Виды стопов в трейдинге: расчетные, логические и ментальные

Войти

в работу Обычно выделяют несколько видов стопов: 1️⃣ Расчетный Это вид стопа, который не имеет привязки к графику. Условно, трейдер готов потерять в сделке 5% от вложенного и ставит такой стоп. По моему мнению, это в корне неправильно. Нельзя просто влететь в середине движения, поставить расчетный стоп и ждать прибыли. Вероятность, что трейдера закроет по стопу очень высока. Поэтому я не использую такой вид стопа. 2️⃣ Логический Это вид стопа, который привязан к графику. То есть трейдер ставит «туда» стоп, потому что: 1. ... 2. ... Стоп обычно ставится за уровень, за трендовую, за среднюю скользящую и по другим соображениям. 3️⃣ Ментальный Это вид стопа, который не ставится, но держится в уме. Условно, трейдер решил для себя, что если цена достигнет значения N, то он закроет сделку руками. Но так это не работает. Чаще всего мозг подкинет «гениальные» идеи не закрывать сделку и пересидеть убыток. Да и цена может уйти сильно выше/ниже стопа, пока трейдер будет принимать решение о закрытии сделки. Нужно запомнить, что ментальные стопы – это быстрый способ слить депозит. 📍Таким образом, при постановке стопа в сделке нужно сначала проанализировать график и понять, где будет логическая отмена вашего лонгового/шортового сценария. Если логический стоп получается большим и не подходит под ваш риск-менеджмент, то стоит либо уменьшить размер позиции, либо пропустить такую сделку. 📌 ВАЖНО: опытный трейдер действует по своему торговому сценарию и точно знает, куда будет ставить стоп. Если он не знает, куда ставить стоп, то сделки нет - лучше ничего не заработать и остаться при своих деньгах, чем наловить стопов, залетая в середине, и уменьшить или слить депозит.

💥 Часть 5. Метрика, которая показывает, переживёт ли ваша стратегия просадки В трейдинге многие смотрят на доходность: сколько заработал за месяц, за квартал, за год. Но почти никто не задаёт более важный вопрос: а через какие просадки пришлось пройти, чтобы получить эту прибыль? Иногда стратегия выглядит прибыльной на графике… но по дороге к этой прибыли счёт несколько раз почти умирал. 👉🏻 Именно это и показывает Recovery Factor. Зачем вообще нужен этот параметр: 1️⃣ Он показывает устойчивость стратегии. Можно зарабатывать, но если при этом просадки огромные — система долго не проживёт. Recovery Factor как раз отвечает на вопрос: насколько эффективно стратегия восстанавливает капитал после падений. 2️⃣ Он помогает трезво смотреть на доходность. Иногда две стратегии дают одинаковую прибыль. Но одна проходит через адскую просадку, а другая — через умеренную. И вот тут Recovery Factor сразу расставляет всё на свои места. 3️⃣ Он показывает «здоровье» кривой капитала. Чем выше показатель, тем более контролируемо растёт счёт. Низкий Recovery Factor почти всегда означает одно: система слишком агрессивная или нестабильная. 📍 Как считается Recovery Factor Формула такая: Recovery Factor = Чистая прибыль / Максимальная просадка Например: Трейдер торговал несколько месяцев. Итог по счёту: Прибыль = +480 000 рублей Максимальная просадка за этот период была: −120 000 рублей Recovery Factor = 480 000 / 120 000 = 4 Что это значит по сути? 👉🏻 стратегия заработала в 4 раза больше, чем её самая глубокая просадка. Это уже довольно здоровая структура торговли. Теперь сравним. Другой вариант: Прибыль = +480 000 рублей Просадка = −360 000 рублей Recovery Factor = 1,33 Формально прибыль есть. Но система восстанавливается тяжело и долго. И психологически такую торговлю выдерживают далеко не все. 📊 Как обычно оценивают показатель? Примерные ориентиры такие: Recovery Factor < 1 — стратегия фактически нерабочая 1–2 — слабая устойчивость 2–3 — нормальная рабочая система 3–5 — хорошая стабильность 5+ — очень сильная структура торговли Но есть важный момент: эта метрика имеет смысл, только если статистики достаточно. На коротком участке она легко искажается. 🎯 Как улучшить Recovery Factor? И вот здесь интересная часть. Эта метрика почти всегда растёт не из-за «лучших входов», а из-за контроля риска. Что реально помогает: •уменьшение просадки через ограничение риска на сделку •остановка торговли в плохие периоды рынка •отказ от переторговки •фильтрация слабых сетапов •защита прибыли, когда серия сделок уже дала результат (про это писала отдельный пост) Очень часто Recovery Factor растёт просто потому, что трейдер начинает меньше терять в плохие дни. И это, кстати, один из признаков взросления в трейдинге. #обучение #учу_в_пульсе #новичкам #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #псвп

⛔️ Стопы в трейдинге: какие бывают и что стоит брать