Нейросеть смотрит на график и выдаёт вполне приличный разбор:
📊 тренд;
📈 уровни поддержки и сопротивления;
📉 индикаторы;
🎯 возможные цели;
⚠️ сценарий роста и падения.
Возможно, даже говорит:
«Вероятен рост до такого-то уровня, но при пробое поддержки сценарий станет негативным».
Отлично.
Но достаточно ли этого?
И вот здесь я обнаружил интересный приём.
Проблема не обязательно в том, что нейросеть плохо проанализировала график.
Она просто ответила на поставленный вопрос.
Я попросил технический анализ — она сделала технический анализ.
Но я не попросил её подумать:
«А что ещё может повлиять на этот актив, кроме того, что видно на графике?»
А ведь это уже совсем другой вопрос.
🔎 Что можно спросить у нейросети после технического анализа?
Например:
Какие новости в ближайшее время могут существенно повлиять на этот актив?
Потому что на графике будущую новость не видно.
Какие риски есть у данного технического прогноза?
Например, что если текущая фигура окажется ложным сигналом?
Какие факторы фундаментального характера могут противоречить техническому анализу?
То есть не просто «куда смотрит график», а почему цена вообще может пойти в другую сторону.
Как можно захеджировать позицию, если прогноз окажется неправильным?
И тут уже появляется совершенно другой пласт анализа: фьючерсы, опционы, коррелирующие инструменты и другие способы управления риском.
В каких условиях предложенное хеджирование перестанет работать или окажется неэффективным?
Вот этот вопрос мне особенно нравится.
Потому что недостаточно спросить:
«Как захеджировать позицию?»
Полезно спросить ещё:
«А когда мой хедж может меня подвести?»
🧠 И тут я понял одну важную вещь
Мы часто используем нейросеть как оракул:
«Вот данные. Скажи мне, что будет».
А гораздо полезнее использовать её как оппонента.
Не:
«Подтверди мой прогноз».
А:
«Попробуй найти причины, по которым мой прогноз может оказаться неправильным».
Не:
«Как заработать на этой идее?»
А:
«Какие риски я не учёл?»
Не:
«Дай стратегию».
А:
«В каких условиях эта стратегия перестанет работать?»
🔥 И я нашёл способ делать это системно
После получения основного ответа можно дать нейросети специальную команду:
«РАСШИРЬ ТЕМУ»
И попросить её самостоятельно поискать:
🔹 что мы упустили;
🔹 какие есть слепые зоны;
🔹 какие новости могут изменить сценарий;
🔹 какие риски не учитывает текущий анализ;
🔹 какие есть альтернативные стратегии;
🔹 что может пойти не так;
🔹 при каких условиях первоначальный вывод становится недействительным;
🔹 какие вопросы я сам не догадался бы задать.
А затем попросить её расставить эти вопросы по приоритету.
Получается уже не:
График → прогноз → решение.
А:
График → прогноз → поиск слабых мест → новости → риски → альтернативы → хеджирование → проверка сценария → решение.
И мне кажется, это гораздо более правильный подход к использованию ИИ в трейдинге и инвестициях.
💡 Причём этот принцип работает не только с техническим анализом
Например, можно спросить:
«Стоит ли покупать эти облигации?»
Нейросеть ответит про доходность, срок и риски.
А потом:
«РАСШИРЬ ТЕМУ. Какие риски и обстоятельства я не учёл? Что может произойти с этой облигацией при изменении ставки, ухудшении финансового положения эмитента или проблемах с ликвидностью?»
Или:
«Стоит ли покупать эту акцию?»
После анализа спросить:
«Какие факторы могут сделать мой инвестиционный тезис ошибочным?»
Или:
«Я хочу держать позицию несколько месяцев».
Следующий вопрос:
«Какие события в течение этого периода могут полностью изменить первоначальный сценарий?»
#новичку
#мнение
#промт‑инжиниринг
cyberdragonoid
21 августа в 19:29
«Буду усреднять Газпром. Война закончится — всё вернётся». А точно?
Часть3.
Если единственный ответ:
«Ну а куда Газпром денется?»
— возможно, именно в этот момент и стоит остановиться.
Потому что усреднение — это не способ заставить убыточную инвестицию стать прибыльной.
Это способ увеличить позицию в активе, в будущее которого вы продолжаете верить.
И поэтому перед тем, как покупать очередную просадку Газпрома, стоит спросить себя:
«Я действительно покупаю дешёвый актив — или просто пытаюсь отбить уже понесённый убыток?»
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Все приведённые расчёты являются иллюстрацией принципа усреднения. Перед принятием инвестиционных решений необходимо самостоятельно оценивать риски и актуальную отчётность компании.
#новичку
#обучение
#мнение
cyberdragonoid
21 августа в 19:26
«Буду усреднять Газпром. Война закончится — всё вернётся». А точно?
Часть2
Но есть важная оговорка: при высокой долговой нагрузке размер выплаты может быть ниже целевого уровня.
И вот здесь возникает важный момент для инвестора.
Прибыль компании не лежит автоматически в вашем кармане.
У компании есть другие потребности.
Инвестиции.
Долги.
Новые проекты.
Инфраструктура.
И государственные интересы как крупнейшего акционера.
Поэтому вопрос должен звучать не:
«Сколько Газпром заработал?»
А:
«Сколько из заработанного в итоге достанется мне как акционеру?»
Теперь возвращаемся к усреднению
Допустим, инвестор купил Газпром по 150 ₽.
Акция упала до нынешних примерно 84,5 ₽.
Если он купил 1000 акций, то вложил:
150 000 ₽.
Теперь эта позиция стоит примерно:
84 500 ₽.
Бумажный убыток:
−65 500 ₽, или около −43,7%.
Чтобы вернуться к первоначальным 150 ₽, акция должна вырасти примерно на 77,5% от текущих 84,5 ₽.
И инвестор говорит:
«Ничего страшного. Я просто усреднюсь».
Хорошо.
Допустим, он покупает ещё 1000 акций по 84,5 ₽.
Теперь у него 2000 акций.
Всего вложено:
234 500 ₽.
Средняя цена покупки:
117,25 ₽.
Теперь для выхода в ноль акция должна вырасти с 84,5 до 117,25 ₽.
Это примерно +38,8%.
Математика действительно помогла.
Но обратите внимание, что произошло.
Чтобы снизить среднюю цену, инвестор удвоил позицию.
Он вложил ещё 84 500 ₽ в ту же компанию.
И если Газпром продолжит падать, его потенциальный убыток теперь будет увеличиваться уже на 2000 акций.
Вот почему усреднение — не бесплатное исправление ошибки.
Вы просто меняете структуру своего риска.
А теперь главный вопрос
Представьте, что у вас сегодня нет ни одной акции Газпрома.
Перед вами график.
Цена — 84,5 ₽.
Вы знаете текущую ситуацию с экспортом, дивидендами, долгом, инвестициями и перспективами компании.
И у вас есть свободные 100 000 ₽.
Вы бы купили Газпром сегодня?
Если ответ:
«Да. Я считаю, что через несколько лет компания будет стоить значительно дороже, а текущая цена не отражает её будущую прибыль».
Это инвестиционная гипотеза.
Её можно анализировать.
А если ответ:
«Я уже покупал по 150 ₽ и хочу усреднить, чтобы быстрее выйти в плюс».
Это совсем другое.
Вы покупаете не потому, что акция привлекательна сегодня.
Вы покупаете потому, что не хотите признавать прошлую ошибку.
«Но войны ведь заканчиваются»
Да.
И это действительно может стать положительным фактором для Газпрома.
Если геополитическая ситуация улучшится, часть санкций будет снята, экспорт восстановится, цены на газ окажутся благоприятными, а компания снова сможет генерировать большие денежные потоки и платить хорошие дивиденды — текущая цена действительно может оказаться очень интересной.
Но это нужно доказать.
Война закончится — это предположение.
Санкции снимут — предположение.
Экспорт вернётся — предположение.
Дивиденды восстановятся — предположение.
Акция вернётся к прежней цене — ещё одно предположение.
Можно сделать ставку на весь этот сценарий.
Но тогда честнее назвать это именно инвестиционной гипотезой, а не гарантированным восстановлением.
Так усреднять Газпром или нет?
Я не знаю.
И никто не знает наверняка.
Но я точно знаю, что аргумент:
«Газпром огромный, войны заканчиваются, поэтому акция обязательно вернётся»
— слишком слабый для инвестиционного решения.
Гораздо полезнее задать себе пять вопросов:
1. Почему акция сейчас стоит 84,5 ₽?
2. Что должно произойти, чтобы бизнес Газпрома стал стоить дороже?
3. Сколько времени может занять восстановление?
4. Сколько денег получит акционер в виде дивидендов?
5. Что должно произойти, чтобы я признал свою инвестиционную идею ошибочной?
Если на эти вопросы есть внятные ответы — можно обсуждать усреднение.
Если единственный ответ:
#новичку
#обучение
#мнение
cyberdragonoid
21 августа в 19:19
«Буду усреднять Газпром. Война закончится — всё вернётся». А точно?
Недавно увидел мнение:
«Буду усреднять акции Газпрома. Рынок растёт и падает — это нормально. Войны рано или поздно заканчиваются, санкции снимут, всё вернётся к исходным значениям».
Звучит логично.
Газпром — огромная компания. Газ никуда не исчезнет. Войны действительно когда-нибудь заканчиваются.
Но давайте разберём эту логику по частям.
Потому что здесь есть одна очень важная ошибка:
окончание войны вовсе не означает автоматического возвращения бизнеса Газпрома к состоянию 2021 года.
«Но Газпром же огромный!»
Да.
Только за первое полугодие 2026 года выручка головной компании по РСБУ составила 3,138 трлн рублей.
Валовая прибыль — 1,082 трлн рублей.
Прибыль от продаж — почти 295 млрд рублей.
Чистая прибыль за полугодие — 78,4 млрд рублей.
Цифры действительно огромные.
Но здесь новичок может совершить ошибку:
«Если компания получает триллионы рублей выручки, её акции должны стоить дорого».
Не должны.
Выручка — это ещё не прибыль. Прибыль — это ещё не дивиденды. А размер компании — это ещё не гарантия роста её акций.
Почему тогда акция стоит около 84,5 ₽?
Вот здесь начинается самое интересное.
На 19 августа 2026 года акция Газпрома стоила примерно 84,5 ₽, а капитализация компании составляла около 2,22 трлн ₽.
И возникает вполне логичный вопрос:
Как компания с триллионами рублей выручки может стоить на бирже всего около 2,2 трлн рублей?
Потому что рынок оценивает не только то, сколько компания заработала вчера.
Рынок пытается оценить, сколько компания сможет зарабатывать завтра и через пять-десять лет.
Представьте магазин.
Он приносил владельцу 100 млн рублей в год.
Но потом главный покупатель ушёл.
Чтобы найти новых покупателей, нужно построить новую инфраструктуру.
Расходы растут.
Долги растут.
А прибыль владельца становится менее предсказуемой.
Стал ли магазин автоматически стоить столько же, сколько раньше?
Нет.
С Газпромом ситуация, конечно, гораздо сложнее, но принцип тот же.
Газпром потерял не весь бизнес. Он потерял часть прежнего рынка
После 2022 года российский трубопроводный газ в Европе столкнулся с совершенно другой реальностью.
И даже если представить, что завтра война заканчивается и санкции начинают снимать, возникает вопрос:
вернётся ли европейский рынок российского газа в прежнем объёме?
А если вернётся, то когда?
И по какой цене?
И захотят ли европейские страны снова строить свою энергетическую стратегию вокруг российского трубопроводного газа?
За это время энергетический рынок изменился.
Поэтому сценарий:
война закончилась → санкции сняли → Газпром снова работает как в 2021 году → акция возвращается к прежней цене
— это не факт.
Это сценарий.
А между сценарием и фактом на бирже лежит очень большая разница.
«Но газ же всё равно нужен»
Конечно.
Но наличие спроса на газ не означает, что именно Газпром будет получать от этого прежний объём прибыли.
Компания может продавать меньше.
Может продавать дешевле.
Может потратить огромные деньги на строительство новой инфраструктуры.
Может направлять прибыль не на дивиденды, а на инвестиции и обслуживание долгов.
Именно поэтому инвестор должен смотреть не только на размер бизнеса, но и на то, сколько денег в конечном итоге может достаться акционерам.
А что с дивидендами?
Вот здесь у инвестора появляется ещё один вопрос.
Если компания зарабатывает огромные деньги, почему акционеры не получают привычные дивиденды?
По итогам 2025 года дивиденды Газпром не выплачивал.
26 июня 2026 года годовое собрание акционеров также утвердило решение не объявлять и не выплачивать дивиденды.
Это уже четвёртый год подряд без дивидендов.
При этом дивидендная политика предусматривает направление на дивиденды не менее 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО при выполнении предусмотренных условий.
#новичку
#обучение
#мнение
cyberdragonoid
19 августа в 20:23
Зачем тестировать стратегию, если я прочитал книгу по трейдингу?
часть3.
Прочитать книгу — только начало
Книга по трейдингу может дать нам знания.
Видео может дать идею.
Чужой график может показать красивый пример.
Но всё это ещё не означает, что мы готовы рисковать собственными деньгами.
Между:
«Я понял стратегию»
и
«Я могу системно торговать по этой стратегии»
лежит огромная дистанция.
И один из способов эту дистанцию пройти — тестирование.
Поэтому в следующий раз, когда увидите заголовок:
«Беспроигрышная стратегия трейдинга. 90% прибыльных сделок!»
возможно, стоит не открывать брокерский терминал.
Сначала открыть TradingView.
И задать автору стратегии — а заодно и самому себе — несколько простых вопросов:
А сколько было сделок?
Какая максимальная просадка?
Сколько убытков подряд?
Какой результат после комиссий и проскальзывания?
Работает ли стратегия на новых данных?
И самое главное — могу ли я выполнить её правила 100 раз подряд, не меняя их под ситуацию?
Потому что понять стратегию — это теория.
Протестировать её — это уже эксперимент.
А торговать собственными деньгами, не проверив свою гипотезу, — это уже совсем другая история.
#новичку
#обучение
cyberdragonoid
19 августа в 20:20
Зачем тестировать стратегию, если я прочитал книгу по трейдингу?
Часть2.
Не надо искать «процент прибыльных сделок»
Представим две стратегии.
Стратегия А:
70% сделок прибыльные.
Но средняя прибыль составляет +1%, а средний убыток −4%.
Стратегия Б:
40% сделок прибыльные.
Но средняя прибыль +5%, а средний убыток −1%.
Какая лучше?
На первый взгляд хочется выбрать первую.
Но всё может оказаться наоборот.
Поэтому при тестировании нужно смотреть не только на количество прибыльных сделок.
Полезно записывать хотя бы:
количество сделок;
процент прибыльных;
среднюю прибыль;
средний убыток;
результат в R;
максимальную просадку;
максимальную серию убытков;
Profit Factor;
математическое ожидание.
И тогда вместо:
«У меня стратегия даёт 60% прибыльных сделок!»
можно сказать гораздо больше:
«Я протестировал 200 сделок и знаю, сколько в среднем зарабатывает и теряет система, какую просадку она создаёт и сколько убыточных сделок подряд мне нужно быть готовым выдержать».
Это уже статистика, а не впечатление от нескольких красивых сделок.
Но есть ещё одна проблема — мы сами
Предположим, стратегия дала 100 сигналов.
Но трейдер:
в 10 случаях вошёл раньше;
в 7 случаях вошёл позже;
в 5 случаях не поставил первоначальный стоп;
в 8 случаях закрыл прибыль слишком рано;
ещё несколько сигналов просто пропустил.
Тогда возникает вопрос:
А что именно мы тестировали — стратегию или поведение трейдера?
Поэтому я бы во время тестирования отдельно отмечал:
Сделка по правилам.
Сделка с нарушением правил.
Это позволяет увидеть неприятную, но полезную вещь.
Иногда стратегия на истории выглядит вполне нормально, а проблема заключается в том, что трейдер не способен одинаково исполнять её правила.
Самый опасный вопрос: «А вдруг я подогнал стратегию под историю?»
Допустим, вы протестировали стратегию и получили плохой результат.
Изменили параметр индикатора.
Стало лучше.
Изменили стоп.
Ещё лучше.
Добавили фильтр.
Ещё лучше.
Поменяли таймфрейм.
Теперь вообще прекрасная доходность.
Можно радоваться?
Не спешите.
Возможно, вы не нашли хорошую стратегию.
Возможно, вы просто подогнали правила под прошлое.
Это одна из главных опасностей исторического тестирования.
Поэтому после разработки стратегии желательно проверять её на данных, которые не использовались при настройке, а затем проводить форвард-тестирование.
Именно здесь становится понятно, была ли найденная закономерность реальной или мы просто нашли красивый участок прошлого.
Поэтому я бы тестировал не только стратегию, но и себя
Для каждой сделки можно сделать небольшой журнал:
Дата
Инструмент
Таймфрейм
Состояние рынка
Сигнал
Причина входа
Стоп
Цель
Риск
Результат в R
Соблюдены ли правила?
Если нет — какое правило нарушено?
А после серии сделок задать себе ещё несколько вопросов:
На каком рынке стратегия работает лучше?
Где она чаще ошибается?
Как она ведёт себя в тренде?
Что происходит в боковике?
Что происходит при высокой волатильности?
Сколько убытков подряд приходится выдерживать?
Какая максимальная просадка?
Изменится ли результат, если немного изменить параметры?
Последний вопрос особенно интересен.
Если стратегия работает только с одним магическим параметром, например только при определённом значении индикатора, это повод насторожиться.
А если она сохраняет приемлемый результат в некотором диапазоне параметров — это уже выглядит гораздо интереснее.
И вот что в итоге даёт тестирование
Тестирование не может сказать:
«Следующая сделка обязательно будет прибыльной».
Такой гарантии не существует.
Но оно может дать гораздо более полезную информацию.
Например:
«Я знаю правила своей системы».
«Я знаю, сколько сделок она исторически проигрывала».
«Я знаю её максимальную просадку».
«Я знаю, сколько убытков подряд могу получить».
«Я знаю, что произойдёт, если рынок уйдёт в боковик».
«Я знаю, как часто стратегия даёт сигнал».
И главное:
я перестаю оценивать торговую систему по нескольким красивым сделкам на графике.
#новичку
#обучение
cyberdragonoid
19 августа в 20:15
Зачем тестировать стратегию, если я прочитал книгу по трейдингу?
Часть 1
Представим ситуацию.
Вы прочитали книгу по трейдингу. Посмотрели десяток видео на YouTube. Автор уверенно показывает красивые сделки на графике и рассказывает о стратегии, которая якобы помогает стабильно находить точки входа.
Вы всё поняли.
Более того, вы даже ответили на вопросы в конце книги, разобрали учебные графики и теперь можете объяснить другому человеку, как работает стратегия.
Возникает закономерный вопрос:
А зачем её ещё тестировать? Можно ведь сразу торговать.
Вот здесь и начинается самое интересное.
Знать стратегию и уметь ей торговать — не одно и то же
Возьмём, например, известную концепцию Александра Элдера — «Тройной экран».
Не будем сейчас выяснять, является ли эта стратегия лучшей на рынке. Представим, что вы прочитали книгу «Трейдинг с доктором Элдером», поняли принцип работы системы и решили попробовать её на практике.
На бумаге всё выглядит логично:
— старший таймфрейм помогает определить основное направление рынка;
— младший таймфрейм используется для поиска точки входа;
— есть определённые условия для покупки или продажи;
— есть правила управления позицией.
Вроде бы всё понятно.
Но когда перед вами появляется реальный график, возникают вопросы, которых не было в учебном примере.
Что считать достаточно сильным сигналом?
Где именно входить?
А если два таймфрейма показывают разные картины?
Что делать, если сигнал появился, но цена уже ушла?
Где поставить стоп?
Когда выходить?
А что делать после трёх убыточных сделок подряд?
И самое главное:
А действительно ли эта стратегия имеет положительное математическое ожидание именно в том виде, в котором я собираюсь её использовать?
Книга может дать вам идею.
Но ответить на эти вопросы за вас она не может.
Теория почти всегда выглядит красивее практики
Особенно хорошо это видно на учебных графиках.
Нам показывают ситуацию:
цена пришла в нужную зону → появился сигнал → открываем сделку → цена пошла в нужную сторону → получаем прибыль.
Всё выглядит очевидно.
Но рынок не показывает нам подпись:
«Вот сейчас идеальная точка входа».
В реальности приходится принимать решение до того, как появится следующая свеча.
Именно поэтому тестировать стратегию лучше в режиме воспроизведения истории, например в TradingView.
Вы двигаетесь по графику свеча за свечой.
Остановились.
Посмотрели на ситуацию.
Приняли решение:
входить или не входить?
Записали его.
И только после этого открыли следующие свечи.
Так исчезает главное преимущество учебного графика — знание будущего.
А теперь попробуем «допросить» стратегию
Мне кажется, при тестировании любой торговой системы полезно задавать себе примерно такие вопросы.
1. Могу ли я описать стратегию без книги?
Если для принятия каждого решения приходится снова открывать нужную страницу, значит, правила пока не стали правилами.
2. Что именно является сигналом на вход?
Не:
«Здесь график выглядит хорошо».
А конкретное условие, которое можно проверить.
3. Что отменяет сигнал?
Это очень важный вопрос.
Хорошая система должна отвечать не только на вопрос «когда входить?», но и на вопрос:
«когда НЕ входить?»
4. Где я ставлю стоп и почему?
Стоп должен находиться не там, где «меньше страшно потерять», а там, где торговая идея перестаёт быть актуальной.
5. Где я фиксирую прибыль?
Заранее или уже после того, как цена пошла в мою сторону?
6. Что делать, если сигналы противоречат друг другу?
Например, старший таймфрейм показывает рост, а младший — падение.
Кто главный?
7. Что делать после нескольких убытков подряд?
Это особенно важно.
Потому что стратегия может быть прибыльной в долгосрочной перспективе и при этом совершенно спокойно иметь несколько убыточных сделок подряд.
#новичку
#обучение
cyberdragonoid
17 августа в 20:13
Усреднять нельзя продавать: где поставить запятую, когда акция падает?
Часть3.
Инвестор в 2008 году не знал, где будет минимум.
Он не знал, сколько ещё продлится кризис.
И не знал, восстановится ли рынок через год, пять лет или гораздо позже.
Поэтому пример Сбера доказывает не то, что любую падающую акцию нужно покупать.
Он показывает другое:
сильное падение само по себе ещё не означает, что компания потеряла свою долгосрочную ценность.
Три вопроса перед усреднением
Перед очередной покупкой падающей акции я бы задал себе три вопроса.
1. Почему акция падает?
Из-за общего падения рынка?
Из-за временной новости?
Из-за ухудшения результатов компании?
Из-за проблем в отрасли?
Или я просто не знаю причины?
Последний вариант особенно важен.
Если вы не понимаете причину падения, покупать только потому, что стало дешевле, довольно опасно.
2. Купил бы я эту акцию сегодня, если бы у меня её ещё не было?
Это отличный психологический тест.
Забудьте про первоначальную цену покупки.
Представьте, что на счёте нет этой акции вообще.
Вы видите её по текущей цене.
Купили бы сейчас?
Если ответ «нет, но я хочу усреднить, чтобы выйти из минуса», возможно, решение продиктовано не анализом, а желанием вернуть свои деньги.
3. Что заставит меня признать ошибку?
До покупки нужно иметь не только сценарий «всё восстановится», но и сценарий «я ошибся».
Например, компания продолжает терять рынок, долг становится проблемой, дивидендная политика меняется, прибыль устойчиво сокращается или инвестиционная идея перестаёт соответствовать первоначальным ожиданиям.
Это гораздо полезнее, чем механическое правило:
«Если минус 20% — покупаю ещё».
А что насчёт диверсификации?
Нельзя забывать и о структуре всего портфеля.
Если одна падающая акция постепенно занимает всё большую долю капитала, риск портфеля увеличивается даже в том случае, если сама компания кажется привлекательной.
Диверсификация как раз нужна для того, чтобы не зависеть от судьбы одного бизнеса или одного сектора. (Инвестор.gov)
Поэтому иногда лучший способ использовать падение рынка — не бесконечно усреднять одну акцию, а направлять новые деньги в разные качественные активы в соответствии со своей стратегией.
И главное — усреднение не обязано быть борьбой с рынком
Есть принципиально более спокойный вариант.
Вы заранее определяете сумму, которую готовы регулярно инвестировать.
Например, 20 000 ₽ в месяц.
Рынок растёт — покупаете.
Рынок падает — тоже покупаете.
Но не потому, что хотите «отбить убыток», а потому что так устроен ваш инвестиционный план.
Именно в этом заключается идея DCA: покупать регулярно, не пытаясь каждый раз угадать идеальную точку входа. (Инвестор.gov)
Так усреднять или не усреднять?
Усреднение — не зло и не волшебная кнопка.
Оно может быть разумным инструментом, если инвестор понимает, что именно он покупает, зачем покупает и каким риском готов управлять.
Но правило
«Акция падает — значит, надо покупать ещё»
само по себе инвестиционной стратегией не является.
Гораздо правильнее другое правило:
«Акция падает — сначала выясню почему. Если моя инвестиционная идея остаётся в силе, размер риска меня устраивает, а план предусматривает дополнительную покупку — тогда усредняю».
И ещё одна мысль, которую стоит запомнить:
самая опасная акция — не та, которая уже упала на 50%. Самая опасная — та, в которую вы продолжаете вкладывать деньги только потому, что не хотите признать ошибку.
Не пытайтесь угадать дно.
Сначала определите, что именно вы покупаете и почему рассчитываете, что через несколько лет этот актив будет стоить дороже.
А уже потом решайте, нужна ли вам ещё одна покупка.
#новичку
#обучение
cyberdragonoid
17 августа в 20:10
Усреднять нельзя продавать: где поставить запятую, когда акция падает?
Часть 2.
Nokia не обанкротилась, но её бизнес мобильных телефонов пережил тяжёлый структурный кризис: конкуренция Apple и Android привела к резкому падению продаж смартфонов и рыночной доли компании. К 2012 году акции потеряли около 95% от исторического максимума. (Гардиан)
Это хороший урок:
прошлая цена акции не является гарантией её будущего восстановления.
Почему усреднение так нравится инвестору?
Потому что психологически оно очень приятно.
Купил по 100 ₽.
Цена 70 ₽.
«Теперь моя средняя 85 ₽».
Кажется, что мы исправили ошибку.
Но рынок не знает нашу среднюю цену.
Ему совершенно всё равно, покупали мы акцию по 100, 85 или 50 рублей.
Для рынка существует только текущая цена и ожидания относительно будущего.
Поэтому нельзя принимать инвестиционное решение только потому, что хочется «отбить минус».
Это одна из самых опасных психологических ловушек инвестора.
А нужен ли вообще технический анализ?
Технический анализ может быть полезен как дополнительный инструмент.
Например, инвестор может использовать график для определения размера позиции, поиска зон повышенного спроса или просто для того, чтобы не вкладывать весь доступный капитал одной сделкой.
Но считать, что уровень поддержки обязательно остановит падение, было бы ошибкой.
Поддержка может не сработать.
Скользящая средняя может быть пробита.
RSI может оставаться в зоне перепроданности гораздо дольше, чем инвестор готов ждать.
Поэтому технический анализ не должен превращаться в попытку угадать магическую точку разворота.
Для долгосрочного инвестора гораздо важнее понимать, что происходит с самим бизнесом.
Самая опасная ошибка — закончить деньги
Представим, что инвестор выделил на конкретную компанию 100 000 ₽.
Он купил на 30 000 ₽.
Цена упала — докупил ещё на 20 000 ₽.
Ещё падение — ещё 20 000 ₽.
И ещё — последние 30 000 ₽.
Теперь вся сумма находится в одной бумаге.
А акция продолжает падать.
Что делать?
Денег для следующей покупки уже нет.
И это одна из главных проблем агрессивного усреднения: инвестор может остаться одновременно с большой убыточной позицией и без свободного капитала.
Причём именно в этот момент могут появиться другие интересные возможности на рынке.
Это называется альтернативной стоимостью капитала.
Деньги, вложенные в падающую акцию, нельзя одновременно использовать для покупки другой компании.
Как усреднять разумнее?
На мой взгляд, главное правило выглядит так:
Не надо заранее решать, что вы будете покупать любую просадку. Нужно заранее решить, при каких условиях вы будете покупать.
Например:
— почему компания привлекательна;
— какой размер позиции допустим;
— какую часть капитала можно вложить;
— при каком изменении фундаментальных показателей инвестиционная идея перестаёт работать;
— сколько свободных денег должно остаться после покупки;
— что должно произойти, чтобы вы перестали усреднять.
Причём процент падения сам по себе не обязательно должен быть сигналом остановки.
Если компания стала хуже, падение на 10% может быть достаточной причиной пересмотреть позицию.
А если бизнес практически не изменился, падение на 30% само по себе ещё не доказывает, что покупать нельзя.
Хороший пример — кризис 2008 года
Сбербанк во время мирового финансового кризиса пережил обвал котировок. На исторических данных, скорректированных с учётом дробления акций, падение составляло примерно с 105 до 13 рублей — около 87%. (Смарт-Лаб)
Позже котировки восстановились и значительно превысили кризисные значения.
Но здесь есть важнейший нюанс.
Сегодня легко посмотреть на график и сказать:
«Надо было просто покупать Сбер по 13 рублей».
В реальном времени всё выглядело совсем иначе.
Продолжение следует...
#новичку.
#обучение
cyberdragonoid
17 августа в 20:06
Усреднять нельзя продавать: где поставить запятую, когда акция падает?
Акция упала на 10%.
«Отлично, стала дешевле — покупаем».
Упала ещё на 10%.
«Ещё лучше — усредняемся».
Минус 30%.
«Ну теперь точно дно».
Знакомо?
Проблема в том, что между разумным усреднением и попыткой поймать падающий нож существует огромная разница.
Давайте разберёмся, что на самом деле происходит с деньгами инвестора, когда он докупает падающую акцию.
Сначала разберёмся с терминами
Есть распространённая путаница между двумя понятиями.
DCA — Dollar-Cost Averaging, или усреднение стоимости — это регулярная покупка актива на одинаковую сумму через определённые промежутки времени независимо от его текущей цены.
Например, инвестор каждый месяц направляет на акции 10 000 ₽. Цена выросла — он купил меньше акций. Цена упала — больше.
А вот ситуация «я купил акцию, она упала, поэтому докуплю ещё» — это уже усреднение вниз.
Эти стратегии похожи, но не одинаковы.
При DCA инвестор следует заранее выбранному графику покупок.
При усреднении вниз падение цены само становится причиной для новой покупки.
И именно здесь начинается самое интересное.
Что говорит математика?
Представим простой пример.
Мы купили 10 акций по 100 ₽.
Потратили:
10 × 100 = 1000 ₽
Цена упала до 70 ₽.
Мы покупаем ещё 10 акций:
10 × 70 = 700 ₽
Теперь у нас 20 акций, а всего вложено 1700 ₽.
Средняя цена покупки:
1700 / 20 = 85 ₽
Получается, чтобы выйти в ноль, акция теперь должна вырасти не до 100 ₽, а только до 85 ₽.
На первый взгляд всё прекрасно.
Но есть важный нюанс.
Мы не «отменили» убыток первой покупки.
Мы просто увеличили размер позиции и вложили ещё 700 ₽.
Если акция продолжит падать, терять мы теперь будем уже на большем количестве акций.
И это главный принцип усреднения:
усреднение снижает среднюю цену позиции, но одновременно увеличивает капитал, поставленный под риск.
А что будет, если продолжать усреднять?
Предположим, акция продолжает падать.
100 ₽ → 70 ₽ → 50 ₽ → 30 ₽.
Инвестор каждый раз покупает одинаковое количество акций.
Средняя цена действительно будет снижаться.
Но количество вложенных денег — расти.
В какой-то момент возникает парадокс:
чем сильнее падает акция, тем больше денег требуется, чтобы продолжать снижать среднюю цену.
Именно поэтому фраза «я просто буду усреднять, пока акция не развернётся» — это не стратегия управления риском.
Это ставка на то, что разворот обязательно произойдёт.
А он не обязан происходить.
Дешёвая акция не обязательно является выгодной
Цена акции сама по себе ничего не говорит о том, дешёвая она или дорогая.
Акция за 100 ₽ может быть дорогой.
Акция за 10 000 ₽ может быть дешёвой.
Всё зависит от стоимости бизнеса, его прибыли, долгов, денежных потоков, перспектив отрасли и других факторов.
Поэтому после падения на 30% правильный вопрос звучит не:
«Насколько ещё может упасть?»
А:
«Почему она упала и изменилась ли инвестиционная идея?»
Это принципиальная разница.
Если рынок временно запаниковал, а бизнес практически не изменился, снижение цены может действительно создать привлекательную возможность.
Но если компания теряет клиентов, долю рынка, прибыль, испытывает проблемы с долгами или её бизнес-модель перестаёт работать, прежняя цена акции может больше никогда не вернуться.
Падающий нож
Есть известная биржевая метафора — «ловить падающий нож».
Это попытка купить резко падающий актив в надежде, что именно сейчас сформировалось дно.
Проблема очевидна: заранее неизвестно, где находится дно.
Акция может упасть на 20%, потом ещё на 30%, потом ещё на 50%.
И каждый раз инвестор может говорить:
«Теперь уже точно дешёвая».
История фондового рынка показывает, что даже крупнейшие и известные компании способны годами терять стоимость из-за структурных проблем.
Kodak, например, в 2012 году подала заявление о банкротстве по процедуре Chapter 11.
Продолжение следует..
#новичку
#обучепие
cyberdragonoid
16 августа в 20:11
$GOLD
Теханализ на коленке.
Захотелось купить золота. Купил. А зачем? Фиг его знает.
На месячном таймфрейме линии осцилятора MACD слишком высоко «висят». Скорее сигнал к коррекции, нежели разворот тренда. Рис. 1.
На недельном таймфрейме начался сигнал к покупке. Я и купил. Как учил Александр Элдер. Свеча пробила скользящую экспоненциальную среднюю EMA9. Рис. 2.
По дневному таймфрейму линии MACD слишком высоковаты. «Запрыгнул в уходящий автобус», скажем так.
На графике TradingView представлены индикаторы: индекс силы Элдера. Всё выше нуля, линии снизу вверх направлены.
И индекс вирусной силы. Нужен кому? Фиг знает, нужен ли он мне.
На основе индикатора Elder Force Index (EFI) индекс вирусной силы (Viral Force Index, VFI) пытается нормализовать исходный индикатор, отображая EFI на интервале ]-100, 100.
VFI имеет функцию раскраски столбцов, которая позволяет пользователям получить представление о текущем значении индикатора, не отрываясь от графика.
Кроме того, линия линейной регрессии — это простой способ отфильтровать шум практически без дополнительного «запаздывания
Рис. 4 и 5.
В общем, как-то так. Купил в долгосрок.
[#теханализ
GO
GOLD
3 ₽
+2,15%
cyberdragonoid
21 июля
📄Промт:
Ты — профессиональный технический аналитик финансовых рынков. Проанализируй предоставленный график максимально объективно, без подгонки под желаемый результат.
Данные
Актив:
Дата:
Таймфрейм:
На графике используются следующие индикаторы:
• EMA 9 — оранжевая линия.
• MA 200 — синяя линия (если присутствует на графике).
• MACD — используется для оценки импульса и поиска дивергенций.
Не придумывай данные, которых нет на изображении.
---
1. Анализ объемов
Определи:
• подтверждается ли движение объемом;
• наблюдается ли накопление или распределение;
• есть ли аномальные всплески объема;
• сопровождаются ли пробои повышенным объемом;
• есть ли признаки ложного пробоя;
• присутствует ли ослабление покупателей или продавцов.
Сделай вывод о силе текущего движения.
---
2. Анализ EMA 9 и MA 200
Проанализируй расположение цены относительно скользящих средних.
Определи:
• выше или ниже EMA 9 находится цена;
• выступает ли EMA 9 поддержкой или сопротивлением;
• если присутствует MA 200 — где находится цена относительно нее;
• совпадает ли направление EMA 9 с общим долгосрочным направлением MA 200;
• имеются ли признаки смены тенденции.
Сделай вывод о текущем состоянии рынка.
--- 3. Анализ MACD
Оцени:
• направление MACD;
• положение относительно нулевой линии;
• ускоряется или ослабевает импульс;
• имеются ли пересечения линий;
• присутствуют ли признаки начала нового импульса либо затухания движения.
--- 4. Поиск дивергенций
Проверь наличие:
• бычьей дивергенции;
• медвежьей дивергенции;
• скрытой дивергенции.
Если дивергенция присутствует:
объясни:
• где она находится;
• насколько она качественная;
• подтверждается ли объемом;
• подтверждается ли ценой;
• насколько она повышает вероятность разворота или продолжения движения.
Если дивергенции нет — прямо сообщи об этом.
--- 5. Свечной анализ
Не используй названия свечных моделей.
Проанализируй:
• реакцию цены в текущей зоне;
• силу покупателей;
• силу продавцов;
• наличие поглощения инициативы;
• длинные тени;
• закрытие свечей;
• уверенность участников рынка.
Главное — объяснить поведение участников рынка, а не перечислять паттерны.
--- 6. Общая оценка
Сделай итоговый вывод:
• какие факторы говорят за рост;
• какие говорят за снижение;
• какие сигналы являются самыми сильными;
• какие противоречат друг другу.
--- 7. Вероятность сценариев
Оцени вероятность:
Рост:
__ %
Падение:
__ %
Боковое движение:
__ %
Обязательно объясни, почему именно такая вероятность.
---
## 8. Торговая рекомендация
Выбери только один вариант:
✅ Покупать
⚠️ Пока воздержаться
❌ Покупка сейчас слишком рискованна
После рекомендации обязательно объясни:
• почему принято именно такое решение;
• какие условия должны измениться, чтобы рекомендация стала "Покупать".
--- 9. Основные риски
Перечисли факторы, которые могут сделать текущий анализ недействительным.
---
Правила анализа
Не пытайся угадывать рынок.
Если сигналов недостаточно — честно сообщи об этом.
Если сигналы противоречат друг другу — объясни противоречия.
Приоритет анализа:
1. Объемы.
2. EMA 9 и MA 200.
3. MACD.
4. Дивергенции.
5. Свечной анализ.
В конце дай краткое заключение (3–5 предложений), понятное даже начинающему трейдеру.
Что можно добавить для еще более качественного анализа
Если ты планируешь использовать этот промпт постоянно для анализа акций в Тинькофф или TradingView, я бы добавил еще один блок:
Оцени силу сигнала по 10-балльной шкале.
Качество сигнала: __/10
Объясни, почему выставлена именно такая оценка и какие факторы повысили или снизили надежность торгового сигнала.
Такой рейтинг удобно использовать при сравнении разных акций: например, сделки рассматривать только при оценке 7/10 и выше, а все остальное пропускать. Это помогает дисциплинировать процесс принятия решений и не входить в рынок на слабых сигналах.
#промты
cyberdragonoid
21 июля
Всем привет! Хочу поделиться своим шаблоном тех. анализа. Переделал из стратегии «Тройной экран» по А. Элдеру.
Сначала старший таймфрейм анализируем, потом младший. Старший — это «течение реки», а младший — садишься в «лодочку».
🔔хотя перед началом тех анализа обязательно фундаментальный.
(если что, я ранее у себя писал промты).
Я добавил простую скользящую среднюю (МА200) как ориентир. Если цена выше МА200 на недельном таймфрейме, то она в среднем 4 года будет расти. А если смотреть по дневному, то где-то 9 месяцев.
И, соответственно, если пробивает вниз МА200, то 4 года будем падать по недельному таймфрейму.
Далее исключил индикатор «Индекс силы» Элдера. Позаимствовал такую схему:
🔷Первый базовый элемент — анализ объемов. Он показывает, где действительно происходят сделки, а где движение цены носит формальный характер. Без понимания объема любое движение может выглядеть сильнее или слабее, чем оно есть на самом деле.
🔷Второй инструмент — трендовые структуры и каналы. Они позволяют определить направление движения и понять, является ли текущая динамика продолжением тренда или его замедлением.
🔷Третий элемент — свечной анализ, но не в виде набора паттернов, а как способ оценки реакции рынка в конкретной зоне. Важно не название свечной формации, а контекст, в котором она появляется: уровень, объем и предшествующее движение.
Статья:”технический анализ не работает? Что делать начинающему инвестору.
Автор:Погудин Сергей.
Тренды и каналы тоже опускаю.
Осталось
📌 трендовый индикатор:экспоненциальная скользящая средняя EMA 9
📌Осциллятор импульса MACD
📌Анализ дивергенции.
Вот такой микс у меня.
в заключении:
“..... Технический анализ в его классическом виде не исчез, но его роль изменилась. Он больше не работает как автономная система прогнозирования и все чаще используется как вспомогательный инструмент для понимания поведения рынка.
В условиях высокой скорости торгов и доминирования алгоритмов попытка опираться только на графические фигуры или индикаторы приводит к переоценке сигналов. Гораздо устойчивее выглядит подход, где решения принимаются на основе контекста, а не отдельных паттернов.
В итоге ключевым фактором становится не количество используемых инструментов, а качество интерпретации рынка. Дисциплина, управление рисками и понимание структуры движения цены оказываются важнее любой конкретной модели технического анализа….. “из источника:технический анализ не работает? Что делать начинающему инвестору.
#мнение
#новичку
#учу в пульсе
